Tham gia group Telegram
VnRebates - Trading Ideas
Nhận tín hiệu price action + Volume

Phân tích kỹ thuật với Volume Profile trong Forex

31.08.2021, 06:00 14 phút đọc

Volume Profile là 1 công cụ phân tích kỹ thuật rất mạnh trong số các công cụ và chỉ báo khối lượng. Nó sẽ giúp anh em xác định được các vùng giá mà tại đó hoạt động mua bán diễn ra sôi động nhất, cụ thể là các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh, từ đó có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch tại các vùng này.

Volume Profile (hay Volume at Price) là một công cụ rất mạnh dùng trong phân tích khối lượng, tuy nhiên có vẻ vẫn còn khá xa lạ với cộng đồng anh em Trader Việt Nam. Do đó, hôm nay mình giới thiệu công cụ này với hy vọng mang đến cho anh em một phương pháp mới mẻ để tiếp cận thị trường, và cũng mong muốn công cụ này trở nên phổ biến hơn, hữu ích hơn với anh em.

1. Volume Profile và Volume At Price

Khi tìm hiểu về khối lượng theo giá, anh em có thể bắt gặp một vài khái niệm liên quan như Volume Profile, Volume by Price và Volume at Price. Nghe có vẻ hơi rắc rối, nhưng thực ra các thuật ngữ này có bản chất giống như nhau, thậm chí anh em có thể hiểu rằng chúng chỉ khác nhau ở tên gọi. Mình sẽ phân tích sơ qua một chút từng thuật ngữ này để anh em hiểu trước khi học cách áp dụng chúng trong giao dịch.

1.1. Volume Profile

Có thể anh em đã quen với chỉ số khối lượng nằm phía dưới mỗi biểu đồ, mỗi thanh thể hiện khối lượng của phiên giao dịch tương ứng. Volume Profile cũng là khối lượng, nhưng khác với volume thường, nó là khối lượng được tính theo từng mức giá cụ thể, và nó được thể hiện nằm ngang trên biểu đồ thay vì nằm bên dưới như khối lượng thông thường.

Anh em có thể hình dung như sau: Ví dụ chúng ta có một biểu đồ khung ngày trong 3 tháng. Vậy tương ứng với mỗi cây nến sẽ có một thanh khối lượng thể hiện ngày hôm đó có khối lượng giao dịch là bao nhiêu, thanh này nằm phía dưới biểu đồ. Còn trên một biểu đồ khung H1 kéo dài 5 ngày, thì mỗi thanh khối lượng theo giá thể hiện tổng khối lượng của mỗi mức giá trong 5 ngày đó.

Còn Volume Profile sẽ nằm phía bên cạnh biểu đồ, có thể bên trái hay bên phải tùy ý. Mỗi thanh khối lượng này sẽ tương ứng với một mức giá, và thể hiện rằng mức giá đó có lượng giao dịch là bao nhiêu trong 3 tháng qua.

Anh em có thể xem hình minh họa bên dưới về Volume Profile.

volume profile

Volume profile là khối lượng theo từng mức giá

Trong Volume Profile, chúng ta có một số thuật ngữ sau đây:

  • Điểm kiểm soát
  • Phân phối chuẩn và phân phối đôi
  • Vùng giao dịch
  • Vùng thanh khoản

Thật ra các thuật ngữ này khá phức tạp, để phân tích cho anh em hiểu  sẽ tốn khá nhiều thời gian, tuy nhiên thực tế chúng lại nặng về lý thuyết và không quá cần thiết cho việc vận dụng vào thực tế. Thế nên, mình sẽ không phân tích sâu vào các khái niệm này để dành thời gian cho các ứng dụng thực tế của nó nhé.

1.2. Volume at Price

Volume at Price, hay một cách gọi khác là Volume by Price (khối lượng theo giá) cũng chính là khối lượng được tính theo từng mức giá cụ thể, giống như Volume Profile. Trên thực tế, có thể xem Volume at Price là một dạng chỉ báo, hoặc là một cách ứng dụng, hoặc thậm chí có thể tạm hiểu đơn giản nó là một cách gọi khác của Volume Profile.

Cụ thể hơn, Volume at Price áp dụng các lý thuyết và các khái niệm của Volume Profile để ứng dụng cụ thể vào việc xác định kháng cự và hỗ trợ, dựa vào các mức giá có hoạt động giao dịch diễn ra sôi nổi.  Mình sẽ cùng anh em phân tích trực tiếp nguyên lý và cách áp dụng của Volume at Price như thế nào mà không cần nghiên cứu sâu vào các lý thuyết phức tạp của Volume Profile.

Tóm lại, anh em có thể hiểu Volume Profile là lý thuyết về khối lượng theo giá, còn Volume at Price là cách ứng dụng các lý thuyết đó một cách đơn giản và thực tế nhất trong giao dịch. Phần bên dưới chúng ta sẽ phân tích Volume at Price nhưng anh em cũng có thể hiểu đó chính là Volume Profile nhé, có thể mình sẽ dùng hai thuật ngữ này song song với nhau.

Xem thêm: Phương pháp phân tích giá và khối lượng VSA

2. Cách hoạt động của Volume at Price

volume at price

Trục X và Y hiển thị trên biểu đồ

Khối lượng thông thường hiển thị tổng số giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, điều này được hiển thị trên trục X (hình minh họa phía trên). Còn khối lượng theo giá, như tên gọi của nó, hiển thị tổng số giao dịch được thực hiện ở từng mức giá cụ thể. Điều này được hiển thị trên trục Y.

Thay vì thấy khối lượng giao dịch được thực hiện trong một tuần, một ngày, hay một giờ nào đó, bạn có thể thấy khối lượng đã được thực hiện ở một mức giá cụ thể.

Xem thêm: Khối lượng giao dịch là gì? Mối quan hệ giữa giá và khối lượng

Có lẽ không khó để anh em hiểu rằng sẽ có một trong những vùng giá thu hút phần lớn khối lượng giao dịch so với các mức giá khác, vùng giá đó sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm từ thị trường.

Điều này rất quan trọng vì nó có thể có nghĩa là thị trường sẽ hành động để giá không bị phá vỡ ra khỏi các vùng giá được quan tâm đó. Nói cách khác, giá sẽ khó để  vượt qua mức có khối lượng theo giá tương đối cao so với các vùng giá có khối lượng theo giá thấp hơn, từ đó có thể hình thành hỗ trợ hoặc kháng cự tại các vùng này.

Trên biểu đồ, anh em có thể tùy chỉnh chỉ báo Volume at Price theo ý mình. Thường thì biểu đồ của chỉ số này sẽ được đặt ở bên trái, anh em có thể hiển thị các thanh bằng một màu duy nhất hoặc hai màu để tách biệt giữa tổng khối lượng âm và khối lượng dương.

Lưu ý rằng khối lượng âm ở đây là tổng khối lượng trong các phiên giảm giá, còn khối lượng dương là tổng khối lượng của các phiên tăng giá.

Ngoài ra, anh em cũng có thể điều chỉnh biểu đồ Volume Profile để nó hiển thị thành bao nhiêu thanh tùy ý. Trên một biểu đồ thông thường sẽ có rất nhiều mức giá khác nhau, nếu hiển thị khối lượng cho từng mức giá nhỏ nhất thì sẽ có rất nhiều thanh và biểu đồ sẽ giống dạng đồ thị vùng, như hình minh họa bên dưới.

đồ thị vùng volume profile

Đồ thị volume profile dạng vùng

Tuy nhiên, trong ứng dụng vào việc xác định hỗ trợ  và kháng cự của bài viết này, chúng ta sẽ chia vùng giá ra 12 phần và hiển thị bằng 12 thanh khối lượng, mỗi thanh sẽ chứa một vùng giá từ a đến b. Hãy xem ví dụ bên dưới để dễ hình dung.

volume at price và volume profile

Đồ volume profile khi được chia làm 12 thanh

Anh em hãy lưu ý rằng khối lượng theo giá được tính theo giá đóng cửa mỗi phiên và chỉ tính trong khoảng thời gian được hiển thị trên bản đồ.

Ví dụ anh em có một biểu đồ khung ngày đang hiển thị từ tháng 3 đế tháng 6, trong khoảng thời gian này giá đóng cửa dao động từ mức thấp nhất là 10 đến mức cao nhất là 100. Khi đó khối lượng theo giá sẽ được chia làm 12 thanh tính từ 10 đến 100. Giả sử tháng 2 trước đó có lúc giá lên đến 120, hoặc giảm xuống dưới 10 thì cũng không tác động đến biểu đồ đang xét.

Tất nhiên, tổng khối lượng cũng chỉ tính trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6.

Đôi khi, sau khi chia giá thành 12 vùng có thể sẽ xuất hiện những vùng mà thanh khối lượng ở đó không xuất hiện. Điều đó được hiểu đơn giản là trong thời gian đang xét, không có phiên nào giá đóng cửa tại vùng này. Điều đó khá hiếm gặp nhưng cũng có thể xảy ra.

volume at price và volume profile

Thanh volume at price trống do không có giao dịch tại vùng giá này

3.  Ứng dụng của Volume Profile

Sau khi được chia thành 12 thanh, ta có thể dùng 12 thanh khối lượng đó để xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Các vùng giá có khối lượng giao dịch lớn nhất, tức là các thanh dài nhất có thể trở thành hỗ trợ hay kháng cự của hiện tại hoặc tương lai. Nếu thanh dài đó nằm trên giá hiện tại, nó sẽ được coi là vùng kháng cự, ngược lại sẽ là vùng hỗ trợ nếu thanh này nằm dưới mức giá hiện tại.

Mặt khác, sự phá vỡ của giá qua các thanh dài nhất cũng có thể được coi là một tín hiệu, giống như việc phá vỡ qua hỗ trợ hoặc kháng cự cứng. Sự phá vỡ ra khỏi một mức giá vốn đang được quan tâm rất nhiều thể hiện rằng thị trường đang hướng tới một mức giá mới, cung cầu đang thay đổi mạnh mẽ.

Ở đây chúng ta có một lưu ý hết sức quan trọng. Đó là các thanh khối lượng theo giá của hiện tại chỉ nên được sử dụng để dự đoán hỗ trợ, kháng cự cho tương lai chứ không được dùng để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự trong qua khứ.

Lý do đơn giản là vì nếu hiện tại vùng giá này đang có khối lượng giao dịch lớn nhất không có nghĩa là trong quá khứ cũng vậy. Có thể trong quá khứ, vùng giá này không được giao dịch nhiều nên giá đi qua rất dễ dàng, tuy nhiên hiện tại nó đã được quan tâm hơn, và có thể trở thành vùng kháng cự hay hỗ trợ mới.

3.1. Xác định vùng hỗ trợ

Biểu đồ dưới đây là mã cổ phiếu Netflix. Chúng ta có thanh Volume at Price dài nhất ở vùng giá 95-100 vào cuối tháng 6. Có thể thấy giá hiện tại đang nằm trên thanh này và đang có đợt pullback, vậy chúng ta có thể tin rằng vùng giá 95-100 sẽ là hỗ trợ cho đợt pullback này.

hỗ trợ tạo bởi volume profile

Thanh Volume at Price dài nhất nằm dưới mức giá hiện tại có thể là vùng hỗ trợ tiềm năng

Biểu đồ bên dưới là thực tế một thời gian sau. Giá thật sự đã đảo chiều tại vùng kỳ vọng, thậm chí sau đó đã tăng mạnh để xác nhận  sức mạnh của vùng giá này.

hỗ trợ tạo bởi volume profile

Giá đảo chiều khi gặp hỗ trợ tạo bởi volume at price

3.2. Xác định kháng cự

Bên dưới chúng ta có một biểu đồ mã TEL (một mã cổ phiếu của Mỹ). Giá đang trong đà tăng nên chúng ta sẽ tìm kiếm một vùng kháng cự. Anh em có thể thấy vùng giá 26-26.5 đang là thanh khối lượng dài nhất phía trên mức giá hiện tại, nên đây có thể là một vùng kháng cự tiềm năng.

kháng cự tạo bởi volume profile

Thanh Volume at Price dài nhất nằm trên mức giá hiện tại có thể là vùng kháng cự trong tương lai

Chúng ta có một lưu ý hồi tháng 4, khi giá phá vỡ qua vùng 26-26.5 này. Đây không được xem là sự phá vỡ kháng cự, vì như chúng ta vừa nói ở trên, vào thời điểm đó vùng giá này có thể không được coi là kháng cự như hiện tại.

Và hãy xem kết quả ở biểu đồ bên dưới. Giá đã thất bại trong việc tăng tiếp qua mốc này, và đã đảo chiều giảm khá mạnh.

kháng cự tạo bởi volume profile

Giá đã đảo chiều khi gặp kháng cự tạo bởi thanh Volume at Price

Bên cạnh đó, khi giá đang trong đà giảm ta lại thấy các thanh dài nhất và dài thứ 2 bên dưới mức giá hiện tại lại trở thành các vùng hỗ trợ tiềm năng.

3.3. Phá vỡ các vùng kháng cự và hỗ trợ

Hãy xem ví dụ dưới đây. Chúng ta đang có một thanh Volume at Price dài nhất phía dưới mức giá hiện tại là khoảng 39-43, trước đó giá cũng đã 2 lần tạo thành mức hỗ trợ tại vùng này. Tuy nhiên ở biểu đồ thứ 2, giá đã chọc thủng khỏi vùng này, đánh dấu sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, và thực tế là sau đó giá đã giảm sâu.

hỗ trợ tạo bởi volume profile

Giá phá qua thanh Volume at Price dài nhất có thể báo hiệu sự phá vỡ

hỗ trợ tạo bởi volume profile

Sự phá vỡ xảy ra trên thực tế sau khi giá đâm xuyên qua thanh Volume at Price dài nhất

Ví dụ tiếp theo là về phá vỡ kháng cự. Chúng ta đang có một thanh dài phía trên đường giá, ở mức 60-61. Trước đó cũng đã có hai mốc kháng cự được hình thành xung quanh mốc này.

kháng cự tạo bởi volume profile

Kết hợp Volume Profile và các mô hình Price Action để dự đoán sức mạnh của sự phá vỡ

Áp dụng thêm Price Action vào trường hợp này, anh em có thể thấy giá đang ở trong một mô hình tam giác đối xứng, nếu giá phá vỡ cạnh nào thì sẽ bứt phá theo hướng đó.

Biểu đồ thứ 2 là kết quả. Khi giá phá vỡ cạnh trên của tam giác, đồng thời phá vỡ thanh Volume at Price đã cho thấy một lực mua rất mạnh, và đúng là giá đã bước vào xu hướng tăng mạnh mẽ sau đó.

kháng cự tạo bởi volume profile

Sự phá vỡ xảy ra sau khi giá phá qua thanh Volume at Price cũng như tín hiệu Price Action

Xem thêm: Chiến lược giao dịch theo tín hiệu breakout nâng cao

4. Tổng kết

Khối lượng theo giá phù hợp nhất để xác định hỗ trợ và kháng cự hiện tại hoặc tương lai. Anh em có thể áp dụng Volume Profile vào việc giao dịch của mình theo những ví dụ vừa rồi, để tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều hoặc phá vỡ và thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, anh em không nên sử dụng duy nhất một công cụ này mà cần kết hợp thêm các phương pháp phân tích khác trước khi đưa ra quyết định để hạn chế tối đa rủi ro, cũng như tối ưu được lợi nhuận giao dịch.

Hãy luôn đồng hành cùng VnRebates để cập nhật kiến thức mỗi ngày và xây dựng cho mình các chiến lược giao dịch hoàn hảo và phù hợp nhất với bản thân nhé.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

“VnRebates tổng hợp”

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều