Phương pháp tốt nhất để áp dụng chỉ báo CCI trong giao dịch forex

1/18/2022 10 phút đọc

Chỉ báo CCI có nguồn gốc đơn thuần là một loại chỉ báo sơ bộ trong việc xác định xu hướng của thị trường hàng hoá. Tuy nhiên, nhờ vào bản chất linh hoạt mà ngày nay, CCI đã trở thành một chỉ báo phổ biến cho một loạt công cụ tài chính, đặc biệt là giao dịch forex.

Commodity Channel Index hay chỉ báo CCI là nhóm chỉ báo dao động, được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật. CCI thật sự rất hữu dụng trong việc dự đoán xu hướng thị trường và mang lại hiệu quả cao khi thị trường biến động mạnh. Vậy chỉ báo này có gì đặc biệt khi so với các chỉ báo còn lại, cách sử dụng và ý nghĩa ra sao?

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI (Commodity channel index) hay còn được gọi là chỉ báo kênh hàng hoá, là một bộ chỉ báo dao động xung lượng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này được đưa vào ứng dụng từ năm 1980 bởi Donald Lambert.

 

chỉ báo CCIChỉ báo CCIĐiểm đặc biệt là CCI rất hữu dụng trong việc định lượng mối quan hệ giữa giá trị tài sản, trung bình động (Moving average, “MA”) và độ lệch trung bình (Mean deviation, “MD”) từ mức giá của tài sản đó.

Ban đầu chỉ báo CCI được phát triển để phân tích thị trường hàng hóa, nhưng đến nay CCI đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, forex, hợp đồng tương lai,..

2. Ý nghĩa của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI dùng để theo dõi xu hướng thị trường, phát hiện thời điểm quá mua và quá bán. Đồng thời anh em khi giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng chỉ báo CCI để phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ (giá và chỉ báo ngược chiều nhau). Qua đó đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.

Xem thêm: 5 cách xác định xu hướng của thị trường forex

Ngoài sử dụng CCI để xác định điều kiện quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold) các trader cũng có thể sử dụng CCI để đo lường sức mạnh của xu hướng (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).

Nếu đem so sánh với một chỉ báo do động khác đó chính là Stochastic thì cả hai chỉ báo này đều là bộ dao động đo động lượng, nhưng chúng được tính toán khá khác nhau. Nếu Stochastic bị ràng buộc từ 0 và 100, thì CCI lại không chịu bất cứ ràng buộc nào có thể mở rộng trên từng loại sản phẩm khác nhau. Do sự khác biệt về tính toán, chúng sẽ cung cấp các tín hiệu khác nhau, tại các thời điểm khác nhau đặc biệt là tại các mức quá mua và quá bán.

3. Đặc điểm của Commodity Channel Index

Chỉ báo CCI chủ yếu dao động trong khu vực giữa hai giá trị là  +100 và -100. Trong điều kiện bình thường, chỉ báo thường đi chuyển dọc theo dọc đường Zero. Đường Zero tương đương mức giá trung bình cân bằng. (Lưu ý phạm vi có thể tăng lên +200 và -200 đối với các công cụ tài chính có tính biến động cao, hoặc vì mục đích loại bỏ các biến động giá không đáng kể).

Đối với các trường hợp CCI rơi ra khỏi phạm vi  100 sẽ được nhận diện như sau:

  • Nếu sử dụng chỉ báo CCI làm chỉ báo chậm, phân tích các chỉ số từ quá khứ:
    • CCI +100: Thị trường đang có sức mạnh và có dấu hiệu cho xu hướng tăng bắt đầu.
    • CCI -100: Thị trường suy yếu, khởi đầu cho xu hướng giảm
chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI trên khung D1 của EURUSD

  • Nếu sử dụng chỉ báo CCI như một chỉ báo sớm, dự đoán tương lai:
    • CCI +100: cặp tỷ giá đang ở trạng thái mua quá mức (overbought), thị trường tăng quá xa và có khả năng xảy ra hồi giá, điều chỉnh giảm.
    • CCI -100: cặp tỷ ở trạng thái bán quá mức (oversold), thị trường giảm quá xa và cho tín hiệu điều chỉnh tăng.

Với những đặc tính như trên, ta dễ dàng thấy được chỉ báo CCI sẽ được phát huy tốt nhất trong điều kiện thị trường ổn định (sideway market) và ngược lại, bị hạn chế rất nhiều đối với thị trường đang chạy theo xu hướng (trending market).

Thêm nữa, dù trader đã nắm rõ bản chất chỉ báo CCI là gì, để tránh những nhận định sai lầm khi nhận được tín hiệu bán ở vùng quá mua trong xu thế thị trường đang tăng giá, CCI nên được áp dụng song song với các chỉ số khác.

4. Công thức tính CCI

Để biết được cách sử dụng chỉ báo này, trước hết anh em cần xem qua công thức của CCI. Anh em trader không nhất thiết phải tự tay tính được những con số này bởi vì đã có máy tính làm thay, tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem qua quy trình mà chỉ báo CCI được tạo ra. Điều này giúp anh em nắm được những hiểu biết nền tảng.

  • Tính giá trị trung bình của tài sản (Average price, “AP”) trong một giai đoạn nhất định:

công-thức-tính-AP

  • Tình trung bình dao động của giá trị tài sản (MA) trong giai đoạn “n” nhất định:

công-thức-tính-MA

  • Tính độ lệch thông thường (MD) từ trung bình dao động (MA):

công-thức-tính-MD

  • Tính chỉ báo CCI – Commodity Channel Index:

công-thức-tính-CCI

Ghi chú: Chính Donald Lambert đã đề xuất sử dụng 1/3 chu kỳ thông thường của thị trường làm giới hạn cho chỉ báo CCI (Ví dụ: Chu kỳ thông thường của thị trường là 120 ngày, thì áp dụng biến n = 40 ngày và sử dụng đồ thị ngày).

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

5. Cách giao dịch với chỉ báo CCI

Với bản chất linh hoạt, chỉ báo CCI thường được trader ứng dụng trong rất nhiều trường hợp. Trong đó, bài viết “Chỉ báo CCI là gì” này sẽ cập nhật 3 trường hợp phổ biến nhất, bao gồm:

  • Áp dụng trong dự đoán breakout (xu hướng tăng/giảm trong thời gian ngắn).
  • Sử dụng trong các đợt hồi giá (Retracement) xảy ra trong phạm vi quá mua/quá bán.
  • Dự đoán phân kỳ (Divergence).

5.1. Sử dụng CCI như một chỉ báo dao động xác định quá mua và quá bán

Khi thị trường đang đi trong phạm vi giao dịch, chỉ báo CCI có thể được sử dụng để báo hiệu tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho anh em muốn giao dịch theo breakout lẫn giao dịch trong phạm vi.

Cách tốt nhất để giao dịch các điều kiện quá bán và quá mua với chỉ báo CCI đó là trước tiên anh em cần xác định xem liệu thị trường có đang sideway hay đi trong một phạm vi giao dịch hay không. Để làm được điều này, anh em tìm kiếm mức đỉnh và và đáy đã được tạo ra bởi chuyển động giá.

Xem thêm: Cách xác định thị trường side way và giao dịch hiệu quả

Đối với giao dịch breakout, khi anh em có thể thấy giá phá vỡ biên trên của phạm vi giao dịch và đà tăng mạnh, lúc này có thể tìm kiếm một cơ hội mua. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là CCI sẽ tăng trên 100. Còn ở chiều ngược lại, khi giá phá vỡ biên dưới của phạm vi giao dịch, hãy nhìn xem chỉ báo CCI có giảm xuống dưới -100 hay không.

Đây là trường hợp CCI được sử dụng như một chỉ báo chậm. Set up bao gồm:

  • Giá đang giao dịch trong khung giá
  • EMA13 cắt lên EMA26 nếu giao dịch breakout theo hướng tăng giá hoặc cắt xuống nếu theo chiều hướng giảm giá
  • Mô hình nến mạnh thể hiện theo xu hướng giá breakout
  • CCI nằm ngoài mức 100 nếu breakout tăng giá và dưới -100 nếu breakout giảm giá
chỉ báo CCI

Giao dịch breakout khung giá với chỉ báo CCI và bọ đôi EMA 13-26

Với biểu đồ trên, anh em có thể thấy giá đang giao dịch trong khung giá, sau đó EMA13 cắt lên EMA 26 dự báo một sự tăng giá tiềm năng. Lúc này, chỉ báo CCI cho tín hiệu trên mốc 100 xác nhận sức mạnh của phe mua, kèm theo đó một mẫu hình nến marubozu tăng đã breakout khỏi khung giá càng xác nhận cho một lệnh buy thành công.

5.2. Dùng chỉ báo CCI xác định các đợt hồi giá khi giá quá mua hoặc quá bán

Đây là trường hợp CCI được áp dụng như là một chỉ số sớm.

Nếu quay lại đọc phần chỉ báo CCI là gì, ta sẽ nhận thấy các vùng phạm vi vượt ngoài ngưỡng  100 hoặc  200 được gọi là quá mua và quá bán. Khi chỉ báo CCI chạy ra khỏi vùng phạm vi này, cơ hội giao dịch các đợt giá hồi sẽ xuất hiện nếu chỉ báo CCI lại quay ngược về. Với cách sử dụng này anh em nên sử dụng khi gia giá đang có xu hướng rõ ràng.

Set up cần thiết cho một giao dịch:

  • Sử dụng sự giao cắt của bộ đôi EMA 26 và EMA 52 để xác định xu hướng của giá hiện tại
  • Giá đang tiệm cận với các đường EMA
  • Chỉ báo CCI ở mức quá mua hoặc quá bán
  • Tìm tín thêm tín hiệu mô hình nến để mở điểm vào lệnh
chỉ báo CCI

Sử dụng các mức qua mua – quá bán của CCI

Ở phía trái biểu đồ trên, ta có thể thấy khi EMA 26 cắt EMA 52 gợi mở một xu hướng tăng của giá, những lần giá hồi về lại các đường EMA là cơ hội để anh em mua vào theo xu hướng chính. Chỉ báo CCI lúc này cho tín hiệu ở ngưỡng quá mua củng cố cho việc giá sẽ sớm hồi lại và phát triển theo xu hướng chính, kết hợp với các mô hình nến sẽ cho anh em xác suất mở lệnh thành công cao hơn. Tương tự với việc bán theo xu hướng khi giá hồi lại các đường EMA (bên phải biểu đồ).

5.3. Sử dụng phân kì giữa CCI và giá

Sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo CCI xác định các dấu hiệu thay đổi động lực của xu hướng cũ và bắt đầu chuyển sang xu hướng mới. Cũng tương tự như hầu hết các chỉ báo dao động khác, chỉ báo CCI cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ. anh em có thể so sánh chuyển động của giá so với chuyển động của chỉ số CCI.

Nói chung, khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng CCI lại tạo đáy cao hơn hoặc khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CCI lại tạo đỉnh thấp hơn. Đó chính là lúc tín hiệu phân kỳ được tạo ra và anh em nên xem xét tín hiệu này một cách nghiêm túc.

Và anh em chỉ nên giao dịch với tín hiệu này ở các mức kháng cự – hỗ trợ quan trọng của giá ở khung thời gian lớn hơn theo phân tích đa khung thời gian và sử dụng thêm các tín hiệu phân tích kỹ thuật khác để tăng xác suất giao dịch thành công

Xem thêm: Chọn khung thời gian nào để giao dịch có hiệu quả tốt nhất?

chỉ báo CCI

Sử dụng tín hiệu phân kỳ của CCI

6. Kết luận

Chỉ báo CCI có nguồn gốc đơn thuần là một loại chỉ báo sơ bộ trong việc xác định xu hướng của thị trường hàng hoá. Tuy nhiên, nhờ vào bản chất linh hoạt mà ngày nay, CCI đã trở thành một chỉ báo phổ biến cho một loạt công cụ tài chính, đặc biệt là giao dịch forex.

Tất cả các chỉ báo, bao gồm chỉ báo CCI không phải là chén thánh trong giao dịch, chính vì vậy anh em hãy back test lại các chiến lược giao dịch của mình để xem liệu có phù hợp với thị trường và phong cách giao dịch của bản thân trước khi thực chiến trên thị trường.

Chúc anh em giao dịch thành công!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều