Chỉ báo Fisher Transform – Ứng dụng xác suất thống kê vào giao dịch

VNREBATES
17.01.2022, 08:03 5 phút đọc

Xác suất thống kê là một ngành khoa học được sử dụng để dự báo các sự kiện tương lai dựa trên nền tảng thống kê các dữ liệu của quá khứ. Và trong các loại chỉ báo thì chỉ báo Fisher transform là chỉ báo sử dụng lý thuyết phân phối chuẩn của xác suất thống kê để làm cơ sở cho việc nhận định và xem xét thị trường. Liệu với cách tiếp cận mới mẻ này thì chỉ báo Fisher transform có đáng giá trong các phân tích kỹ thuật?

Chỉ báo Fisher Transform là một chỉ báo rất đặc biệt, được tạo ra từ ứng dụng xác suất thống kê trong toán học tuy nhiên cách sử dụng lại không hề phức tạp. Khi kết hợp phân tích Fisher Transform cùng với những chỉ báo khác, anh em có thể nắm trong tay một bộ công cụ cực mạnh mẽ để giao dịch đảo chiều trên thị trường forex.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Chỉ báo Fisher transform là gì?

Chỉ báo Fisher Transform là một chỉ báo mang dấu ấn xác suất thống kê trong toán học. Chỉ báo này có tác dụng thể hiện giá cả dưới dạng biểu đồ phân phối chuẩn Gaussian. Fisher Transform thường được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua – quá bán và do đó tìm ra điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường.

chỉ báo fisher transform

Chỉ báo FIsher transform

Giá được chuyển thành phân phối chuẩn hình chuông. Về mặt lý thuyết, nếu mức giá nào có xác suất xuất hiện thấp, chúng sẽ nằm ở phần đuôi chuông mỏng. Tại các mức giá này sẽ rất ít có những đợt sóng lớn và mạnh trong thị trường.

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

2. Chiến lược áp dụng chỉ báo Fisher transform cho giao dịch forex

Theo lý thuyết mức giá có xác suất xuất hiện thấp sẽ nằm ở rìa của phân phối hình chuông, tại các mức giá này sẽ có xác suất thấp xảy ra các đợt sóng lớn, chính vì vậy nguyên tắc chung của chỉ báo Fisher transform là mua khi chỉ báo chuyển từ dốc xuống sang dốc lên và bán khi chỉ báo từ dốc lên chuyển sang dốc xuống.

Với vị trí các đợt đảo chiều của chỉ báo Fisher transform càng xa đường 0 thì tín hiệu của chỉ báo càng mạnh.

2.1. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Để giao dịch theo xu hướng với Fisher transform, anh em set up như sau:

  • Giao cắt bộ đôi chỉ báo EMA 50-100 để xác định xu hướng
  • Những lần giá hồi về các đường EMA  là cơ hội để mở các lệnh theo xu hướng đã xác định
  • Tín hiệu chỉ báo Fisher transform đảo chiều từ các mức cách xa đường 0
  • Mô hình nến xác nhận tín hiệu vào lệnh

Xem thêm: 6 mẹo xác đinh xu hướng thị trường

chỉ báo Fisher transform

Sử dụng chỉ báo Fisher transform giao dịch theo xu hướng (Nguồn biểu đồ: Tradingview)

Biểu đồ trên anh em có thể thấy, EMA50 cắt xuống EMA100 gợi mở một xu hướng giảm của giá. Khi giá hồi lại về các đường EMA chỉ báo Fisher transform lúc này nằm trên đường 0 đảo chiều dốc xuống, cho một tín hiệu bán theo xu hướng đã xác định. Các mô hình nến giảm sẽ giúp anh em tăng xác xuất thành công khi mở lệnh.

2.2. Chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng

Sự tường quan của chỉ báo Fisher transform với đường 0 thể hiện qua việc khi chỉ báo cắt qua và nằm về các phí của đường 0 sẽ thể hiện cho việc thời điểm hiện tại phe mua hay phe bán đang nắm ưu thế.

Sử dụng giao cắt đường 0 sẽ giúp anh em xác định thị trường hiện tại đang ở phe nào, và áp dụng vào giao dịch tại các điểm đảo chiều quan trọng của xu hướng giá.

Để giao dịch đảo chiều với Fisher transform anh em cần:

  • Xác định mức kháng cự hoặc hỗ trợ chính trong các khung thời gian lớn theo phân tích đa khung
  • Khi giá phản ứng tại các mức kháng cự hỗ trợ này hãy sử dụng chỉ báo Stochastic để tìm tín hiệu phân kì của chỉ báo với giá
  • Xác nhận các điều kiện bằng mô hình nến và sử dụng chỉ báo Fisher transform khi giao cắt đường 0 để có một lệnh an toàn hơn

Xem thêm: chọn khung thời gian nào để giao dịch có hiệu quả tốt nhất?

Chỉ báo Fisher transform

Giao dịch đảo chiều với chỉ báo Fisher transform

Ở biểu đồ trên anh em có thể thấy giá sau khi phản ứng với mức kháng cự quan trọng ở khung ngày đã hình thành nên một nến pinbar giảm giá và trước đó chỉ báo Stochastic đã cho tín hiệu phân kì âm, Anh em có thể vào lệnh ngay khi mô hình nến pinbar xuất hiện nhưng để an toàn có thể đợi đến khi chỉ báo Fisher transform cắt xuống dưới đường 0 thì anh em có thể cân nhắc điểm vào.

3. Nhược điểm của chỉ báo Fisher transform mà trader cần lưu ý

Fisher Transform là chỉ báo được tạo thành từ giả thuyết giá có phân phối chuẩn. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Dữ liệu tài chính có xu hướng không phù hợp với phân phối chuẩn. Một số thị trường, chẳng hạn như thị trường cổ phiếu có xu hướng định hướng và đi lên theo thời gian để phản ánh bản chất tiền mặt của các tập đoàn.

Phân phối chuẩn đối xứng xung quanh giá trị trung bình. Ngay cả các thị trường như kim loại quý, mặc dù là tài sản không tiền mặt, vẫn tăng theo tỷ lệ lạm phát (chủ yếu là dữ liệu CPI của Mỹ, vì các mặt hàng này thường được định giá bằng đô la Mỹ) theo định hướng theo thời gian thay vì đối xứng theo thời gian di chuyển giá.

Ngoài ra, dữ liệu tài chính có xu hướng phân tán nhiều hơn, có nghĩa là các đuôi của đường cong có xu hướng dài hơn so với phân phối chuẩn.

4. Kết luận

Tóm lại, chỉ báo Fisher Transform có thể biến đổi giá thành phân phối chuẩn và xác nhận chính xác sự đảo chiều tiềm năng của thị trường, đây là phương thức cung cấp tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên, việc áp dụng phân phối chuẩn vào dữ liệu tài chính vẫn còn khá nhiều rủi ro.

Chính vì vậy anh em nên kết hợp chỉ báo Fisher Transform với nhiều chỉ báo và phương pháp khác để cải thiện độ chính xác.

Chúc anh em giao dịch thành công!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều