3 cách sử dụng chỉ báo ATR như trader chuyên nghiệp

Trong giao dịch forex, các công cụ phân tích kỹ thuật đóng vai trò như vũ khí chiến đấu của người trader. Trong đó, chỉ báo ATR cũng không phải là ngoại lệ. Bài viết bao quát tất cả thông tin căn bản nhất về loại chỉ báo này cũng như hướng dẫn trader 3 cách ứng dụng chỉ báo ATR thực tiễn nhất

Chi bao ATR

Chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR (Average True Range) tạm dịch là “Vùng biên độ Trung bình Thực tế”, đã được trader Welles Wilder sáng tạo và giới thiệu trong cuốn sách “Tư tưởng mới trong Hệ thống Kỹ thuật Giao dịch” vào năm 1978. Trong hầu hết các tình huống, Average True Range không được sử dụng như một chỉ báo, mà nó được dùng để làm công cụ kiểm tra thực tế khi thiết lập Stop Loss và Take Profit.

1. Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo Average True Range (ATR) là một công cụ dùng để đo lường độ biến động trong các phân tích kỹ thuật. Khác với những chỉ báo phổ biến khác, chỉ báo ATR không chỉ ra hướng đi của giá mà là một công cụ độc lập để đo lường độ biến động, đặc biệt là những biến động gây ra bởi khoảng trống giá (price gap) hoặc biến động giới hạn (limit move).

Chi bao ATR

Chỉ báo ATR

2. Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Thời điểm mà Wilder giới thiệu ATR là năm 1978, đây cũng là lúc thị trường giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ.

Chính vì thế, ông Wilder đã nghiên cứu 1 chỉ báo với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa, giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện vào thời điểm này.

chỉ-báo-ATR

Hiểu 1 cách đơn giản, một cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có giá trị chỉ báo ATR cao hơn và một cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có giá trị chỉ báo ATR thấp hơn. Chính vì thế khi giá có xu hướng đảo ngược, nhưng chỉ báo ATR lại tăng cao sẽ cho trader thấy 1 sức mạnh đằng sau động thái đó.

Như có nói, chỉ báo ATR không dùng để xác định xu hướng giá, nên cách sử dụng chỉ báo ATR được dùng chủ yếu để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. Khi chỉ báo ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có khả năng duy trì trong thời gian dài.

Nếu giá trị của chỉ báo ATR thấp thể hiện giá đang rất “phẳng lặng” và “êm đềm” mà chúng ta hay tìm thấy khi thị trường đi ngang sideway. Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài có thể thấy giá cũng đang trong xu hướng tích lũy (consolidation) có thể sẽ xu thế đảo chiều chuẩn bị diễn ra.

Chỉ báo ATR rất thích hợp để tìm vùng vào lệnh (entry triggers) hoặc thoát lệnh vì chúng báo hiệu cho trader thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.

3. Cách tính chỉ báo ATR như thế nào?

Để tính chỉ báo ATR, trước tiên trader cần tìm hiểu về True Range (Vùng biên độ thực). True Range xét các vùng giá đỉnh – đáy của những giai đoạn mới nhất, cũng như giá đóng cửa của các giai đoạn trước đó nếu cần thiết.

Có ba phép tính bên dưới cần được hoàn thành và sau đó được đem ra so sánh với nhau. True Range là giá trị lớn nhất trong các hiệu số sau:

  • Giá đỉnh giai đoạn hiện tại – giá đáy giai đoạn hiện tại
  • Giá trị tuyệt đối của giá đỉnh giai đoạn hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước
  • Giá trị tuyệt đối của giá đáy giai đoạn hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước

ATR-traderviet.

Vì sao chỉ sử dụng giá trị tuyệt đối trong tính toán chỉ báo ATR? Đó là vì chỉ báo ATR chỉ đo độ biến động chứ không xác định hướng đi của giá, do đó không có sự xuất hiện của số âm.

Khi trader đã có Vùng biên độ thực, ta sẽ xác định được Vùng biên độ Trung bình. Vùng biên độ Trung bình là Trung bình động Hàm mũ của Vùng biên độ thực.

Nên sử dụng giá trị nào cho ‘N’ để xác định kỳ hay giai đoạn giao dịch?

Nếu bạn tính trung bình cho giai đoạn lớn hơn, kết quả là có được một chỉ báo ATR biến động chậm hơn. Nếu bạn sử dụng N nhỏ hơn, thì chỉ báo ATR biến động nhanh hơn. Tác giả Wilder khuyến nghị sử dụng N= 7 hoặc 14 ngày để có hiệu suất tối ưu, tùy thuộc vào hệ thống giao dịch mà trader đang sử dụng.

14 là giá trị mặc định được sử dụng trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về phương pháp tính toán chỉ báo ATR, vì MetaTrader 4 sẽ thực hiện tất cả các phép tính cho bạn. 

4. 3 cách sử dụng chỉ báo ATR sao cho chuyên nghiệp

Chiến lược giao dịch với chỉ báo ATR hiệu quả nhất là phân tích hành động giá và lệnh Trailing Stop Loss dựa trên giá trị ATR (trailing stop ATR). Trader có thể sử dụng hành động giá để tìm kiếm vị trí vào lệnh trên biểu đồ. Đó có thể là các mẫu biểu đồ, mô hình giá, đường xu hướng, kênh xu hướn, v.v…

4.1 Cách 1: Đo độ mạnh của biến động

chỉ-báo-ATR

Khi giá trị chỉ báo ATR ngày càng tăng (số 1 trên hình minh hoạ), điều này có nghĩa là mức biến động của giá sẽ tăng lên, cụ thể là trend sẽ đi mạnh (cả trend tăng hay giảm). Ngược lại nếu chỉ báo ATR giảm (số 2 trên hình minh hoạ) thì giá sẽ đi sideway.

Vì trader luôn luôn truyền miệng với nhau câu “trend is your friend” (trend là bạn của bạn) thế nên khi dùng ATR các trader sẽ nhanh chóng nhận ra đâu là bạn, đâu là thù (sideway).

4.2 Cách 2: Đặt lệnh Stop Loss

Image result for stop loss forex hd

Trader có thể sử dụng điểm dừng lỗ dựa trên chỉ báo ATR bằng cách sử dụng giá trị từ chỉ báo ATR này để xác định khoảng cách ta muốn theo dõi giá:

  • Khi hành động giá di chuyển có lợi cho bạn, mức Trailing Stop Loss cũng sẽ di chuyển theo, dựa trên khoảng cách trader đã đặt từ giá hiện tại.
  • Ngược lại, nếu hành động giá di chuyển bất lợi cho giao dịch, ATR Trailing Stop sẽ đứng yên. Do đó, chỉ báo ATR cung cấp một điểm dừng lỗ linh hoạt hơn, cho phép ta kiếm được số tiền tối đa từ thị trường khi có xu hướng liên tục.

Có một quy tắc đơn giản để xác định Dừng lỗ trong phương pháp quản lý giao dịch theo chỉ báo ATR là:

  • Nếu đường chỉ báo ATR nằm ở nửa trên của phạm vi, trader có thể coi cặp tiền tệ này tương đối biến động, đặt lệnh Stop Loss lỏng lẻo hơn trên thị trường.
  • Nếu chỉ báo ATR đưa ra một giá trị nằm ở nửa dưới của phạm vi, thì trader có thể sử dụng một lệnh Stop Loss chặt chẽ hơn, vì giá tương đối ít biến động hơn bình thường.

4.3 Cách 3: Đặt mục tiêu Take Profit

Nếu dòng ATR nằm ở nửa trên của chỉ báo trong giao dịch của trader, hoặc chỉ báo ATR nằm ở nửa dưới nhưng có đường xu hướng tăng lên rõ ràng, ta có thể xem xét nhân đôi mục tiêu lợi nhuận.

Ngược lại, nếu dòng chỉ báo ATR nằm ở nửa dưới của chỉ báo, hoặc đang có xu hướng tăng hoặc giảm đều đặn, thì ta chỉ nên nhắm vào mục tiêu tiềm năng tối thiểu của mô hình.

Ứng dụng ATR trên biểu đồ giao dịch Forex

Trên đây là biểu đồ H1 ví dụ của cặp GBP/USD.

Lưu ý rằng, mức giữa của chỉ báo ATR đã được đánh dấu (0,0039) để chia đôi phần trên và phẩn dưới của chỉ báo. Các đường ngang màu xanh trên biểu đồ đánh dấu phạm vi của GBP/USD. Đường ngang màu xanh lam trong khu vực chỉ báo ATR hiển thị đường ATR ở mức giữa.

Có thể thấy, chỉ báoATR phá vỡ mức giữa và chuyển sang nửa trên của chỉ báo. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trong kênh ngang. Sau đó giá phá vỡ phạm vi thông qua một đỉnh, cho chúng ta một tín hiệu mua. Đường ATR nằm ở nửa dưới của chỉ báo tại thời điểm này. Do đó, bạn có thể mua GBP/USD với mục tiêu lợi nhuận tối thiểu bằng với kích thước của mô hình.

Sau đó, chúng ta thấy rằng đường ATR bắt đầu có xu hướng đi lên. Đồng thời, nó di chuyển ở nửa trên của chỉ báo một vài lần. Điều này cung cấp tín hiệu rằng sự biến động của GBP / USD đang gia tăng. Do đó, trader có thể mở rộng mục tiêu lợi nhuận của mình bằng quy tắc x2. Trader cũng nên điều chỉnh ATR Trailing Stop Loss như thể hiện trên hình ảnh.

Tiếp theo, ta có thể giữ giao dịch cho đến khi giá đạt gấp đôi kích thước của phạm vi, được đánh dấu bằng 2 đường màu hồng.

Mũi tên đỏ đầu tiên cho biết khoảng cách giữa Trailing Stop và giá vào. Giá GBP / USD giảm theo mức này ngay sau khi đạt được mục tiêu x2 trên biểu đồ. Mũi tên thứ hai bạn nhìn thấy ở cuối biểu đồ cho thấy thời điểm giá sẽ chạm đến Trailing stop ATR nếu bạn chưa đóng giao dịch.

Chúc bạn giao dịch thành công với chỉ báo ATR!

a, b Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp theo Vnrebates

 

Được viết bởi: Trung Luân




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot