Chỉ báo CCI là gì? Cẩm nang ứng dụng mới nhất 2019

Chỉ báo CCI có nguồn gốc đơn thuần là một loại chỉ báo sơ bộ trong việc xác định xu hướng mới của hàng hoá. Tuy nhiên, nhờ vào bản chất linh hoạt mà ngày nay, CCI đã trở thành một chỉ báo phổ biến cho một loạt công cụ tài chính như cổ phiếu và ngoại hối.


Chỉ báo CCI là gì

Đồ thị thể hiện đường chỉ số CCI 

Xem thêm:

Khái niệm – Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI (Commodity channel index) hay còn được gọi là chỉ báo kênh hàng hoá, là một bộ chỉ dao động xung lượng trong phân tích kỹ thuật, được đưa vào ứng dụng từ năm 1980 bởi Donald Lambert.

Đặc biệt, CCI rất hữu dụng trong việc định lượng mối quan hệ giữa giá trị tài sản, trung bình dao động (Moving average, “MA”) của giá trị tài sản và độ lệch thông thường (Mean deviation, “MD”) từ mức giá trung bình đó.

Các công thức tính chỉ báo CCI

Sau khi hiểu được chỉ báo CCI là gì, bên dưới đây sẽ tổng hợp các công thức phân tích để tính ra CCI.

  • Tính giá trị trung bình của tài sản (Average price, “AP”) trong một giai đoạn nhất định:

công-thức-tính-AP

  • Tình trung bình dao động của giá trị tài sản (MA) trong giai đoạn “n” nhất định:

công-thức-tính-MA

  • Tính độ lệch thông thường (MD) từ trung bình dao động (MA):

công-thức-tính-MD

  • Tính chỉ báo CCI – Commodity Channel Index:

công-thức-tính-CCI

Ghi chú: chính ông Donald Lambert đã đề xuất sử dụng 1/3 chu kỳ thông thường của thị trường làm giới hạn cho chỉ báo CCI (Ví dụ: Chu kỳ thông thường của thị trường là 120 ngày, thì áp dụng biến n = 40 ngày và sử dụng đồ thị ngày).

Chỉ báo CCI và các điểm đặc trưng

Trong điều kiện bình thường, chỉ báo CCI chủ yếu dao động theo dọc đường 0 trong phạm vi +100 và -100. Đường 0 tương đương mức giá trung bình cân bằng. (Lưu ý phạm vi có thể tăng lên +200 và -200 đối với các công cụ tài chính có tính biến động cao, hoặc vì mục đích loại bỏ các biến động giá không đáng kể).

Đối với các trường hợp CCI rơi ra khỏi phạm vi  100 sẽ được nhận diện như sau:

  • Nếu sử dụng chỉ báo CCI làm chỉ báo chậm, phân tích các chỉ số từ quá khứ:
    • CCI +100: Thị trường đang có sức mạnh và có dấu hiệu cho xu hướng tăng bắt đầu.
    • CCI -100: Thị trường suy yếu, khởi đầu cho xu hướng giảm
  • Nếu sử dụng chỉ báo CCI như một chỉ báo sớm, dự đoán tương lai:
    • CCI +100: cặp tỷ giá đang ở trạng thái mua quá mức (overbought), thị trường tăng quá xa và có khả năng xảy ra hồi giá, điều chỉnh giảm.
    • CCI -100: cặp tỷ ở trạng thái bán quá mức (oversold), thị trường giảm quá xa và cho tín hiệu điều chỉnh tăng.

Với những đặc tính như trên, ta dễ dàng thấy được chỉ báo CCI sẽ được phát huy tốt nhất trong điều kiện thị trường ổn định (sideway market) và ngược lại, bị hạn chế rất nhiều đối với thị trường đang chạy theo xu hướng (trending market).

Thêm nữa, dù trader đã nắm rõ bản chất chỉ báo CCI là gì, để tránh những nhận định sai lầm khi nhận được tín hiệu bán ở vùng quá mua trong xu thế thị trường đang tăng giá, CCI nên được áp dụng song song với các chỉ số khác. Cụ thể là kết hợp với các chỉ số định hướng – Directional Movement Index (DMI).

Hướng dẫn chi tiết cách ứng dụng chỉ báo CCI

Với bản chất linh hoạt, chỉ báo CCI thường được trader ứng dụng trong rất nhiều trường hợp. Trong đó, bài viết “Chỉ báo CCI là gì” này sẽ cập nhật 3 trường hợp phổ biến nhất, bao gồm:

  • Áp dụng trong dự đoán breakout (xu hướng tăng/giảm trong thời gian ngắn).
  • Sử dụng trong các đợt hồi giá (Retracement) xảy ra trong phạm vi quá mua/quá bán.
  • Dự đoán phân kỳ (Divergence).

Sử dụng CCI trong dự đoán Breakout

Đây là trường hợp CCI được sử dụng như một chỉ báo chậm.

CCI tăng hơn +100 hoặc +200: Cơ hội mua, vì tín hiệu cho xu hướng tăng của thị trường.

CCI-in-bullish-trend

CCI giảm thua -100 hoặc -200: Cơ hội bán, vì tín hiệu cho xu hướng giảm của thị trường.

CCI-in-bearish-trend

Xem thêm: Chỉ dẫn 5 kỹ thuật cách xác định xu hướng thị trường

Sử dụng CCI trong đợt hồi giá (Retracement) khi quá mua/quá bán

Đây là trường hợp CCI được áp dụng như là một chỉ số sớm.

Nếu quay lại đọc phần chỉ báo CCI là gì, ta sẽ nhận thấy các vùng phạm vi vượt ngoài ngưỡng  100 hoặc  200 được gọi là quá mua và quá bán. Khi chỉ báo CCI chạy ra khỏi vùng phạm vi này, cơ hội giao dịch các đợt giá hồi sẽ xuất hiện nếu chỉ báo CCI lại quay ngược về.

CCI-indicator

Khi CCI vượt vào ngưỡng quá mua và rơi ngược trở về: Cơ hội bán vì khả năng xảy ra điều chỉnh giảm giá.

CCI-in-retracement-overbought

Đây là lúc ta đợi chỉ báo CCI tăng vượt ngưỡng +200 (quá mua) và rơi ngược trở lại về cùng phạm vi, đó chính là dấu hiệu bán. Hãy đặt Stop Loss tại Swing đảo chiều và mong đợi lợi nhuận gấp đôi mức Stop Loss là ít nhất. Tỷ suất lời lỗ lúc đó là 1:2.

Khi CCI rớt khỏi vào ngưỡng quá bán và tăng lại: Cơ hội mua vì khả năng xảy ra điều chỉnh tăng giá.

CCI-in-retracement-oversold

Đây là lúc chỉ báo CCI rớt xuống ngưỡng -100 (quá bán) và ta chờ đến khi CCI tăng lên lại vào vùng phạm vi, đó chính là dấu hiệu mua. Đặt ngay Stop Loss tại Swing đảo chiều và kì vọng lợi nhuận ít nhất gấp đôi so với mức Stop Loss. Tủ suất lời lỗi là 1:2.

Xem thêm: Cách đặt Stop Loss và take profit chuyên nghiệp

Sử dụng CCI dự đoán các đợt phân kỳ (Divergence)

Sự phân kỳ giữa giá thị trường và CCI có thể được phân tích để xác định các dấu hiệu thay đổi động lực của xu hướng cũ và bắt đầu chuyển sang xu hướng mới.

Trường hợp giá hình thành đáy thấp hơn và CCI hình thành đáy cao hơn.

Bullish-CCI-Divergence

Trường hợp giá hình thành đỉnh cao hơn và CCI hình thành đỉnh thấp hơn.

Bearish-CCI-Divergence

Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp bởi Vnrebates

 

 

 

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây