Xem thêm:
- Cách áp dụng chỉ báo Bollinger Bands trong giao dịch thật hiệu quả
- Kết hợp Fibonacci và Bollinger bands để nhận biết thời điểm giao dịch hiệu quả
- Kết hợp Bollinger Bands và ATR để nắm bắt động lượng thị trường
Bollinger Band thắt nút cổ chai ( Bollinger Band Squeeze) là gì?
Bollinger Band thắt nút cổ chai (Bollinger Band Squeeze) xảy ra khi biến động giá giảm xuống thấp và Dải Bollinger band thu hẹp lại. Theo John Bollinger – cha đẻ của Bollinger Band, các giai đoạn có độ biến động thấp thường được coi là tích lũy, để theo sau đó là các giai đoạn có độ biến động cao.
Do đó, sự biến động thu hẹp hoặc thu hẹp của các dải Bollinger Band có thể là 1 tín hiệu báo trước một sự tăng hoặc giảm đáng kể. Khi bắt đầu Bollinger Band thắt nút cổ chai, sự phá vỡ dải (band break) tiếp theo báo hiệu sự bắt đầu của một động thái mới:
- Một đợt tăng giá mới thường bắt đầu bằng một đợt squeeze (co lại) và sau đó vượt lên bên trên upper band (dải trên).
- Một đợt giảm giá mới thường bắt đầu bằng một đợt squeeze (co lại) và sau đó vượt bên dưới lower band (dải dưới).
Bollinger band thắt nút cổ chai (Nguồn: Internet)
Xem thêm: Chiến lược áp dụng chỉ báo BBW – người anh em của Bollinger Bands
Một số thiết lập chính của chiến lược sử dụng Bollinger Band thắt nút cổ chai
Trước khi xem xét chi tiết, chúng ta hãy xem xét một số chỉ số chính cho chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Band thắt nút cổ chai ( Bollinger Band Squeeze) này.
Đầu tiên, hãy lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ giá hàng ngày và đặt Dải Bollinger ở mức 20 kỳ và hai độ lệch chuẩn, là cài đặt mặc định. Các thiết lập này có thể được thay đổi để phù hợp với sở thích giao dịch của bạn hoặc các đặc điểm của tài sản giao dịch. Cấu trúc như sau:
- Dải Bollinger bắt đầu với đường SMA 20 ngày tính theo giá đóng cửa.
- Dải trên (upper band) và dải dưới (lower band) sau đó được thiết lập bằng 2 độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động này.
- Các dải di chuyển ra khỏi đường trung bình khi độ biến động mở rộng và di chuyển về phía đường trung bình khi độ biến động co lại.
Xem thêm:
- Kết hợp Bollinger Bands và MACD, MA hiệu quả trong giao dịch Forex
- Kết hợp Fibonacci và ATR để giao dịch pullback hiệu quả
Sử dụng kết hợp chỉ báo BandWidth với Bollinger band thắt nút cổ chai (Nguồn: Internet)
Ngoài ra còn có một chỉ báo thích hợp để đo khoảng cách giữa các dải Bollinger Band, chỉ báo này được gọi là Bollinger BandWidth, hoặc đơn giản là chỉ báo BandWidth, là giá trị của dải trên trừ đi giá trị của dải dưới.
Nói một cách dễ hiểu, cổ phiếu có giá cao hơn có xu hướng có chỉ số BandWidth cao hơn so với cổ phiếu có giá thấp hơn. Nếu giá bằng 100 và BandWidth bằng 5, thì BandWidth sẽ là 5% của giá. Nếu giá bằng 20 và BandWidth bằng 1, thì BandWidth cũng sẽ là 5% giá. Hãy ghi nhớ điều này khi sử dụng chỉ báo.
Chiến lược tận dụng Bollinger Band thắt nút cổ chai
Chiến lược tận dụng Bollinger Band thắt nút cổ chai
Chiến lược tận dụng Bollinger Band thắt nút cổ chai (Bollinger Band Squeeze) là 1 chiến lược đơn giản và tương đối đơn giản để thực hiện.
Đầu tiên, hãy tìm các tài sản cặp tiền hay chứng khoán có Dải Bollinger đang thu hẹp và chỉ báo BandWidth thấp. Lý tưởng nhất, BandWidth nên ở gần mức thấp nhất trong phạm vi 6 tháng.
Thứ hai, hãy đợi sự phá vỡ dải (band break, khi giá vượt qua dải Bollinger Bands, có thể vượt lên trên hoặc vượt xuống dưới) để báo hiệu sự bắt đầu của một động thái mới:
- Sự phá vỡ dải trên upper Band là tăng giá,
- Trong khi sự phá vỡ dải dưới Lower Band là xu hướng giảm.
Lưu ý rằng các dải Bollinger Band thu hẹp không cung cấp bất kỳ manh mối định hướng nào. Việc thu hẹp này chỉ đơn giản suy luận rằng sự biến động đang nhỏ dần và traders nên chuẩn bị cho khả năng xu hướng sẽ biến động mạnh hơn, có nghĩa là một động thái xác định xu hướng, có thể là tăng hoặc giảm tùy theo hướng break.
Chiến lược tận dụng Bollinger Band thắt nút cổ chai (Nguồn: Internet)
Tóm tắt tín hiệu liên quan đến BandWidth như sau:
- Dải Bollinger Band thắt nút cổ chai xuất hiện trên biểu đồ giá.
- BandWidth gần mức thấp nhất trong phạm vi sáu tháng của nó.
- Giá vượt lên trên dải trên upper band hoặc dưới dải dưới lower band.
Tín hiệu giao dịch
Mặc dù Dải Bollinger Band thắt nút cổ chai (Band Squeeze) rất đơn giản, trader ít nhất nên kết hợp chiến lược này với phân tích biểu đồ cơ bản để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Ví dụ: một sự phá vỡ trên ngưỡng kháng cự có thể được sử dụng để xác nhận sự phá vỡ trên dải trên upper band. Tương tự, sự phá vỡ bên dưới ngưỡng hỗ trợ có thể được sử dụng để xác nhận sự phá vỡ bên dưới dải dưới lower band. Nếu tín hiệu break dải Bollinger Band chưa được xác nhận có thể gây ra tín hiệu sai.
Biểu đồ dưới đây cho thấy chứng khoán Starbucks (SBUX) đưa ra 2 tín hiệu trong khoảng thời gian hai tháng, điều này tương đối hiếm. Sau khi tăng đột biến vào tháng 3, cổ phiếu đã hợp nhất với phạm vi giao dịch mở rộng. SBUX đã phá vỡ dải dưới lower band 2 lần, nhưng không phá vỡ hỗ trợ từ mức thấp giữa tháng Ba.
Phân tích biểu đồ cơ bản cho thấy xuất hiện một mô hình cái nêm giảm. Lưu ý rằng mô hình này hình thành sau một đợt tăng vào đầu tháng 3, khiến nó trở thành một mô hình tiếp tục tăng giá. SBUX sau đó đã vượt lên trên dải trên upper band, sau đó phá vỡ ngưỡng kháng cự để xác nhận xu hướng tăng.
Tín hiệu giao dịch với Bollinger band thắt nút cổ chai (Nguồn: Internet)
Sau khi tăng trên 40, cổ phiếu lại chuyển sang giai đoạn củng cố khi các dải Bollinger band nút thắt cổ chai lại xuất hiện và BandWidth giảm trở lại mức thấp nhất của phạm vi. Một thiết lập khác lại được hình thành khi sự hợp nhất tăng đột biến và phẳng đã hình thành một lá cờ tăng giá (bull flag) vào tháng Bảy.
Bất chấp mô hình tăng giá này, SBUX chưa bao giờ phá vỡ dải trên upper band hoặc vùng kháng cự. Thay vào đó, SBUX đã phá vỡ dải dưới lower band và vùng hỗ trợ, dẫn đến giá sụt giảm mạnh.
Tinh chỉnh giao dịch, kết hợp với các chỉ báo khác
Bởi vì Bollinger Band Squeeze không cung cấp bất kỳ manh mối nào về xu hướng tiếp theo, các trader phải sử dụng các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật để dự đoán hoặc xác nhận một sự phá vỡ định hướng.
Ngoài phân tích biểu đồ cơ bản, trader cũng có thể áp dụng các chỉ báo miễn phí có sẵn trên các platform giao dịch, như MT4 để tìm kiếm các dấu hiệu của áp lực mua hoặc bán trong quá trình hợp nhất.
Các chỉ báo dao động (Momentum oscillators) và đường trung bình động gần như không có giá trị nào trong quá trình giá đang hợp nhất, vì các chỉ báo này chỉ đơn giản là đi ngang cùng với hành động giá.
Thay vào đó, các trader nên cân nhắc sử dụng các chỉ báo dựa trên khối lượng, chẳng hạn như Đường phân phối tích lũy (Accumulation Distribution Line), Dòng tiền Chaikin (Chaikin Money Flow), Chỉ số Dòng tiền (Money Flow Index – MFI) hoặc Khối lượng Cân bằng (On Balance Volume – OBV). Các dấu hiệu tích lũy làm tăng cơ hội bứt phá tăng, trong khi các dấu hiệu phân phối làm tăng cơ hội giá phá vỡ giảm.
Bollinger band thắt nút cổ chai (Nguồn: Internet)
Biểu đồ trên cho thấy chứng khoán Lowes Companies (LOW) tạo nên dải Bollinger thắt nút cổ chai (Bollinger Band Squeeze) vào tháng 4 năm 2011. Các dải này đã di chuyển đến phạm vi hẹp nhất trong tháng khi độ biến động giảm dần.
Chỉ báo Chaikin Money Flow suy yếu vào tháng 3 và chuyển sang âm vào tháng 4. Lưu ý rằng CMF đã đạt mức thấp nhất kể từ tháng 1 và tiếp tục thấp hơn vào đầu tháng 5. Các kết quả âm của Chaikin Money Flow phản ánh sự phân phối hoặc áp lực bán, có thể được sử dụng để dự đoán hoặc xác nhận sự phá vỡ hỗ trợ trên biểu đồ giá.
Bollinger band thắt nút cổ chai (Nguồn: Internet)
Ví dụ trên cho thấy cổ phiếu Intuit (INTU) với Bollinger Band Squeeze vào tháng 9, theo sau đó là mức đột phá vào đầu tháng 10. Trong quá trình Bollinger Band thắt nút cổ chai, hãy lưu ý cách chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) tiếp tục tăng cao hơn, cho thấy sự tích lũy trong phạm vi giao dịch tháng 9. Điều này cho thấy dấu hiệu của áp lực mua hoặc tích lũy làm tăng cơ hội bứt phá lên.
Trước khi bứt phá, cổ phiếu đã mở cửa bên dưới dải dưới lower band, và sau đó đóng cửa trở lại trên dải. Lưu ý rằng một mô hình Piercing đã hình thành, đó là mô hình đảo chiều tăng. Mô hình này củng cố hỗ trợ và báo trước sự đột phá tăng giá.
2.3 The Head Fake
Trong cuốn sách của mình, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger khuyên các trader nên cẩn thận với “head fake” – “đầu giả”.
Điều này xảy ra khi giá phá vỡ một biên độ nhất định, sau đó đột ngột đảo chiều và di chuyển theo hướng khác, tương tự như bẫy tăng giá, false break, hoặc bull trap, bear trap.
1 mô hình Bullish Head Fake (tăng giá) bắt đầu khi xuất hiện Bollinger Band thắt nút cổ chai, và giá vượt lên trên dải trên upper band. Tín hiệu tăng giá này không tồn tại lâu do giá nhanh chóng di chuyển trở lại bên dưới dải trên và tiến hành phá vỡ dải dưới.
1 mô hình Bearish Head Fake (giảm giá) bắt đầu khi xuất hiện Bollinger Band thắt nút cổ chai và giá phá vỡ dưới dải dưới. Tín hiệu giảm giá này không tồn tại lâu vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại phía trên dải dưới và tiếp tục phá vỡ dải trên.
Bollinger band thắt nút cổ chai (Nguồn: Internet)
Kết lại
Chiến lược giao dịch Bollinger Band thắt nút cổ chai (Bollinger Band Squeeze) là một chiến lược giao dịch được thiết kế để tìm sự hợp nhất với mức độ biến động giá giảm dần. Ở dạng thuần túy nhất, chiến lược này là trung lập và sự phá vỡ tiếp theo có thể tăng hoặc giảm.
Do đó, các trader phải sử dụng các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật để hình thành xu hướng giao dịch nhằm hành động trước khi phá vỡ hoặc xác nhận sự phá vỡ. Hành động trước khi giá break sẽ cải thiện tỷ lệ rủi ro – phần thưởng, nhưng nên nhớ cũng mang lại rủi ro cao hơn.
Tổng hợp bởi Vnrebates.net
Theo School.Stockchart