3 cách sử dụng chỉ báo ATR như trader chuyên nghiệp

Trong giao dịch forex, các công cụ phân tích kỹ thuật đóng vai trò như vũ khí chiến đấu của người trader. Trong đó, chỉ báo ATR cũng không phải là ngoại lệ. Bài viết bao quát tất cả thông tin căn bản nhất về loại chỉ báo này cũng như hướng dẫn trader 3 cách ứng dụng chỉ báo ATR thực tiễn nhất

Image result for ATR indicator hd

Chỉ báo ATR (Average True Range) tạm dịch là “Vùng biên độ Trung bình Thực tế”, đã được Welles Wilder sáng tạo và giới thiệu trong cuốn sách “Tư tưởng mới trong Hệ thống Kỹ thuật Giao dịch” vào năm 1978. Trong hầu hết các tình huống, Average True Range không được sử dụng như một chỉ báo, mà nó được dùng để làm công cụ kiểm tra thực tế khi thiết lập Stop Loss và Take Profit.

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo Average True Range (ATR) là một công cụ dùng để đo lường độ biến động trong các phân tích kỹ thuật. Khác với những chỉ báo phổ biến khác, ATR không chỉ ra hướng đi của giá mà là một công cụ độc lập để đo lường độ biến động, đặc biệt là những biến động gây ra bởi khoảng trống giá (price gap) hoặc biến động giới hạn (limit move).

chỉ-báo-ATR

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Thời điểm mà Wilder giới thiệu ATR là năm 1978, đây cũng là lúc thị trường giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ. Chính vì thế, Wilder đã nghiên cứu 1 chỉ báo với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa, giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện.

chỉ-báo-ATR

Hiểu 1 cách đơn giản, một cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có ATR cao hơn và một cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có ATR thấp hơn. Chính vì thế khi giá có xu hướng đảo ngược, nhưng ATR lại tăng cao sẽ cho trader thấy 1 sức mạnh đằng sau động thái đó.

Như có nói, ATR không dùng để xác định xu hướng giá, nên ATR được dùng chủ yếu để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. Khi ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có khả năng duy trì trong thời gian dài. Nếu giá trị của ATR thấp thể hiện giá đang rất “phẳng lặng” và “êm đềm” mà chúng ta hay tìm thấy khi thị trường sideway. Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài có thể thấy giá cũng đang trong xu hướng tích lũy (consolidation) có thể sẽ xu thế đảo chiều chuẩn bị diễn ra.

ATR rất thích hợp để tìm vùng vào lệnh (entry triggers) hoặc thoát lệnh vì chúng báo hiệu cho trader thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.

Tính chỉ báo ATR như thế nào?

Để tính ATR, trước tiên trader cần tìm hiểu về True Range (Vùng biên độ thực). True Range xét các vùng giá đỉnh/đáy của những giai đoạn mới nhất, cũng như giá đóng cửa của các giai đoạn trước đó nếu cần thiết.

Có ba phép tính cần được hoàn thành và sau đó được đem ra so sánh với nhau.

True Range là giá trị lớn nhất trong các hiệu số sau:

  • Giá đỉnh giai đoạn hiện tại – giá đáy giai đoạn hiện tại
  • Giá trị tuyệt đối của giá đỉnh giai đoạn hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước
  • Giá trị tuyệt đối của giá đáy giai đoạn hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước

ATR-traderviet.

Giá trị tuyệt đối được sử dụng vì chỉ số ATR chỉ đo độ biến động chứ không xác định hướng đi của giá, do đó không có sự xuất hiện của số âm.

Khi trader đã có Vùng biên độ thực, ta sẽ xác định được Vùng biên độ Trung bình. Vùng biên độ Trung bình là Trung bình động Hàm mũ của Vùng biên độ thực.

3 cách sử dụng chỉ báo ATR sao cho chuyên nghiệp

Chiến lược giao dịch với ATR hiệu quả nhất là phân tích hành động giá và lệnh Trailing Stop Loss dựa trên giá trị ATR. Trader có thể sử dụng hành động giá để tìm kiếm vị trí vào lệnh trên biểu đồ. Đó có thể là các mẫu biểu đồ, mô hình giá, đường xu hướng, kênh xu hướn, v.v…

Cách 1: Đo độ mạnh của biến động

chỉ-báo-ATR

Khi ATR ngày càng tăng (số 1 trên hình minh hoạ), điều này có nghĩa là mức biến động của giá sẽ tăng lên, cụ thể là trend sẽ đi mạnh (cả trend tăng hay giảm). Ngược lại nếu ATR giảm (số 2 trên hình minh hoạ) thì giá sẽ đi sideway.

Vì trader luôn luôn truyền miệng với nhau câu “trend is your friend” (trend là bạn của bạn) thế nên khi dùng ATR các trader sẽ nhanh chóng nhận ra đâu là bạn, đâu là thù (sideway).

Cách 2: Đặt lệnh Stop Loss

Image result for stop loss forex hd

Trader có thể sử dụng điểm dừng lỗ dựa trên ATR bằng cách sử dụng giá trị từ chỉ báo ATR để xác định khoảng cách ta muốn theo dõi giá. Khi hành động giá di chuyển có lợi cho bạn, mức Trailing Stop Loss cũng sẽ di chuyển theo, dựa trên khoảng cách trader đã đặt từ giá hiện tại. Ngược lại, nếu hành động giá di chuyển bất lợi cho giao dịch, ATR Trailing Stop sẽ đứng yên. Do đó, ATR cung cấp một điểm dừng lỗ linh hoạt hơn, cho phép ta kiếm được số tiền tối đa từ thị trường khi có xu hướng liên tục.

Có một quy tắc đơn giản để xác định Dừng lỗ trong phương pháp quản lý giao dịch ATR là:

  • Nếu đường chỉ báo ATR nằm ở nửa trên của phạm vi, trader có thể coi cặp tiền tệ này tương đối biến động, đặt lệnh Stop Loss lỏng lẻo hơn trên thị trường.
  • Nếu ATR đưa ra một giá trị nằm ở nửa dưới của phạm vi, thì trader có thể sử dụng một lệnh Stop Loss chặt chẽ hơn, vì giá tương đối ít biến động hơn bình thường.

Cách 3: Đặt mục tiêu Take Profit

Nếu dòng ATR nằm ở nửa trên của chỉ báo trong giao dịch của trader, hoặc ATR nằm ở nửa dưới nhưng có đường xu hướng tăng lên rõ ràng, ta có thể xem xét nhân đôi mục tiêu lợi nhuận. Ngược lại, nếu dòng ATR nằm ở nửa dưới của chỉ báo, hoặc đang có xu hướng tăng hoặc giảm đều đặn, thì ta chỉ nên nhắm vào mục tiêu tiềm năng tối thiểu của mô hình.

Ứng dụng ATR trên biểu đồ giao dịch Forex

Trên đây là biểu đồ H1 ví dụ của cặp GBP/USD. Lưu ý rằng, mức giữa của chỉ báo ATR đã được đánh dấu (0,0039) để chia đôi phần trên và phẩn dưới của chỉ báo. Các đường ngang màu xanh trên biểu đồ đánh dấu phạm vi của GBP/USD. Đường ngang màu xanh lam trong khu vực ATR hiển thị đường ATR ở mức giữa.

Có thể thấy, ATR phá vỡ mức giữa và chuyển sang nửa trên của chỉ báo. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trong kênh ngang. Sau đó giá phá vỡ phạm vi thông qua một đỉnh, cho chúng ta một tín hiệu mua. Đường ATR nằm ở nửa dưới của chỉ báo tại thời điểm này. Do đó, bạn có thể mua GBP/USD với mục tiêu lợi nhuận tối thiểu bằng với kích thước của mô hình.

Sau đó, chúng ta thấy rằng đường ATR bắt đầu có xu hướng đi lên. Đồng thời, nó di chuyển ở nửa trên của chỉ báo một vài lần. Điều này cung cấp tín hiệu rằng sự biến động của GBP / USD đang gia tăng. Do đó, trader có thể mở rộng mục tiêu lợi nhuận của mình bằng quy tắc x2. Trader cũng nên điều chỉnh ATR Trailing Stop Loss như thể hiện trên hình ảnh.

Tiếp theo, ta có thể giữ giao dịch cho đến khi giá đạt gấp đôi kích thước của phạm vi, được đánh dấu bằng 2 đường màu hồng.

Mũi tên đỏ đầu tiên cho biết khoảng cách giữa Trailing Stop và giá vào. Giá GBP / USD giảm theo mức này ngay sau khi đạt được mục tiêu x2 trên biểu đồ. Mũi tên thứ hai bạn nhìn thấy ở cuối biểu đồ cho thấy thời điểm giá sẽ chạm đến Trailing stop ATR nếu bạn chưa đóng giao dịch.

a, b Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp theo Vnrebates

 

Được viết bởi: Trung Luân

Tin tức khác

Chỉ số QQE là gì và bạn đã biết gì về chỉ số này

01-04-2020

Rõ ràng từ tên đầy đủ của thuật toán này, chúng ta đã có thể biết rằng QQE indicator cung cấp đánh giá định lượng và định tính cho sự chuyển động của thị trường (QQE – Quantitative Qualitative Estimation – dịch sơ là Đánh giá Định tính và Định lượng), nhưng thành thật mà nói, trong quá trình thử nghiệm, mình đã không thể đưa ra ước tính định lượng – có vẻ như tác giả hàm ý là một loạt các biến thể trong chỉ báo trong ranh giới cực trên và dưới- nhưng mình không có vấn đề gì với đánh giá định tính.

Chiến lược chỉ báo Alligator và chỉ báo TEMA: “Khi cá sấu săn mồi”

01-04-2020

Nhiều bạn có thể đang tự hỏi đường Alligator là gì? Hiểu một cách đơn giản thì chỉ số Alligator (hay còn gọi là chỉ báo cá sấu) là một công cụ giao dịch trên biểu đồ được tạo bởi nhà giao dịch kiêm tác giả nổi tiếng Bill Williams, nên chỉ báo này còn […]

Đánh giá thị trường forex ở Việt Nam – Liệu nên chơi Forex hay không?

31-03-2020

Giao dịch forex có rất nhiều điểm lợi thế so với các hình thức giao dịch khác. Đặc biệt với những người có số vốn ít, khó có thể đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán thì forex là một nơi tuyệt vời để họ tận dụng mức đòn bẩy cao. Bên cạnh đó, forex còn có thể giải quyết vấn đề về thời gian cho trader bởi thị trường hoạt động 24h.

Nến Hammer là gì? Nến búa kể gì về câu chuyện của thị trường?

31-03-2020

Nến Hammer là gì? Đây là một mô hình nến kinh điển bậc nhất trong phân tích kỹ thuật và price action. Nến Hammer xuất hiện rất nhiều ở cuối các xu hướng giá và cho tín hiệu đảo chiều. Vậy làm sao bạn có thể nắm lấy những cơ hội ngon ăn như vậy đồng thời tránh được những chiếc bẫy do tín hiệu nhiễu tạo ra. Bài viết này sẽ giúp bạn!

Chơi forex là gì? Hướng dẫn đầy đủ cách chơi Forex cho người mới

31-03-2020

Hướng dẫn chi tiết nhất về cách chơi forex cho người mới bắt đầu, bao gồm: Forex là gì? Chơi Forex là gì? Những điều cần biết về thị trường forex? Làm cách nào để chọn một sàn môi giới tốt nhất phù hợp với bạn? Và làm cách nào để không bị thua lỗ khi chơi Forex?

Parabolic SAR là gì? Chén thánh cho các trader tìm điểm đảo chiều?

30-03-2020

Parabolic SAR nghĩa là gì? Đơn giản, đó là viết tắt của “Parabolic Stop And Reverse” nghĩa là “Dừng lại và đảo chiều theo hình Parabol”. Chỉ số không đơn giản chỉ là xác định xu hướng mà còn cho bạn biết khi nào thì đóng giao dịch và đảo ngược hướng