Backtest và Forward test – cách nào tốt nhất để kiểm tra hiệu quả chiến lược

VNREBATES
18.10.2021, 06:13 10 phút đọc

Backtest là một phương pháp tốt để đánh giá hiệu quả của một chiến lược giao dịch bất kỳ. Tuy nhiên, chúng sử dụng các dữ liệu trong quá khứ nên khiến cho việc kiểm tra đôi khi thiếu đi tính thực tế và khách quan do các nhà giao dịch đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Forward test chính là cách khắc phục vấn đề này khi nó giúp chúng ta kiểm tra được chiến lược dựa trên thực tế thị trường ở những thời điểm hiện tại.

Khi muốn kiểm tra tính hiệu quả của một chiến lược mới, có lẽ anh em sẽ nghĩ ngay đến backtest với những dữ liệu trong quá khứ. Đó là cách làm rất phổ biến vì dữ liệu trong quá khứ luôn sẵn có và chúng ta có thể kiểm tra rất nhanh mà không cần chờ đợi. Tuy nhiên, Forward test cũng có những ưu điểm đáng cân nhắc để anh em lựa chọn, mặc dù chúng ta cần khá nhiều thời gian để thực hiện phương pháp này.

1. Forward test là gì? Forward test có gì khác so với backtest?

Nếu như backtest là thực hiện kiểm tra hiệu quả chiến lược dựa trên các dữ liệu quá khứ, thì forward test là quá trình kiểm tra tương tự nhưng với dữ liệu giá cả từ hiện tại và tương lai. Hay nói cách khác, forward test là thử nghiệm chiến lược trong thời gian thực.

backtest chỉ dựa trên dữ liệu quá khứ

Backtest chỉ dựa trên dữ liệu quá khứ (ảnh minh họa)

Khi backtest, anh em chỉ có thể quan sát các mẫu nến và các tín hiệu xem nó thành công hay thất bại và thống kê lại lãi lỗ. Tuy nhiên, khi thực hiện forward test, anh em thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Đối với forward test, anh em có thể thực hiện mô phỏng các bước từ phân tích cho đến quyết định chốt lời, cắt lỗ thay vì chỉ quan sát biểu đồ giống như khi giao dịch thực tế, cụ thể như sau:

  • Vẽ các chỉ báo, công cụ cần thiết trong chiến lược của mình
  • Quan sát trực tiếp những diễn biến của thị trường và chờ đợi một điểm vào lệnh thích hợp
  • Ghi chép lại các lần giao dịch
  • Lặp đi lặp lại những giao dịch này cho đến khi chúng ta có lượng dữ liệu đủ lớn để đánh giá (khoảng 100 lần giao dịch)

Việc thực hiện forward test giống như việc chúng ta đang giao dịch thật, nhưng thực ra không hề có giao dịch nào được thực hiện mà tất cả chỉ là ghi chép và thống kê lại. Do đó, phương pháp này còn được gọi với cái tên khác là “giao dịch trên giấy”.

2. Ưu điểm và nhược điểm của forward test so với backtest

Mặc dù có cách tiếp cận thị trường và tính toán mức độ hiệu quả của chiến lược tương tự như backtest, nhưng forward test có một số điểm hoàn toàn đối lập so với backtest. Điều đó mang lại cho phương pháp này một số ưu thế nhưng cũng tồn tại một vài nhược điểm so với phương pháp backtest, cụ thể như sau:

forward test

Ưu điểm và nhược điểm của forward test?

Ưu điểm:

  • Chúng ta có thể áp dụng và kiểm tra các chiến lược của mình một cách rất khách quan, giống như giao dịch trong thực tế vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian tiếp theo
  • Kết quả forward test các chiến lược với dữ liệu ở hiện tại và tương lai có thể mang tính thực tế cao hơn do backtest sử dụng những dữ liệu đã cũ từ rất lâu, những dữ liệu cũ này có thể không phù hợp với hiện tại do những giai đoạn thị trường khác nhau vẫn ít nhiều có sự khác biệt nhất định.

Nhược điểm:

Nhược điểm lớn nhất của forward test so với backtest có lẽ chính là thời gian. Như đã nói, chúng ta cần một tập dữ liệu càng lớn càng tốt với tối thiểu 100 lần giao dịch để có kết quả kiểm tra chính xác. Đối với backtest thì việc này khá đơn giản, vì chúng ta chỉ cần tua ngược lại biểu đồ giá để tìm các thiết lập thích hợp trong quá khứ.

Thế nhưng với forward test, để thực hiện đủ số lượng lệnh giao dịch này chỉ với một chiến lược mà chúng ta đang kiểm tra sẽ là cả một quá trình rất dài. Không phải lúc nào các thiết lập đúng mong muốn cũng xuất hiện, đôi khi chúng ta phải chờ đợi rất lâu mới thực hiện được 1 giao dịch.

Ngoài ra, nếu anh em kiểm tra các chiến lược giao dịch với khung ngày trở lên, thì quá trình này còn có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để đưa ra được kết quả. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn từ các nhà giao dịch và thực sự là một thử thách mà không phải ai cũng có thể vượt qua.

Xem thêm: Học cách giao dịch kiên nhẫn và kỷ luật như loài cá sấu

3. Làm thế nào để thực hiện forward test một cách chính xác và hiệu quả

Để bắt đầu thực hiện forward test, anh em chỉ cần một nền tảng cung cấp các biểu đồ giá như tradingview, MT4, MT5… bất cứ nền tảng nào cũng có thể sử dụng được vì chúng ta chỉ cần biểu đồ để áp dụng chiến lược của mình chứ không cần thêm công cụ hỗ trợ nào khác.

Ngoài ra, anh em cần chuẩn bị thêm giấy bút, nhưng tốt hơn sẽ là một bảng tính Excel để ghi chép lại các giao dịch phục vụ cho việc tính toán hiệu suất và hiệu quả của chiến lược.

Sau khi đã chuẩn bị những thứ cần thiết, anh em hãy triển khai các thiết lập theo đúng chiến lược giao dịch của mình, bằng cách sử dụng các chỉ báo, vẽ các đường hỗ trợ kháng cự trên biểu đồ… Sau đó chỉ cần quan sát thị trường chuyển động, và tìm kiếm những thiết lập phù hợp với chiến lược để thực hiện một lệnh giao dịch.

Mỗi khi thực hiện giao dịch, anh em cần ghi chép lại các thông số sau:

  • Thời gian giao dịch (ngày, giờ)
  • Khung thời gian sử dụng để giao dịch
  • Tín hiệu như thế nào khiến anh em quyết định vào lệnh
  • Trạng thái thị trường: có xu hướng hay sideway
  • Khối lượng của lệnh giao dịch anh em thực hiện
  • Hướng giao dịch: mua hay bán
  • Giá vào lệnh
  • Nơi đặt stop loss và take profit cũng như tỷ lệ rick reward
  • Rủi ro về số tiền nếu thua lỗ hoặc lợi nhuận nếu giao dịch chiến thắng

Sau khi giao dịch kết thúc, anh em cần tiếp tục ghi chép lại các số liệu dưới đây:

  • Thời gian kết thúc giao dịch
  • Kết quả giao dịch: thắng, thua hay hòa
  • Trạng thái kết thúc giao dịch: dính stop loss, đạt đến điểm take profit hay chốt lời sớm và cắt lỗ sớm
  • Mức lợi nhuận hoặc thua lỗ tính bằng pips
  • Số tiền lãi hoặc lỗ từ giao dịch

Xem thêm: Làm thế nào để đặt Stop Loss và Take Profit thật xuất sắc

Nghe có vẻ quá nhiều thông tin và anh em có thể nghĩ rằng có một vài thông tin là không cần thiết. Tuy nhiên, hãy ghi chép lại càng đầy đủ càng tốt, những dữ liệu này sẽ giúp anh em hiểu sâu sắc hơn về chiến lược của mình để sau này sử dụng một cách dễ dàng nhất.

ghi chép kết quả forward test

Hãy ghi chép đầy đủ kết quả forward test

Ngoài ra, từ các dữ liệu trên anh em có thể tính toán một cách chi tiết các thông số thể hiện hiệu quả của chiến lược đang áp dụng, bao gồm:

  • Tỷ lệ thành công của chiến lược
  • Mức lợi nhuận trung bình của từng lệnh
  • Tỷ suất sinh lời từ số vốn ban đầu
  • Tỷ suất sinh lời theo thời gian
  • Những điều kiện thị trường mà chiến lược hoạt động hiệu quả nhất
  • Khung thời gian có hiệu quả giao dịch tốt nhất

Nhìn chung, anh em có thể đánh giá được toàn diện chiến lược của mình hiệu quả hay thiếu hiệu quả ra sao, từ đó biết chính xác đâu là điểm cần cải thiện nếu như nó chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Mặc dù sẽ tốn không ít công sức và thời gian, tuy nhiên anh em hãy có một tầm nhìn lớn hơn rằng chúng ta sẽ gắn bó với thị trường trong khoảng thời gian rất dài và kiếm lợi nhuận một cách bền vững, và thời gian bỏ ra để thử nghiệm là hoàn toàn xứng đáng.

Bên cạnh đó, có một cách dễ hơn để quản lý các giao dịch trong quá trình forward test, đó là anh em hãy sử dụng một tài khoản demo để thực hiện các giao dịch giống như việc giao dịch thật nhưng không cần chịu bất cứ rủi ro nào về tiền bạc.

mở tài khoản demo để forward test

Mở tài khoản demo để forward test một cách dễ dàng hơn

Tuy nhiên, hãy giữ kỷ luật và tuân thủ chiến lược của mình một cách tuyệt đối, bởi vì tâm lý giao dịch không mất tiền sẽ khiến anh em hứng phấn hơn rất nhiều so với giao dịch thực tế, và điều đó ảnh hưởng lớn đến kết quả forward test của anh em.

4. Backtest tốt hơn hay Forward test tốt hơn

Với những ưu điểm và nhược điểm đối lập nhau của hai phương pháp backtest và forward test, thì câu trả lời dành cho chúng ta là không có phương pháp nào thực sự tốt hơn phương pháp còn lại.

Backtest và Forward test đều có những thế mạnh riêng và đều giúp chúng ta kiểm tra chiến lược của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, anh em có thể tưởng tượng rằng nếu kết hợp hai phương pháp này lại với nhau thì hiệu quả sẽ còn tuyệt vời đến đâu?

Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện backtest một chiến lược dựa trên các dữ liệu quá khứ. Giai đoạn này không mất nhiều thời gian và cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về hiệu quả của chiến lược. Nếu backtest cho kết quả không tốt, anh em cần điều chỉnh lại chiến lược của mình một chút. Còn trong trường hợp backtest cho kết quả tích cực, chúng ta có thể kiểm tra chiến lược một lần nữa với forward test để xác nhận lại.

Nếu sau quá trình forward test, kết quả tiếp tục cho thấy chiến lược hoạt động tốt thì không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng chúng ta đang có một chiến lược tuyệt vời, anh em có thể áp dụng vào giao dịch ngay lập tức và tận hưởng kết quả sau một quá trình dài thử nghiệm.

Có thể việc kết hợp cả hai quá trình này sẽ khiến chúng ta mất thêm thời gian và công sức, tuy nhiên mình lại một lần nữa muốn nhấn mạnh với anh em rằng những gì chúng ta bỏ ra sẽ luôn luôn được đáp lại một cách xứng đáng.

kiên nhẫn thực hiện forward test

Hãy kiên nhẫn với thời gian và công sức mình bỏ ra

Trên thị trường forex không có khái niệm “làm giàu nhanh” hay kiếm tiền một cách nhàn hạ. Bất cứ một nhà giao dịch nào muốn thành công đều phải trải qua những ngày tháng vất vả học hỏi và thực hành, thậm chí mất rất nhiều tiền trước khi có được lợi nhuận. Vì vậy, hãy luôn kiên trì và thật kiên cường để hướng tới thành công trên thị trường này nhé.

5. Tổng kết

Qua bài viết, anh em đã thấy được sự khác nhau giữa backtest và forward test cũng như cách kết hợp chúng lại với nhau để kiểm tra chiến lược của mình một cách chính xác và toàn diện nhất.

Hy vọng anh em sẽ kiên trì thực hiện các quá trình testing này để tìm kiếm hoặc xây dựng cho mình những chiến lược thật hiệu quả và có thể chiến đấu trong mọi điều kiện thị trường khác nhau.

Anh em cũng đừng quên cập nhật kiến thức mới mỗi ngày cùng vnrebates.net để hoàn thiện kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm giao dịch. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với chúng mình để cùng nhau thảo luận nhé, VnRebates luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh em.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

Xem thêm: Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

VnRebates tổng hợp.

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Cùng chuyên mục Backtest bạn đang đọc
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật