Lợi ích và rủi ro của chiến lược algorithmic trading là gì?

Nhờ algorithmic trading, ngày càng nhiều nhà đầu tư đang tận dụng những gì họ cho là điều kiện thị trường tối ưu để trở nên giàu có hơn đáng kể. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn algrorithmic trading là gì.


 

Lợi ích và rủi ro của chiến lược algorithmic trading là gì? 1

algorithmic trading là gì

Vậy algorithmic trading là gì? Còn được gọi là automated trading, black-box trading, algo-trading, algorithmic trading dịch tiếng Việt là giao dịch thuật toán. Chúng tôi sẽ giữ nguyên của từ gốc. Algorithmic trading là một phương thức giao dịch đầu tư tài chính sử dụng các mô hình và công thức toán học phức tạp để bắt đầu các giao dịch tự động, tốc độ cao. Mục tiêu của algorithmic trading là giúp các nhà đầu tư thực hiện các chiến lược tài chính cụ thể càng nhanh càng tốt để mang lại lợi nhuận cao hơn. Với điều kiện lý tưởng, algorithmic trading tạo ra lợi nhuận với tốc độ và tần suất không thể xảy ra khi giao dịch bằng con người. Mặc dù có một số lợi ích chính cho algorithmic trading, nhưng cũng có một số rủi ro cần xem xét.

Algorithmic trading là gì?

Đối với một số nhà đầu tư, họ vẫn chưa có nhiều thông tin về algorithmic trading là gì. Thuật toán (algorithm) là một quy trình hoặc tập hợp các quy tắc xác định trước để thực hiện một quy trình nhất định. Algorithmic trading sử dụng các phần mềm máy tính để giao dịch ở tốc độ và khối lượng cao dựa trên một số tiêu chí đặt trước, chẳng hạn như giá cổ phiếu và điều kiện thị trường cụ thể.

Lợi ích và rủi ro của chiến lược algorithmic trading là gì? 2

Algorithmic trading là gì?

Bộ hướng dẫn cho mỗi về algorithmic trading được xác định dựa trên thời gian, giá cả, số lượng, và/ hoặc bất kỳ mô hình toán học nào. Ngoài các cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư, algorithmic trading làm cho thị trường thanh khoản hơn và giao dịch có hệ thống hơn bằng cách loại trừ tác động của cảm xúc của con người đối với các hoạt động giao dịch đầu tư.

Ví dụ, một nhà đầu tư có thể sử dụng algorithmic trading để thực hiện các lệnh nhanh chóng khi một cổ phiếu nhất định đạt hoặc giảm dưới một mức giá cụ thể. Thuật toán có thể ra lệnh mua bao nhiêu cổ phiếu hoặc bán dựa trên các điều kiện như vậy. Khi một chương trình được đưa ra, nhà đầu tư đó có thể thư giãn, biết rằng giao dịch sẽ tự động diễn ra sau khi các điều kiện đặt trước được đáp ứng.

Lợi ích của algorithmic trading là gì?

Lợi ích và rủi ro của chiến lược algorithmic trading là gì? 3

Lợi ích của Algorithmic trading là gì?

  • Tự động hóa và tốc độ: Một lợi thế lớn của algorithmic trading là tự động hóa quá trình giao dịch, đảm bảo các lệnh được thực hiện tại những setup điều kiện mua hoặc bán tối ưu. Vì các lệnh mua và bán được đặt ngay lập tức, các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng họ sẽ không bỏ lỡ các cơ hội chính. Ngược lại, các lệnh thủ công không thể bắt chước tốc độ algorithmic trading.
  • Lỗi do con người: Vì mọi thứ được thực hiện tự động bằng máy tính, lỗi của con người hầu như được đưa ra khỏi phương trình (tất nhiên, giả sử rằng thuật toán được phát triển chính xác).
  • Giảm được chi phí giao dịch: algorithmic trading thường giới hạn hoặc giảm chi phí giao dịch, do đó cho phép các nhà đầu tư giữ lại nhiều hơn lợi nhuận của họ. Cuối cùng, algorithmic trading loại bỏ sự nguy hiểm của hành động theo cảm xúc thay vì logic, điều mà các nhà đầu tư được biết là làm.

Rủi ro của algorithmic trading là gì?

Lợi ích và rủi ro của chiến lược algorithmic trading là gì? 4

Rủi ro của Algorithmic trading là gì

  • Khuyếch đại rủi ro: Một nhược điểm lớn của algorithmic trading là một lỗi đơn giản có thể nhanh chóng tạo nên áp lực cho nhà đầu tư. Nếu giao dịch thông thường, bạn đặt một lệnh mua xấu thì sẽ mất tiền trong một giao dịch đơn lẻ đó. Nhưng khi bạn có một thuật toán bị lỗi, kết quả có thể hết sức thảm khốc. Đó là bởi vì một thuật toán duy nhất có thể kích hoạt hàng trăm giao dịch trong vài phút và nếu xảy ra sự cố, hàng triệu đô la có thể bị mất trong cùng khung thời gian đó.

Đây là một rủi ro cực kì lớn của algorithmic trading. Trên thực tế, đã có nhiều sự cố “flash” trên thị trường toàn cầu do các vấn đề với algorithmic trading. Ví dụ, algorithmic trading bị đổ lỗi cho “Sự cố Flash” năm 2010, khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ sụp đổ (mặc dù chúng đã tăng trở lại trong vòng một giờ), cũng như một vụ sụp đổ vào tháng 10 năm 2016 chứng kiến đồng bảng Anh giảm mạnh trong 31 năm -Trong một đêm duy nhất.

  • Liên kết mạnh mẽ với biến động thị trường: algorithmic trading cũng được liên kết với biến động thị trường đáng kể. Mặc dù các biện pháp kiểm soát chất lượng có thể giúp ngăn ngừa tổn thất do các thuật toán được xác định hoặc mã hóa kém, các nhà đầu tư nên nhận thức được sự nguy hiểm của việc từ bỏ quyền kiểm soát và để máy tính làm tất cả công việc.

Yêu cầu kỹ thuật cho algorithmic trading là gì?

Việc thực hiện thuật toán bằng chương trình máy tính là thành phần cuối cùng của algorithmic trading, kèm theo kỹ thuật kiểm tra lại – back testing (thử thuật toán trong các giai đoạn lịch sử của hiệu suất thị trường đầu tư trong quá khứ để xem liệu sử dụng thuật toán này có mang lại lợi nhuận không). Thách thức ở đây chính là chuyển đổi- chương trình hóa chiến lược đã xác định thành một quy trình số hóa tích hợp có quyền truy cập vào tài khoản giao dịch để đặt hàng. Sau đây là các yêu cầu đối với algorithmic trading:

  • Kiến thức lập trình máy tính để lập trình chiến lược giao dịch cần thiết, lập trình viên được thuê hoặc phần mềm giao dịch được tạo sẵn. Quan trọng cần có sự liên hệ, rà soát chặt chẽ giữa chuyên gia đầu tư/ kinh tế và nhà lập trình để tránh những sai lầm trong tương lai
  • Kết nối mạng và truy cập vào các sàn giao dịch để đặt hàng.
  • Truy cập vào nguồn cấp dữ liệu thị trường sẽ được theo dõi bởi thuật toán để có cơ hội đặt hàng.
  • Khả năng và cơ sở hạ tầng cần được backtesting hệ thống trước khi nó được xây dựng trước khi nó đi vào thị trường thực.
  • Dữ liệu lịch sử có sẵn để kiểm tra lại tùy thuộc vào độ phức tạp của các quy tắc được thực hiện trong thuật toán.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo Fool.com, investopia.com cfainstitution.org

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây