Cách dùng chỉ báo Alligator và chỉ báo TEMA

Nhiều bạn có thể đang tự hỏi đường Alligator là gì? Hiểu một cách đơn giản thì chỉ số Alligator (hay còn gọi là chỉ báo cá sấu) là một công cụ giao dịch trên biểu đồ được tạo bởi nhà giao dịch kiêm tác giả nổi tiếng Bill Williams, nên chỉ báo này còn […]

Nhiều bạn có thể đang tự hỏi đường Alligator là gì? Hiểu một cách đơn giản thì chỉ số Alligator (hay còn gọi là chỉ báo cá sấu) là một công cụ giao dịch trên biểu đồ được tạo bởi nhà giao dịch kiêm tác giả nổi tiếng Bill Williams, nên chỉ báo này còn được gọi là chỉ báo William Alligator

Chỉ số Alligator (Alligator Indicator) được sử dụng để định hình các xu hướng đang diễn rahướng đi chính của chúng trong tương lai. Ngoài việc xác định các xu hướng hiện có, các nhà giao dịch dày dạn cũng sử dụng chiến lược Alligator để cập nhật các xu hướng ngược. 

Chỉ số Alligator bao gồm ba đường MA hay đường trung bình cộng. Lưu ý các đường MA này không chỉ là SMA hoặc EMA; bí mật đằng sau các chỉ số Alligator phức tạp hơn một chút và bạn sẽ được hiểu rõ thông qua bài này khi mình sẽ chỉ rõ cách sử dụng đường alligator và đường trung bình cộng cấp số mũ tam cấp TEMA.

Bí mật đằng sau chiến lược Alligator?

Chỉ số Alligator có ba đường trung bình – xanh lá cây, đỏ và xanh dương. Đường màu xanh lá sẽ gần với đường giá, đường màu đỏ là đường giá trung bình và đường màu xanh dương là xa nhất so với đường giá.

Hãy nhìn ví dụ dưới đây:

chi-so-alligator

Chỉ số Alligator

Cấu tạo của ba đường trung bình

  • Xanh lá – Đây là dòng đại diện cho đôi môi của con cá sấu (Alligator). Đó là một đường MA được tạo ra bởi 5 chu kỳ, dịch chuyển 3 kỳ sang phải.
  • Đỏ – dòng này đại diện cho răng của con cá sấu. Đó là một đường MA được tạo a bởi 8 chu kỳ, dịch chuyển 5 kỳ sang phải.
  • Xanh dương – dòng này đại diện cho hàm của con cá sấu. Đó là một đường MA được tạo a bởi 13 chu kỳ, dịch chuyển 8 kỳ sang phải.

Trên đây là thiết lập Bill Williams Alligator mặc định, nên chắc chắn có thể được cấu hình để đáp ứng bất kỳ phong cách giao dịch nào.

Phương pháp giao dịch Alligator

Chỉ số Alligator gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn khi con cá sấu ngủ

Dấu hiệu của Con cá sấu đang ngủ là khi ba đường ở gần nhau. Điều này tất nhiên có nghĩa là sự biến động thấp và nên tránh giao dịch trong những khoảng thời gian yên bình này.

  • Giai đoạn khi con cá sấu đang tỉnh dậy

Thông thường, đây là thời điểm môi của con cá sấu (đường màu xanh lá cây) vượt qua răng (đường màu đỏ) và hàm (đường màu xanh). Nếu đôi môi vượt qua hai đường kia theo chiều hướng lên, chúng ta có một chỉ số Alligator tăng trưởng thức tỉnh. Nếu đôi môi vượt qua hai đường kia theo chiều hướng xuống, chúng ta có một chỉ số Alligator giảm giá thức tỉnh.

  • Giai đoạn khi con cá sấu đang ăn

Đây cũng chính là thời điểm ăn uống của chúng ta – không phải là cơm tấm đâu, mà là lợi nhuận! 

Cá sấu có thể bắt đầu ăn sau khi thức dậy. Tín hiệu của một con cá sấu đói là sau khi hoàn thành giai đoạn tỉnh dậy, một ngọn nến đóng bên dưới hoặc bên trên ba đường. Đây là khi chúng ta nên nhập lệnh dài hoặc ngắn tương ứng. 

Hình ảnh dưới đây minh họa ba giai đoạn của con Cá sấu:

chi-so-alligator

Các giai đoạn chỉ số Alligator

Đây là biểu đồ 15 phút của Facebook từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 10 năm 2015.

Trong hình chữ nhật màu xanh dương mờ là giai đoạn con cá sấu đang ngủ và chúng ta không nên nhập bất kỳ giao dịch nào.

Các vòng tròn màu hồng mờ cho chúng ta thấy khi con cá sấu đang cố gắng thức dậy. Trong giai đoạn này, chúng ta nên chuẩn bị để giao dịch liên tục. 

Khi khoảng cách giữa các dòng bắt đầu mở rộng và chúng ta thấy một cây nến tăng giá đóng trên răng và hàm Alligator, chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch. 

Bây giờ mình đã trình bày về chỉ số Alligator, hãy để Hãy xem tiếp chỉ số tam cấp EMA (TEMA)

Chỉ số tam cấp EMA (TEMA)?

Đường EMA tam cấp, hay còn gọi là đường TEMA (Triple EMA), là đường được cấu hình duy nhất trên biểu đồ. Nó làm rõ giá của vốn chủ sở hữu gấp ba lần bằng cách sử dụng công thức đường EMA và sau đó tính toán thay đổi của đường EMA dựa trên kết quả của ngày hôm trước (n-1). Các thương nhân sử dụng đường TEMA để tham gia và quản lý giao dịch trong các thị trường có xu hướng mạnh. Tuy nhiên, đường TEMA không phải là một công cụ thích hợp khi thị trường có phạm vi rộng, vì nó cung cấp nhiều tín hiệu giả.

Điều gì tạo nên đường TEMA?

Đường TEMA có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với các đường MA khác. Nếu không tin bạn có thể nhìn biểu đồ dưới đây:

chi-so-alligator

Đường chỉ báo TEMA

Bạn có thể đang nghĩ: “Ủa, đây có phải là đường MA đon giản 10-15 chu kỳ?” Sai rùi bạn à!

Đây là biểu đồ 15 phút của INTEL từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 9 năm 2015. Như bạn có thể thấy, đường TEMA bị trả lại ở trên và bên dưới đường giá. Điều không rõ ràng  trên biểu đồ là đường TEMA giảm độ trễ bởi các đường MA khác tác động. Bạn hãy nhìn biểu đồ bên dưới để rõ ràng hơn.

chi-so-alligator

Đường TEMA 30 chu kỳ

Công thức đường TEMA

TEMA = (3 * EMA – 3 * EMA (EMA)) + EMA (EMA (EMA))

Như mình luôn nói trong những bài post chia sẻ kinh nghiệm giao dịch của mình, không phải sự phức tạp lúc nào cũng dẫn đến kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, trường hợp đường TEMA so với đường EMA có thể là ngoại lệ.

Làm mượt đường chỉ số TEMA

Các chu kỳ của đường TEMA càng lớn, đường TEMA sẽ càng mượt. Điều này tất nhiên cũng dẫn đến độ trễ hơn trong các tín hiệu giao dịch. Do đó, hãy cẩn thận khi định cấu hình Tema là độ biến động và khung thời gian cũng cần được xem xét.

Cách giao dịch với đường TEMA

Về mặt tín hiệu, đường TEMA hoạt động giống như một đường MA tiêu chuẩn. Khi giá cắt đường TEMA đi lên, tín hiệu dài được tạo ra. Khi giá cắt đường TEMA đi xuống, tín hiệu ngắn được tạo ra. 

Ngoài ra, Tema có thể được kết hợp với các đường MA khác để xác thực tín hiệu.

chi-so-alligator

Các tín hiệu giao dịch đường TEMA

Trên đây là biểu đồ 15 phút của Bank of America từ ngày 26 đến 29 tháng 9 năm 2015. Ở đây tôi đã sử dụng cấu hình đường TEMA 20 kỳ.

Bên dưới là các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi đường TEMA:

  • 5 tín hiệu đầu vào – 4 dài và 1 ngắn
  • 3 tín hiệu ảo – tất cả đều dài
  • 2 tín hiệu tốt – 1 dài và 1 ngắn
  • Lợi nhuận của các tín hiệu tốt = $1.02 mỗi cổ phiếu
  • Thua lỗ = $0.09 (9 xu) mỗi cổ phiếu
  • Kết quả = lợi nhuận đạt $0.97 mỗi cổ phiếu

Đây là thời gian bạn nên nhớ khi tôi nói rằng đường TEMA cố gắng xác định các biến động thị trường nhanh chóng, nhưng đồng thời thất bại trong các thị trường khác. 

Do đó, thiết lập TEMA nên được lựa chọn cẩn thận theo biến động thị trường, phạm vi biểu đồ và kiểu giao dịch.

So sánh chỉ số Alligator và chỉ số TEMA

Chúng ta đã biết về hai chỉ số, giờ hãy so sánh cả hai:

  • Chỉ báo Alligator hiển thị ba đường, trong khi TEMA chỉ có một đường. Do đó, chỉ số Alligator cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch hơn TEMA.
  • Vì chỉ báo Alligator có nhiều thành phần hơn TEMA, nên rất phù hợp để trở thành một chỉ báo độc lập.
  • Hệ thống giao dịch chỉ báo Alligator có thể cung cấp cho bạn các tín hiệu giả ít hơn so với chỉ báo TEMA. Lý do cho điều này là khi một cổ phiếu bị giới hạn phạm vi; giai đoạn Cá sấu đang ngủ, đã chỉ rõ là đừng nên giao dịch. Trong khi đó, chỉ báo TEMA không cung cấp cho chúng ta tín hiệu khi thị trường thay đổi, bởi vì cấu hình của nó chỉ có một đường.
  • Độ trễ của chỉ báo Alligator hơn TEMA. Như đã nói trước đây, mục đích của chỉ báo TEMA là nhằm cách ly độ trễ càng nhiều càng tốt. Do đó, chỉ báo TEMA cho tín hiệu vào sớm hơn chỉ số Alligator. Điều này làm cho  chỉ báo TEMA rủi ro hơn Alligator, vì nó làm tăng lượng tín hiệu ảo. Tuy nhiên, nếu được sử dụng cẩn thận, TEMA có thể giúp bạn bắt kịp các giai đoạn bắt đầu của một xu hướng mới.
  • Chỉ báo TEMA cho số tín hiệu tốt thấp hơn, nhưng những tín hiệu này dẫn đến các vị trí có mức tăng trên mỗi cổ phiếu cao hơn. Chỉ báo Alligator cho số tín hiệu thành công cao hơn, nhưng những tín hiệu này thường sẽ đưa chúng ta vào các vị trí, bắt được ít hơn một nửa xu hướng.

Bây giờ chúng ta hãy thử một giao dịch giả định của từng chỉ báo Alligator và chỉ báo TEMA để so sánh kết quả:

chi-so-alligator

Quá nhiều chỉ báo TEMA ngắn và dài

Trời ạ! Có quá nhiều chỉ báo TEMA ngắn và dài, đây chính là hình ảnh khi bạn giao dịch với chỉ báo TEMA.

Ở trên chính là biểu đồ 15 phút của JP Morgan & Chase trong khoảng thời gian từ 21 đến 29 tháng 9 năm 2015. Chúng tôi đã áp dụng đường TEMA 20 kỳ cho biểu đồ và chúng tôi nhận được kết quả như sau:

  • 24 lệnh đầu vào – 14 ngắn và 10 dài
  • 18 tín hiệu ảo – 10 ngắn và 8 dài 
  • 6 tín hiệu tốt – 4 ngắn và 2 dài
  • Lợi nhuận từ vị trí thành công = $4.47 mỗi cổ phần
  • Lỗ = $3.35 mỗi cổ phần
  • Kết quả = đạt lợi nhuận $1.12 mỗi cổ phần

Giờ chúng ta áp dụng chỉ số Alligator vào biểu đồ tương tự:

chi-so-alligator

Các dấu hiệu giao dịch của chỉ số Alligator

Nhìn rõ ràng hơn biểu đồ trước phải không nào, giờ chúng ta sẽ tóm tắt:

  • 5 lệnh đầu vào – 4 ngắn và 1 dài
  • 2 tín hiệu ảo – cả 2 đều ngắn 
  • 3 tín hiệu tốt – 2 ngắn và 1 dài
  • Lợi nhuận từ vị trí thành công = $2.02 mỗi cổ phần
  • Lỗ = $0.45 (45 xu) mỗi cổ phần
  • Kết quả = đạt lợi nhuận $1.57 mỗi cổ phần

Vậy sau kết quả của hai biểu đồ áp dụng cả 2 chỉ số thì bạn sẽ chọn chỉ số nào? Tự trả lời đi nhé:))

Alligator TEMA
Tín hiệu (vị trí) 5 24
Tín hiệu ảo 2 18
Tín hiệu tốt 3 6
Tổng lợi nhuận $1.57 mỗi cổ phần $1.12 mỗi cổ phần

Với chỉ số Alligator, mình đạt được kết quả tốt hơn với 20%. Những gì mình đã không thể hiện trong ví dụ trên là khoản hoa hồng bạn sẽ có được bằng cách sử dụng chỉ báo Alligator. 

Tất nhiên, một giao dịch ví dụ là không đủ dữ liệu để tuyên bố đây là một chiến lược tốt; tuy nhiên thực tế là chỉ số Alligator có thể tự đứng vững là quá đủ lý do để xếp hạng nó trên chỉ báo TEMA. 

Tổng hợp:

  • Chỉ báo Alligator bao gồm ba đường MA – môi, răng và hàm của Alligator (con cá sấu).
  • Chỉ số Alligator đưa ra ba tín hiệu: 
  • Cá sấu ngủ – đây là khi chúng ta không nên có mặt trên thị trường; 
  • Cá sấu tỉnh – đây là lúc chúng ta nên sẵn sàng nhảy vào thị trường; 
  • Cá sấu đang ăn – đây là lúc chúng ta nên có mặt trên thị trường 
  • Chỉ báo TEMA được hình thành bởi một đường EMA được làm mượt ba lần. 
  • Mục đích của đường TEMA là nhảy vào các xu hướng mới nổi và giảm độ trễ của tín hiệu giao dịch. 
  • TEMA cung cấp cho chúng ta hai tín hiệu: 
  • Đi dài khi giá đóng cửa trên TEMA. 
  • Đi ngắn khi giá đóng cửa dưới TEMA. 
  • TEMA tạo ra nhiều tín hiệu giả, vì nó chỉ bao gồm một đường. 
  • Thêm vào đó, TEMA nhạy cảm hơn với sự di chuyển của giá so với các chỉ báo MA khác. 
  • Chỉ báo TEMA cung cấp nhiều tín hiệu giả hơn chỉ báo Alligator. 
  • Chỉ số Alligator tạo ra tín hiệu giao dịch ít hơn. 
  • Chỉ số Alligator cho kết quả tốt hơn dưới dạng biểu đồ.

Theo [Trading Sim]
Tổng hợp bởi Vnrebates

Được viết bởi: Tú Uyên




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot