Chắc hẳn đa số anh em Trader đều biết qua về Bollinger Bands, một chỉ báo xu hướng đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên một trong những phiên bản “anh em” ít người biết đến hơn của chỉ báo này, đó là chỉ báo BBW, cũng là một chỉ báo khá quan trọng, và cũng có thể hỗ trợ các nhà giao dịch khá tốt trong các chiến lược của mình. Cùng Vnrebates tìm hiểu về BBW là gì, hoạt động như thế nào và chiến lược sử dụng chỉ báo BBW hiệu quả.
Chỉ báo BBW là gì?
BBW là từ viết tắt của Bollinger Bands Width – tạm dịch là “độ rộng dải Bollinger”, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ chỉ báo Dải bollinger tiêu chuẩn.
BBW là một chỉ báo anh em, phát triển thêm ra từ chỉ báo Bollinger bands, nó cho biết phần trăm khác nhau giữa band trên và band dưới của dải Bollinger, hay nói cách khác là thể hiện độ rộng của dải. Khi thị trường ít biến động dải băng Bollinger bị thu hẹp lại và kết quả là chỉ báo BBW cũng giảm xuống. Ngược lại, khi biến động giá tăng lên, các dải băng Bollinger giãn rộng ra ra và BBW cũng tăng theo.
Chỉ báo BBW và Bollinger Bands (biểu đồ: tradingview.com)
Công thức tính chỉ báo BBW:
BBW = (Dải trên – Dải dưới) / Dải giữa*100% (đơn vị %)
Dựa theo công thức, chúng ta có thể thấy chỉ báo BBW thể hiện một cách trực tiếp độ rộng của Bollinger Bands, do đó BBW có thể được sử dụng thay cho dải Bollinger truyền thống, giúp các nhà giao dịch theo dõi độ biến động của giá một cách đơn giản hơn.
Ý nghĩa các tín hiệu của chỉ báo BBW
Chỉ báo kỹ thuật này giúp chúng ta dễ dàng nhận thấy được sự tích lũy của giá khi dao động với biên độ nhỏ (giá trị thấp) hoặc thời gian khi giá biến động cao hơn (giá trị cao).
Chỉ số BBW sử dụng hai tham số tương tự như dải bollinger: khoảng thời gian trung bình di chuyển đơn giản – SMA (đối với dải giữa) và số độ lệch chuẩn mà dải trên và dải dưới. Có nghĩa là BBW cũng sử dụng các thông số tiêu chuẩn dựa trên chỉ báo Bollinger Bands, và các thông số này cũng có thể được tùy chỉnh dễ dàng.
Chỉ báo BBW tập trung vào độ lệch chuẩn của giá để phản ánh sự biến động. Độ lệch chuẩn phản ánh mức độ biến đổi đồng đều của giá và cũng là yếu tố quyết định giá trị của BBW. Nếu giá trị của BBW lớn thể hiện giá cả có sự biến động đột biến. Nếu giá trị của BBW nhỏ thể hiện giá cả có sự biến động đồng đều và ổn định.
Thông thường trong một thị trường có xu hướng tăng giá hoặc thị trường suy thoái với xu thế giảm giá, BBW sẽ có giá trị lớn, giá trị này càng lớn thể hiện tốc độ tăng hoặc giảm giá càng mạnh, hay nói cách khác là xu hướng càng mạnh.
Ngược lại, trong một thị trường biến động “dập dềnh” không rõ xu hướng (sideway), giá cả ổn định, BBW sẽ có giá trị nhỏ, giá trị này càng nhỏ thể hiện mức độ biến động giá càng nhỏ.
Trong thị trường tăng trưởng, khi BBW đạt đến mức cực đại tạo thành 1 đỉnh, giá cả trên thị trường sẽ có chiều hướng đi vào ổn định trong ngắn hạn, những ngày này được gọi là những ngày phân phối, một chu kỳ tăng trưởng sẽ có một số ngày phân phối – thông thường từ 3 đến 5 ngày phân phối.
Khi BBW đạt đến mức rất lớn, thể hiện thị trường đang ở trạng thái phấn khích với giá cả tăng vọt rất nhanh, lúc này khả năng thị trường đi vào suy thoái rất cao và khi đó BBW đạt đến cực đại (đỉnh), sau đó bắt đầu đi xuống, cũng chính là lúc báo hiệu về một thị trường suy thoái (xu hướng giảm) đang bắt đầu.
Khi thị trường suy thoái và bắt đầu đi vào ổn định trong trung hạn, BBW sẽ có giá trị nhỏ và kéo dài, cho đến khi BBW tăng trở lại sẽ là tín hiệu cảnh báo về khả năng thị trường sẽ lại có một xu hướng mới hình thành – tăng hoặc giảm giá.
Lợi ích của việc sử dụng chỉ báo BBW đó chính là nó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn trực quan hơn về sự biến động của giá. Trong hầu hết trường hợp nó được sử dụng kèm với Bollinger Bands và thường được thiết lập mặc định với chu kỳ 20, độ lệch chuẩn 2.0.
Hạn chế của chỉ báo BBW
Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo BBW cũng tồn tại những hạn chế nhất định trong quá trình sử dụng để phân tích biểu đồ. Trong đó, một số lưu ý về chỉ báo này mà anh em nhất định phải nắm được bao gồm:
- Chỉ báo BBW giúp đo lường sự biến động của thị trường nhưng nó không cung cấp thông tin về xu hướng, và cũng không có bất cứ số liệu nào khác ngoài mức độ biến động
- BBW hiển thị dưới dạng một đường đơn và nằm trong khu vực riêng bên dưới biểu đồ, do đó nó không thể được sử dụng với vai trò là mức hỗ trợ kháng cự giống như Bollinger Bands gốc.
- Giống như bất cứ chỉ báo nào khác, chỉ báo BBW không cung cấp tín hiệu chính xác 100%, thỉnh thoảng nó đưa ra thông tin sai nên anh em cần lưu ý có các phương pháp xác nhận tín hiệu khi sử dụng chỉ báo này.
Xem thêm: Những hạn chế của Bollinger Bands trong phân tích kỹ thuật
Chỉ báo BBW hoạt động như thế nào?
Tín hiệu từ chỉ báo BBW
Một trong những lý thuyết nổi tiếng nhất liên quan đến dải bollinger là sự biến động thường diễn ra với các giai đoạn mở rộng (mở rộng dải) và co lại (thu hẹp dải). Với ý nghĩ này, tín hiệu giao dịch quan trọng nhất được tạo ra bởi chỉ báo BBW được gọi là ” co bóp” (the squeeze).
Tín hiệu Squeeze có nguyên lý rất đơn giản và được diễn giải qua hai giai đoạn:
- Trong khoảng thời gian biến động thấp, các dải có khoảng cách hẹp và giá thường đi ngang, khi đó chỉ báo BBW giảm.
- Sau thời kỳ biến động thấp, hệ quả thường là sự tăng vọt của biên độ biến động, sau đó và giá phá vỡ Dải trên hoặc rơi xuống qua dải dưới, biểu thị một sự thay đổi trong chuyển động của giá và bắt đầu một xu hướng mới.
Đối với Squeeze BBW giá tăng
- Chỉ báo BBW giảm. (trong ví dụ bên dưới, ngưỡng thấp là 6%, tuy nhiên điều này thay đổi tùy theo loại tài sản khác nhau, cũng như các khung thời gian khác nhau)
- Sau khi BBW tạo đáy và bắt đầu tăng, giá cũng có dấu hiệu breakout ra khỏi dải trên, bắt đầu một xu hướng tăng mới. Độ biến động của giá cũng tăng lên rõ rệt.
Chỉ báo BBW khi giá tăng (Nguồn: Tradingview)
Đối với Squeeze BBW giá giảm
- Chỉ báo BBW giảm. (mức đáy của BBW trong ví dụ là 9%, tuy nhiên mức này không phải là đáy trong mọi trường hợp)
- Giá sau đó giảm xuống dưới dải dưới, bắt đầu một xu hướng giảm mới. Biến động của giá cũng tăng lên.
Chỉ báo BBW khi giá giảm (Nguồn: Tradingview)
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands Width
Dựa vào việc phân tích tín hiệu của BBW, chúng ta có thể rút ra rằng chỉ báo BBW không dự báo hướng thị trường. Anh em có thể thấy, các mức đáy của BBW không cho chúng ta biết giá sẽ phá vỡ theo hướng nào. Anh em sẽ cần phải sử dụng các kỹ thuật phân tích khác để xác định hướng đi của mình.
Ngoài ra, anh em cũng cần lưu ý rằng mức thấp (hay mức đáy) mà chỉ báo BBW tạo ra không phải là một con số cố định, mà sẽ phụ thuộc điều kiện thực tế.
Ví dụ, mức 10% có thể coi là khá cao, nhưng nó có thể là đáy trong một số trường hợp nếu như nó thấp hơn nhiều so với trước đó. Ngược lại, mức 5% tường chừng là thấp nhưng đôi khi cũng không thể tạo ra squeeze, vì trước đó giá cũng chỉ tạo ra biến động quanh mức này.
Để có thể xác định khi nào BBW tạo đáy, anh em cần quan sát chỉ báo Bollinger Bands Width một thời gian dài trong quá khứ để xem diễn biến của nó ra sao, và dựa vào những đáy cũ trước đó để phán đoán được mức đáy trong tương lai.
Một lưu ý tiếp theo khi sử dụng BBW và tín hiệu squeeze, đó là anh em luôn luôn cần kết hợp BBW cùng với chỉ báo gốc Bollinger Bands trên một biểu đồ. Nếu chỉ sử dụng BBW, anh em chỉ biết những thời điểm giá biến động nhiều hay ít, nhưng không thể hình dung được thực tế là sự “nhiều” hay “ít” đó diễn ra trong phạm vi nào, và do đó gần như không thể có được điểm vào lệnh chính xác.
Xem thêm: Chiến lược độc đáo kết hợp Ichimoku và RSI trong forex
Chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Bollinger Bands Width hiệu quả
1. Giao dịch breakout kết hợp khối lượng
Cách phổ biến nhất để giao dịch với chỉ báo BBW chính là tìm điểm đột phá bằng cách xác định các giai đoạn biến động thấp, để nắm bắt thị trường trước khi diễn ra các giai đoạn biến động cao.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào chỉ báo BBW, thì việc xác định các điểm breakout là không hề dễ dàng, vì sẽ có rất nhiều những tín hiệu giả khiến cho anh em rơi vào bẫy. Chính vì vậy, việc sử dụng kết hợp với khối lượng giao dịch để biết được chính xác động lượng thị trường là một phương pháp khá đơn giản nhưng lại có hiệu quả tốt để giao dịch breakout.
Để có thể giao dịch breakout với BBW kết hợp khối lượng, anh em cần thiết lập chỉ báo BBW và chỉ báo Bollinger Bands cùng thông số (nên để mặc định chu kỳ 20 và 2 độ lệch chuẩn), đồng thời hiển thị khối lượng giao dịch của tài sản.
Nguyên tắc giao dịch theo phương pháp này rất đơn giản như sau:
- BBW tạo đáy ở mức thấp
- Xuất hiện cây nến phá vỡ hoàn toàn khỏi phạm vi Bollinger Bands: mua nếu giá phá vỡ dải trên, bán khi giá phá xuống khỏi dải dưới
- Khối lượng ở cây nến phá vỡ phải cao hơn các phiên trước đó
Chúng ta sẽ có một ví dụ rất trực quan dưới đây để anh em hiểu được phương pháp này.
Trong biểu đồ EUR/USD khung ngày bên dưới, anh em có thể thấy các tín hiệu được minh họa phù hợp với nguyên tắc trên, với BBW tạo đáy và khối lượng tăng cao hơn bình thường. Chúng ta có thể vào một lệnh bán ngay khi cây nến giảm breakout khỏi band dưới của dải Bollinger. Sau đó chúng ta có một xu hướng giảm rất đẹp.
Với lệnh giao dịch này, anh em nên đặt stop loss theo cạnh trên của dải, hoặc theo đỉnh gần nhất. Việc chốt lời có thể thực hiện theo tỷ lệ RR, hoặc anh em nên thoát lệnh ngay khi giá quay lại chạm đến đường trung tâm của dải Bollinger.
Giao dịch breakout kết hợp chỉ báo BBW với khối lượng (Nguồn: Tradingview)
Ngược lại, anh em hãy quan sát ví dụ sau đây để thấy chuyện gì xảy ra nếu không có khối lượng xác nhận cho tín hiệu breakout.
Anh em dễ thấy rằng chúng ta cũng có BBW tạo đáy, cũng có cây nến giảm breakout khỏi band dưới. Thế nhưng sự khác biệt ở đây là khối lượng không hề tăng, và kết quả là giá không hề giảm tiếp, mà thậm chí còn quay đầu tăng lên một khoảng sau đó.
Giá phá vỡ nhưng khối lượng không tăng có nhiều khả năng là tín hiệu giả (Nguồn: Tradingview)
2. Kết hợp BBW với các mô hình giá
Cũng là giao dịch breakout, nhưng thay vì đơn giản là breakout khỏi dải Bollinger Bands thì anh em có thể kết hợp với các mô hình giá, ví dụ như mô hình hai đỉnh hai đáy, mô hình vai đầu vai… Khi giá breakout khỏi các mô hình giá, đồng thời chỉ báo BBW và chỉ báo Bollinger Bands ủng hộ cho hướng của sự phá vỡ thì chính là lúc anh em có thể tự tin thực hiện giao dịch của mình.
Mình sẽ không đưa ra một công thức cụ thể, mà sẽ trực tiếp sử dụng ví dụ thực tế cho phương pháp này, từ đó anh em sẽ hiểu được dễ dàng và áp dụng một cách linh hoạt.
Trong ví dụ sau, chúng ta có biểu đồ khung H1 của SPDR S&P500.
Anh em có thể thấy một mô hình đáy đôi đã được xuất hiện, trong đó đáy thứ hai ở vị trí được đánh dấu. Trước khi đáy được hình thành, anh em có thể thấy một cây nến đỏ phá vỡ band dưới, nhưng BBW không hề ở đáy nên chúng ta không vào lệnh bán mà sẽ tiếp tục quan sát.
Sau đó, mô hình hai đáy đã hoàn thiện, và chúng ta nên chờ đợi mở lệnh mua khi giá vượt qua đỉnh giữa của mô hình.
Anh em hãy chú ý đến vị trí được đánh dấu tiếp theo:
- Chúng ta có BBW tạo đáy ở mức thấp so với quá khứ
- Giá đã phá vỡ theo đúng cấu trúc của mô hình hai đáy
- Đồng thời giá cũng có xuất hiện sự phá vỡ khỏi dải trên của chỉ báo Bollinger Bands
Nếu như vào lệnh mua tại đó, anh em đã có thể có một lệnh thắng rất đẹp.
Như vậy, chúng ta có thể đưa ra nguyên tắc để giao dịch với BBW kết hợp mô hình giá như sau:
- BBW tạo đáy ở mức thấp
- Giá breakout theo đúng cấu trúc của mô hình giá
- Giá đồng thời có dấu hiệu phá vỡ khỏi dải Bollinger, hoặc dấu hiệu xác nhận xu hướng thuận theo hướng giao dịch để khẳng định sức mạnh thị trường.
Từ các nguyên lý này, anh em có thể áp dụng linh hoạt đối với các mô hình giá phổ biến. Việc giao dịch breakout theo các mô hình giá này có thể mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận rất lớn cho chúng ta.
Việc đặt stop loss và take profit cũng có thể được áp dụng linh hoạt theo chiến lược riêng của anh em.
Chỉ báo BBW và mô hình đáy đôi (Nguồn: Internet)
Xem thêm: Làm thế nào để đặt Stop Loss và Take Profit thật xuất sắc
3. Kết hợp BBW với Price Action
Đây cũng là một chiến lược khá đơn giản, khi anh em chỉ cần dựa vào các mô hình nến để xác nhận điểm đảo chiều hoặc điểm breakout, với điều kiện BBW ở mức thấp, tức là biên độ dao động thấp. Cụ thể như sau:
- Khi giá ít dao động với BBW thấp, tương đương với thị trường sideway, anh em có thể tìm kiếm các tín hiệu nến đảo chiều ở khu vực band trên và band dưới của chỉ báo Bollinger Bands và thực hiện giao dịch
- Vào lệnh mua khi nến đảo chiều xuất hiện ở band dưới
- Vào lệnh bán khi nến đảo chiều xuất hiện ở band trên
Chúng ta sẽ đến với ví dụ dưới đây.
Trong biểu đồ, anh em có thể thấy BBW đang ở mức thấp, cho thấy thị trường đang biến động thấp và đi sideway. Trong điều kiện đó, một cây nến Pinbar giảm khá đẹp đã xuất hiện ngay tại band trên của dải Bollinger, và chỉ cần vậy là đủ để anh em có thể thực hiện lệnh bán với xác suất cao.
Stop loss có thể được đặt ngay phía trên râu nến pinbar. Tuy nhiên, anh em lưu ý là chúng ta đang giao dịch trong thị trường biến động thấp, vì vậy mục tiêu sẽ không nên quá lớn. Hãy chốt lời ngay khi giá chạm vào band dưới, hoặc thậm chí là chạm đường trung tâm để đảm bảo an toàn.
Bán đỉnh với BBW và tín hiệu nến Pinbar (Nguồn: Tradingview)
Cách giao dịch tương tự cũng có thể áp dụng với những mẫu nến đảo chiều khác ( ví dụ Insider bar), khi chúng xuất hiện ở band trên hoặc band dưới của dải Bollinger.
Tổng kết
Chỉ báo BBW có thể nói rằng chỉ là một chỉ báo hỗ trợ, và nó hỗ trợ khá tốt cho các chỉ báo và công cụ khác. Thế nên việc kết hợp các chỉ báo tương hỗ với nhau để tăng xác suất chính xác và hiệu quả cao để giao dịch là việc cần thiết. Ngoài các chiến lược trên, anh em có thể kết hợp thêm hỗ trợ kháng cự, các đường MA… để có những tín hiệu với xác suất cao hơn nữa.
Như vậy là chúng ta đã có thêm một công cụ hỗ trợ giao dịch vô cùng hữu ích, vừa có thể giao dịch đỉnh đáy, vừa giao dịch breakout và còn có thể kết hợp Price Action với các mô hình giá, mô hình nến… Anh em hãy tập luyện thật thành thạo những phương pháp này để có cho mình kết quả giao dịch tốt nhất nhé.
Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính