Backtesting là gì? Yếu tố sống còn của một hệ thống giao dịch hiệu quả

Backtesting là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi phát triển hệ thống giao dịch. Nếu được cài đặt và giải thích hợp lý, nó có thể giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện chiến lược giao dịch của mình cũng như có thể tạo được thêm niềm tin trước khi bước vào thế giới giao dịch thật.


Backtesting là gì?

Backtesting là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng hệ thống giao dịch forex hiệu quả. Backtesting là một quá trình kiểm nghiệm lại các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem liệu chiến lược đầu tư của mình có thật sự hiệu quả hay không, dựa vào các kết quả thống kê.

Lý thuyết tiền đề cho phương pháp này chính là: Bất kỳ chiến lược nào hoạt động tốt trong quá khứ thì sẽ có khả năng hoạt động tốt trong tương lai. Bất kỳ chiến lược nào hoạt động kém trong quá khứ thì khả năng cao là sẽ thực hiện kém trong tương lai.

Trong phần dưới, chúng ta sẽ xem xét những ứng dụng của backtesting, những loại dữ liệu cần có và làm thế nào để sử dụng chúng hiệu quả.

Cách kiểm tra lại chiến lược giao dịch bằng các dữ liệu và công cụ

Backtesting có thể cung cấp các thống kê có giá trị đối với hệ thống giao dịch. Một số thống kê backtesting phổ biến bao gồm:

  • Lãi lỗ ròng: Phần trăm lợi nhuận tăng ròng hay giảm ròng
  • Đo lường biến động: Tỷ lệ phần trăm mức tăng tài khoản tối đa và giảm tối đa
  • Mức trung bình: Tỷ lệ phần trăm lời lỗ trung bình
  • Đòn bẩy: Tỷ lệ vốn đầu tư
  • Tỷ lệ: Tỷ lệ thua lỗ
  • Lợi nhuận hàng năm: Tỷ lệ hoàn vốn trong một năm
  • Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận đặt trong bối cảnh rủi ro

Cách thực hiện backtesting là gì?

Để thực hiện backtesting, bạn sẽ sử dụng các phần mềm như AmiBroker. Thông thường, một phần mềm backtesting sẽ có 2 mục. Mục đầu tiên sẽ cho phép các nhà đầu tư tùy chỉnh các cài đặt. Các cài đặt này gồm rất nhiều thứ, từ khoảng thời gian giao dịch cho đến chi phí hoa hồng. Dưới đây là một ví dụ về màn hình cài đặt trong AmiBroker

backtesting là gì

Backtesting là gì?

Nhìn chung, các phần mềm đều có những chức năng tương tự. Một số phần mềm có thể cung cấp thêm những chức năng bổ sung như quy mô vị thế, tối ưu hóa và một số chức năng nâng cao khác.

10 quy tắc thực hành backtesting là gì?

Có rất nhiều yếu tố cần phải chú ý khi các nhà giao dịch muốn kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình. Dưới đây là những điều cần phải nhớ:

Quy tắc 1: Hãy chú ý đến các xu hướng thị trường rộng lớn trong khung thời gian mà chiến lược giao dịch được thử nghiệm. Ví dụ: Nếu một chiến dịch chỉ được backtest từ năm 1999 đến năm 2000, thì có thể chiến lược đó không phù hợp với thị trường giá xuống. Sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng backtest trong một khung thời gian dài, gồm nhiều giai đoạn của thị trường khác nhau.

Quy tắc 2: Hãy lưu ý đến bối cảnh khi backtesting. Ví dụ, nếu một hệ thống được kiểm nghiệm với ngành cổ phiếu công nghệ, nó có thể sẽ không hoạt động tốt trong các ngành khác như cổ phiếu bất động sản, nông nghiệp hay các lĩnh vực khác như forex, đầu tư coin. Do đó, trừ khi chiến lược của bạn muốn nhắm đến một mục tiêu cụ thể, còn không hãy thử nghiệm nó trong một môi trường rộng lớn.

Quy tắc 3: Các đo lường mức biến động lợi nhuận cực kỳ quan trọng để xem xét các hệ thống giao dịch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tài khoản có sử dụng đòn bẩy, những tài khoản phải chịu các lệnh call margin nếu vốn tự có giảm mạnh. Các nhà đầu tư nên tìm cách giữ mức biến động lợi nhuận thấp nhằm giảm rủi ro nhiều nhất có thể.

Quy tắc 4: Số lượng trung bình của các thanh cũng rất quan trọng khi phát triển hệ thống giao dịch. Nếu có thể, hãy tăng số lượng trung bình của các thanh giá  để có thể giảm chi phí hoa hồng và cải thiện lợi nhuận.

Quy tắc 5: Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Đòn bẩy tăng có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn nhưng cũng có thể làm thua lỗ nặng hơn. Ngược lại, đòn bẩy giảm dẫn đến lợi nhuận thấp hơn nhưng tổn thất cũng thấp hơn. Nói chung nên giữ đòn bẩy dưới 70% nếu bạn đầu tư cổ phiếu.

Quy tắc 6: Thống kê lãi/lỗ trung bình, kết hợp với tỷ lệ thắng/thua có thể sẽ hữu ích để xác định quy mô vị thế tối ưu và quản lý vốn bằng các kỹ thuật như Kelly Criterion. Các nhà giao dịch có thể gia tăng vị thế và giảm chi phí hoa hồng bằng cách gia tăng lợi nhuận bình quân và gia tăng tỷ lệ thắng/thua

Quy tắc 7: Lợi nhuận một năm: Điều quan trọng không chỉ là nhìn vào tổng lợi nhuận hàng năm mà còn phải tính đến rủi ro tăng hay giảm. Điều này có thể được xem xét thông qua chỉ tiêu lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro. Trước khi một hệ thống được chấp nhận sử dụng, nó phải vượt trội hơn các công cụ đầu tư khác.

Quy tắc 8: Tùy chỉnh backtesting là gì? Đó là cài đặt các đặc điểm như phí hoa hồng, yêu cầu ký quỹ, lãi suất, giả định trượt giá, quy tắc xác định vị thế, quy tắc thoát hàng, và rất nhiều thứ nữa. Để có được kết quả kiểm tra chính xác nhất, điều quan trọng là phải tùy chỉnh các cài đặt này giống với những đặc điểm của nhà môi giới của bạn.

Quy tắc 9: Điều phải thận trọng khi làm backtesting là gì? Đôi khi backtesting tạo ra một kết quả lạc quan quá mức, kết quả của việc người dùng tạo ra những điều kiện quá thuận lợi. Tuy nhiên những điều kiện này có thể không đúng với thị trường trong hiện tại hoặc tương lai. Do đó hãy áp dụng backtesting trong một quy tắc và phạm vi rộng

Quy tắc 10: Backtesting không phải lúc nào cũng là cách chính xác nhất để đánh giá hiệu quả của một hệ thống giao dịch nhất định. Đôi khi những chiến lược giao dịch tốt trong quá khứ lại không thể hiện được nhiều trong tương lai. Do đó hãy giữ thái độ thận trọng và có những điều chỉnh cần thiết

Kết luận

Backtesting là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi phát triển hệ thống giao dịch. Nếu được cài đặt và giải thích hợp lý, nó có thể giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện chiến lược giao dịch của mình cũng như có thể tạo được thêm niềm tin trước khi bước vào thế giới giao dịch thật.

Theo Investopedia

Tổng hợp bởi VnRebates

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây