ctv4
   

Chỉ báo CCI là gì? Cẩm nang ứng dụng mới nhất 2020

Chỉ báo CCI có nguồn gốc đơn thuần là một loại chỉ báo sơ bộ trong việc xác định xu hướng của thị trường hàng hoá. Tuy nhiên, nhờ vào bản chất linh hoạt mà ngày nay, CCI đã trở thành một chỉ báo phổ biến cho một loạt công cụ tài chính, đặc biệt là giao dịch forex.

Chỉ báo CCI là gì

Đồ thị thể hiện đường chỉ số CCI 

Xem thêm:

Khái niệm – Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI (Commodity channel index) hay còn được gọi là chỉ báo kênh hàng hoá, là một bộ chỉ báo dao động xung lượng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này được đưa vào ứng dụng từ năm 1980 bởi Donald Lambert.

Điểm đặc biệt là CCI rất hữu dụng trong việc định lượng mối quan hệ giữa giá trị tài sản, trung bình động (Moving average, “MA”) và độ lệch trung bình (Mean deviation, “MD”) từ mức giá của tài sản đó.

Các công thức tính chỉ báo CCI

Để biết được cách sử dụng chỉ báo này, trước hết bạn cần xem qua công thức của CCI. Bạn không nhất thiết phải tự tay tính được những con số này bởi vì đã có máy tính làm thay, tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem qua quy trình mà chỉ báo CCI được tạo ra. Điều này giúp bạn nắm được những hiểu biết nền tảng.

  • Tính giá trị trung bình của tài sản (Average price, “AP”) trong một giai đoạn nhất định:

công-thức-tính-AP

  • Tình trung bình dao động của giá trị tài sản (MA) trong giai đoạn “n” nhất định:

công-thức-tính-MA

  • Tính độ lệch thông thường (MD) từ trung bình dao động (MA):

công-thức-tính-MD

  • Tính chỉ báo CCI – Commodity Channel Index:

công-thức-tính-CCI

Ghi chú: chính ông Donald Lambert đã đề xuất sử dụng 1/3 chu kỳ thông thường của thị trường làm giới hạn cho chỉ báo CCI (Ví dụ: Chu kỳ thông thường của thị trường là 120 ngày, thì áp dụng biến n = 40 ngày và sử dụng đồ thị ngày).

Chỉ báo CCI và các điểm đặc trưng

Chỉ báo CCI chủ yếu dao động trong khu vực giữa hai giá trị là  +100 và -100. Trong điều kiện bình thường, chỉ báo thường đi chuyển dọc theo dọc đường Zero. Đường Zero tương đương mức giá trung bình cân bằng. (Lưu ý phạm vi có thể tăng lên +200 và -200 đối với các công cụ tài chính có tính biến động cao, hoặc vì mục đích loại bỏ các biến động giá không đáng kể).

Đối với các trường hợp CCI rơi ra khỏi phạm vi  100 sẽ được nhận diện như sau:

  • Nếu sử dụng chỉ báo CCI làm chỉ báo chậm, phân tích các chỉ số từ quá khứ:
    • CCI +100: Thị trường đang có sức mạnh và có dấu hiệu cho xu hướng tăng bắt đầu.
    • CCI -100: Thị trường suy yếu, khởi đầu cho xu hướng giảm
  • Nếu sử dụng chỉ báo CCI như một chỉ báo sớm, dự đoán tương lai:
    • CCI +100: cặp tỷ giá đang ở trạng thái mua quá mức (overbought), thị trường tăng quá xa và có khả năng xảy ra hồi giá, điều chỉnh giảm.
    • CCI -100: cặp tỷ ở trạng thái bán quá mức (oversold), thị trường giảm quá xa và cho tín hiệu điều chỉnh tăng.

Với những đặc tính như trên, ta dễ dàng thấy được chỉ báo CCI sẽ được phát huy tốt nhất trong điều kiện thị trường ổn định (sideway market) và ngược lại, bị hạn chế rất nhiều đối với thị trường đang chạy theo xu hướng (trending market).

Thêm nữa, dù trader đã nắm rõ bản chất chỉ báo CCI là gì, để tránh những nhận định sai lầm khi nhận được tín hiệu bán ở vùng quá mua trong xu thế thị trường đang tăng giá, CCI nên được áp dụng song song với các chỉ số khác. Cụ thể là kết hợp với các chỉ số định hướng – Directional Movement Index (DMI).

> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo CCI trong MT4

Chỉ báo CCI là một trong số các chỉ báo có sẵn trong MT4. Để hiển thị CCI trên biểu đồ, bạn nhấp vào Insert -> Indicators -> Oscillators -> CCI. Kết quả sẽ trông giống như hình minh họa bên dưới. Đây là biểu đồ USDCHF khung thời gian H1.

Hướng dẫn cài đặt CCI trong MT4

Hướng dẫn cài đặt CCI trong MT4

Cách cài đặt thông số cho CCI trong MT4

Thông số của chỉ báo CCI bao gồm 2 thành phần. Thứ nhất là khung thời gian và thứ hai là kiểu giá dùng để tính (giá mở cửa, đóng cửa, giá điển hình,…) như hình minh họa bên dưới

Hướng dẫn cài đặt CCI trong MT4

Hướng dẫn cài đặt thông số CCI trong MT4

Như bạn biết, việc chọn khung thời gian của chỉ báo là cực kỳ quan trọng. Nếu bạn chọn khung thời gian quá ngắn, những tín hiệu nhiễu sẽ được tạo ra rất nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn chọn khung thời gian quá dài thì chỉ báo thường phản ứng chậm với thị trường và bạn có nhiều khả năng bị bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Khung thời gian mặc định trong MT4 là 14 kỳ. Thực tế thì không có tiêu chuẩn nào về khung thời gian cho chỉ báo này. Điều này còn tùy thuộc vào từng thị trường nhất định, do đó bạn có thể tùy chỉnh theo trường hợp cụ thể. Nếu cảm thấy chỉ báo thường xuyên vượt ra ngoài vùng -100 đến +100, hãy lập tức tăng khung thời gian của chỉ báo lên.

Còn đối với kiểu giá, chỉ báo này nên được sử dụng với giá điển hình (typical price)

Hướng dẫn chi tiết cách ứng dụng chỉ báo CCI

Với bản chất linh hoạt, chỉ báo CCI thường được trader ứng dụng trong rất nhiều trường hợp. Trong đó, bài viết “Chỉ báo CCI là gì” này sẽ cập nhật 3 trường hợp phổ biến nhất, bao gồm:

  • Áp dụng trong dự đoán breakout (xu hướng tăng/giảm trong thời gian ngắn).
  • Sử dụng trong các đợt hồi giá (Retracement) xảy ra trong phạm vi quá mua/quá bán.
  • Dự đoán phân kỳ (Divergence).

Sử dụng CCI để xác định mức mua quá mức và bán quá mức

Khi thị trường đang đi trong phạm vi giao dịch, chỉ báo CCI có thể được sử dụng để báo hiệu tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn giao dịch theo breakout lẫn giao dịch trong phạm vi.

Cách tốt nhất để giao dịch các điều kiện quá bán và quá mua với chỉ báo CCI đó là trước tiên bạn cần xác định xem liệu thị trường có đang sideway hay đi trong một phạm vi giao dịch hay không. Để làm được điều này, bạn cần tìm kiếm mức đỉnh và và đáy đã được tạo ra bởi chuyển động giá.

Đối với giao dịch breakout, khi bạn có thể thấy giá phá vỡ biên trên của phạm vi giao dịch và đà tăng mạnh, bạn có thể tìm kiếm một cơ hội mua. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là CCI sẽ tăng trên 100. Còn ở chiều ngược lại, khi giá phá vỡ biên dưới của phạm vi giao dịch, hãy nhìn xem chỉ báo CCI có giảm xuống dưới -100 hay không.

Đây là trường hợp CCI được sử dụng như một chỉ báo chậm.

CCI tăng hơn +100 hoặc +200: Cơ hội mua, vì tín hiệu cho xu hướng tăng của thị trường.

CCI-in-bullish-trend

CCI giảm thua -100 hoặc -200: Cơ hội bán, vì tín hiệu cho xu hướng giảm của thị trường.

CCI-in-bearish-trend

Xem thêm: Chỉ dẫn 5 kỹ thuật cách xác định xu hướng thị trường

Sử dụng CCI trong đợt hồi giá (Retracement) khi quá mua/quá bán

Đây là trường hợp CCI được áp dụng như là một chỉ số sớm.

Nếu quay lại đọc phần chỉ báo CCI là gì, ta sẽ nhận thấy các vùng phạm vi vượt ngoài ngưỡng  100 hoặc  200 được gọi là quá mua và quá bán. Khi chỉ báo CCI chạy ra khỏi vùng phạm vi này, cơ hội giao dịch các đợt giá hồi sẽ xuất hiện nếu chỉ báo CCI lại quay ngược về.

CCI-indicator

Khi CCI vượt vào ngưỡng quá mua và rơi ngược trở về: Cơ hội bán vì khả năng xảy ra điều chỉnh giảm giá.

CCI-in-retracement-overbought

Đây là lúc ta đợi chỉ báo CCI tăng vượt ngưỡng +200 (quá mua) và rơi ngược trở lại về cùng phạm vi, đó chính là dấu hiệu bán. Hãy đặt Stop Loss tại Swing đảo chiều và mong đợi lợi nhuận gấp đôi mức Stop Loss là ít nhất. Tỷ suất lời lỗ lúc đó là 1:2.

Khi CCI rớt khỏi vào ngưỡng quá bán và tăng lại: Cơ hội mua vì khả năng xảy ra điều chỉnh tăng giá.

CCI-in-retracement-oversold

Đây là lúc chỉ báo CCI rớt xuống ngưỡng -100 (quá bán) và ta chờ đến khi CCI tăng lên lại vào vùng phạm vi, đó chính là dấu hiệu mua. Đặt ngay Stop Loss tại Swing đảo chiều và kì vọng lợi nhuận ít nhất gấp đôi so với mức Stop Loss. Tủ suất lời lỗi là 1:2.

Xem thêm: Cách đặt Stop Loss và take profit chuyên nghiệp

Sử dụng CCI dự đoán các đợt phân kỳ (Divergence)

Sự phân kỳ giữa giá thị trường và CCI có thể được phân tích để xác định các dấu hiệu thay đổi động lực của xu hướng cũ và bắt đầu chuyển sang xu hướng mới.

Cũng tương tự như hầu hết các chỉ báo dao động khác, chỉ báo CCI cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ. Bạn có thể so sánh chuyển động của giá so với chuyển động của chỉ số CCI.

Nói chung, khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng CCI lại tạo đáy cao hơn hoặc khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CCI lại tạo đỉnh thấp hơn. Đó chính là lúc tín hiệu phân kỳ được tạo ra và bên nên xem xét tín hiệu này một cách nghiêm túc.

Khi sự phân kỳ CCI xảy ra, nó thường trùng với sự chậm lại trong động lượng. Và chúng ta biết rằng khi đà chậm lại, giá rất có thể sẽ bị chặn lại hoặc đảo chiều.

Trường hợp giá hình thành đáy thấp hơn và CCI hình thành đáy cao hơn.

Bullish-CCI-Divergence

Trường hợp giá hình thành đỉnh cao hơn và CCI hình thành đỉnh thấp hơn.

Bearish-CCI-Divergence

Kết luận

Như đã được mô tả trong bài viết này, chỉ báo CCI là một công cụ mạnh mẽ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để bổ sung vào phương pháp giao dịch kỹ thuật của mình.

Mặc dù chỉ báo CCI trông có vẻ giống với hầu hết các bộ dao động khác, nhưng nó lại là một chỉ số rất đặc biệt và độc đáo. Nguyên nhân là bởi chỉ báo này được sử dụng để đo động lượng giá dựa trên typical price (giá điển hình) thay vì sử dụng giá đóng cửa như nhiều indicator khác. Mức giá điển hình này được tính toán bởi một loạt các phép tính và được dùng để đo động lượng tốt hơn so với giá đóng cửa.

Giá đóng cửa thường được sử dụng với các bộ dao động khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đó chỉnh là điểm phân biệt giữa CCI và các chỉ báo khác.

Có một sự hiểu biết tốt về cách sử dụng chiến lược giao dịch CCI có thể giúp các nhà giao dịch rất nhiều. Đối với một số người, có lẽ một mình chỉ số CCI là đủ thay vì cố gắng tìm kiếm thêm nhiều chỉ báo để cho vào biểu đồ.

Tuy nhiên, điều quan trọng bạn cần nhớ đó là chỉ một hệ thống giao dịch đơn lẻ không làm nên sự thành công trong giao dịch forex. Hệ thống giao dịch sử dụng chỉ báo CCI cũng không có gì ngoại lệ. Để có thể giao dịch thành công, bạn cần chú ý một cách cẩn thận đến các vấn đề như quản lý rủi ro của bạn và phân tích các nguyên tắc cơ bản chi phối giá cả.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Nguồn: Forextraininggroup

Tổng hợp bởi Vnrebates

 

 

Được viết bởi: ctv4
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot