Khối lượng và giá là 2 yếu tố cốt lõi trong phương pháp phân tích kỹ thuật, mối tương quan trong sự dịch chuyển của giá và khối lượng là cơ sở để nhận định xu hướng của thị trường. Và chỉ báo On balance volume là sự kết hợp đầy đủ của cả hai yếu tố trên.
Chỉ báo OBV (On Balance Volume) sẽ đo lường động lực của xu hướng, dựa vào mối tương quan sự di chuyển của giá và khối lượng. Trong bài viết bày của VnRebates, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chỉ báo này và phương pháp sử dụng của nó.
Xem thêm các chỉ báo khác trong phân tích kỹ thuật:
Chỉ báo On Balance Volume (OBV) là gì?
Chỉ báo OBV được phát triển bởi Joseph Granville, một thiên tài phân tích kỹ thuật. Ngoài OBV thì Joseph Granville còn để lại một gia tài quý báu, được nhiều trader sử dụng như một quy luật giao dịch phổ biến trên các thị trường tài chính – bao gồm quy tắc sử dụng đường MA.
Chỉ báo On balance volume (Nguồn: TradingView)
Joseph Granville cho rằng:
- Thứ nhất, khối lượng luôn đi trước giá;
- Thứ hai, vì khối lượng thể hiện tính thanh khoản, mà áp lực của thanh khoản sẽ tác động đến giá nên sự di chuyển của khối lượng sẽ tạo thành các tín hiệu dẫn dắt cho hướng đi của giá.
Chính vì vậy, chỉ báo On Balance Volume (Khối lượng cân bằng) hay OBV, là một chỉ báo khối lượng, có chức năng đo lường động lực của xu hướng dựa vào mối tương quan trong sự di chuyển của giá và khối lượng.
Xem thêm: 3 chiến lược giao dịch forex với Bollinger band thắt nút cổ chai hiệu quả
Cách tính của chỉ báo OBV (On balance volume) là gì?
Công thức tính OBV phụ thuộc vào biến động giá và khối lượng giao dịch là biến số duy nhất cấu thành nên giá trị của OBV.
Cụ thể: Ở phiên giao dịch thứ n (phiên giao dịch hiện tại), nếu:
- Close (n) > Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + Volume (n)
- Close (n) < Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + [– Volume (n)]
- Close (n) = Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1)
Trong đó:
- Close (n): giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại
- Close (n-1): giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó,
- Volume (n): khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.
Cách tính chỉ báo khối lượng OBV theo công thức trên gọi là phương pháp tích lũy dòng khối lượng. OBV sau sẽ bằng OBV trước cộng với dòng khối lượng dương nếu giá biến động tăng, ngược lại sẽ cộng với dòng khối lượng âm nếu giá biến động giảm.
Hiện nay, chỉ báo On balance volume là một trong những chỉ báo cơ bản và được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch. Chính vì vậy anh có thể dễ dàng sử dụng chỉ báo này cho các phân tích của mình.
Ví dụ minh hoạ
| Mức giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | OBV | |
| Ngày đầu tiên | 100 USD | 10 000 | 0 |
| Ngày thứ hai | 100,1 USD | 12.500 | 0 + 12.500 = 12.500 |
| Ngày thứ ba | 100,15 USD | 11.000 | 12.500 + 11.000 = 23.500 |
| Ngày thứ tư | 100,14 | 14.000 | 23.500 – 14.000 = 9.500 |
| Ngày thứ năm | 100,14 | 12 000 | 9.500 |
Từ bảng trên, bạn có thể nhận thấy rằng:
- Ngày thứ hai và ngày thứ 3 là tăng giá.
- Ngày thứ tư giảm giá.
- Ngày thứ 5 giữ nguyên.
Xem thêm: Cách đặt lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ như Pro Trader
Ý nghĩa của chỉ báo On balance volume trong giao dịch forex
Để có thể sử dụng được chỉ báo khối lượng OBV, trader cần nắm rõ các ý nghĩa mà chỉ báo này mang lại khi giao dịch trên thị trường, từ đó bạn có thể phát triển thêm phương pháp giao dịch của chính mình:
- Chỉ báo OBV tăng (đường OBV có xu hướng đi lên) khi khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá cao hơn khối lượng giao dịch các phiên giảm giá hay dòng khối lượng dương lớn hơn dòng khối lượng âm. Chỉ báo OBV tăng phản ánh được áp lực mua đang cao hơn so với áp lực bán, giá có khả năng tăng cao hơn.
- Chỉ báo OBV giảm (đường OBV có xu hướng đi xuống) khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá cao hơn khối lượng giao dịch các phiên tăng giá hay dòng tiền âm lớn hơn dòng tiền dương. Chỉ báo OBV giảm phản ánh áp lực bán đang cao hơn, giá có khả năng sẽ giảm xuống.
- Chỉ báo OBV tăng nhưng giá không thay đổi hoặc giảm chứng tỏ lực giảm của giá đã dần yếu đi, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều tăng.
- Chỉ báo OBV giảm nhưng giá không thay đổi hoặc tăng chứng tỏ lực tăng của giá dần yếu đi, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều giảm.
Chỉ báo On Balance Volume trên biểu đồ XTIUSD khung D1 (Nguồn: Tradingview)
>> Tham khảo: Các chỉ báo trong MT4 hay và miễn phí
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV trên MT4, MT5 và TradingView
Chỉ báo OBV (Chỉ báo cân bằng khối lượng) thường được các nhà đầu tư sử dụng trên nền tảng giao dịch Metatrader 4,5 và TradingView. Thao tác cài đặt On Balance Volume khá đơn giản, VnRebates sẽ hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.
Cài đặt chỉ báo OBV trên MetaTrader 4 (MT5 tương tự)
- Bước 1: Khởi động phần mềm MetaTrader (MT4) và đăng nhập vào hệ thống.
- Bước 2: Trên thanh công cụ (Toolbar) chọn “Insert” → chọn “Indicator” → chọn “Volumes” → chọn “On Balance Volume”.
- Bước 3: Nhập các thông số vào hộp thoại được hiện trên màn hình chính.
- Bước 4: Chọn “Ok” và kết thúc.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV trên nền tảng MT4 chi tiết (Nguồn: Internet)
Cài đặt chỉ báo OBV trên TradingView
Thao tác cài đặt chỉ báo OBV trên TradingView được thực hiện như sau:
- Bước 1: Vào TradingView → Chọn biểu đồ cần phân tích kỹ thuật.
- Bước 2: Chọn biểu tượng chỉ báo và nhập “On Balance Volume” chọn gợi ý được hiển thị trên màn hình.
- Bước 3: Chọn biểu tượng “Cài đặt” để thiết lập chu kỳ, loại đường trung bình động sử dụng, màu sắc và độ dày mỏng của chỉ báo OBV.
- Bước 4: Chọn “OK” và hoàn tất cài đặt.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV trên nền tảng TradingView chi tiết (Nguồn: Internet)
Phương pháp sử dụng chỉ báo On Balance Volume hiệu quả
Hiện nay, chỉ báo OBV là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật forex quan trọng. Một số cách sử dụng chỉ báo OBV (On Balance Volume) cơ bản như sau:
Sử dụng chỉ báo OBV để xác nhận sự tiếp tục xu hướng
Tín hiệu này xuất phát từ mối quan hệ giữa khối lượng và giá: khi giá tăng cộng với khối lượng giao dịch lớn, nghĩa là áp lực tăng đang rất mạnh, giá sẽ tiếp tục tăng lên và ngược lại.
Nếu xu hướng của chỉ báo khối lượng OBV và giá giống nhau thì xu hướng của giá được củng cố nhờ sự hỗ trợ của khối lượng hay tính thanh khoản.
Sử dụng các tín hiệu phân kì của chỉ báo OBV với giá
Tín hiệu này bắt nguồn từ mối tương quan trong sự di chuyển của chỉ báo On balance volume và giá.
Phân kỳ âm:
- Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng OBV giảm (tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước).
- Khi giá đang trong xu hướng tăng mà OBV giảm nghĩa là dòng khối lượng âm lớn hơn dòng khối lượng dương, áp lực bán đang cao hơn, chứng tỏ đà tăng của xu hướng đó đang yếu đi, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều giảm.
Phân kỳ dương:
- Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng OBV tăng (tạo đáy sau cao hơn đáy trước).
- OBV tăng khi dòng khối lượng dương lớn hơn dòng khối lượng âm, áp lực mua đang chiếm ưu thế, mà giá lại đang trong xu hướng giảm, điều này chứng tỏ đà giảm của xu hướng này đang dần yếu đi, khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều tăng.
Tín hiệu phá vỡ các ngưỡng quan trọng của chỉ báo On balance volume
Tương tự như giá, khi đi vào các vùng volume quan trọng, khối lượng cũng sẽ phản ứng rất mạnh mẽ, đặc biệt, khi phá vỡ các vùng/ngưỡng quan trọng đó thì khối lượng giao dịch cũng sẽ biến động mạnh theo một hướng nhất định.
Nhà đầu tư có thể sử dụng tín hiệu này như một công cụ xác nhận tín hiệu đảo chiều của giá. Cụ thể:
- Khi giá có tín hiệu đảo chiều tăng, nếu OBV phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh và tăng lên thì tín hiệu đảo chiều tăng của giá được củng cố hơn, đáng tin cậy hơn.
- Khi giá có tín hiệu đảo chiều giảm, nếu OBV phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mạnh và giảm xuống thì tín hiệu đảo chiều giảm của giá càng đáng tin cậy hơn, giao dịch có xác suất thành công cao hơn.
Tham khảo: Cách sử dụng Volume Profile trên TradingView
Ví dụ áp dụng chỉ báo OBV trong giao dịch thực tế
Sử dụng chỉ báo On balance volume để xác nhận tiếp tục xu hướng:
Xem xét biểu đồ EURUSD khung H4, bạn có thể thấy:
Giá đang side way trong một khung giá một xu hướng giảm, khi nhìn vào biểu đồ giá side way này, bạn sẽ rất khó đoán định giá sẽ tiếp tục theo xu hướng? Hay đảo chiều? Và các điểm phá vỡ để hình thành xu hướng tiếp theo có phải là “phá vỡ giả” hay không?
Trader hãy nhìn vào chỉ báo On balance volume mỗi khi giá break ra khỏi khung giá:
- Tại điểm “0”: Giá break ra khỏi vùng trên của khung giá và ở lại ngoài khung giá thêm vài thanh nến nữa trước khi bị kéo ngược lại về khung giá. Chỉ báo OBV lúc này sẽ cho bạn biết đây là điểm “phá vỡ giả” vì lúc này chỉ báo OBV vẫn còn nằm trong khung dao động của chính nó và chưa break khỏi khung này.
- Tương tự tại điểm “1”: Khi giá phá xuống khỏi khung giá với một nến thân rộng, nếu bạn đặt lệnh sell theo chiến lược phá vỡ vùng side way thì hãy cẩn thận quan sát lại chỉ báo OBV. Lúc này OBV vẫn chưa phá khỏi vùng dao động của nó và cung cấp thông tin cho đây là một “phá vỡ giả”
- Tại điểm “2”: Khi giá phá vỡ khỏi vùng side way, lúc này chỉ báo on balance volume cho thấy một tín hiệu xác nhận khi chỉ báo phá xuống khỏi vùng dao động và thực hiện thêm một cú retest cạnh dưới. Đây là tín hiệu cho thấy sự chắc chắn của xu hướng giảm sau khi giá phá khỏi khung giá đang side way.
- Ngoài ra, trader có thể đặt entry ngay sau khi điểm retest thành công và đặt SL tại đỉnh gần nhất.
Chỉ báo On balance volume giúp xác định sự tiếp diễn xu hướng (Nguồn: TradingView)
Như vậy, nhà giao dịch cũng có thể thấy sự đồng thuận (giống nhau) về hành động của biểu đồ giá và chỉ báo OBV khi so sánh, điều này củng cố thêm cho việc tiếp tục xu hướng hiện tại.
Sử dụng tín hiệu phân kì của chỉ báo On balance volume với giá và tín hiệu phá vỡ các ngưỡng quan trọng của chỉ báo
Trong các tín hiệu mà các loại chỉ báo cung cấp, thì tín hiệu phân kì của chỉ báo với giá có vai trò khá quan trọng, và chỉ báo On balance volume cũng không ngoại lệ.
Trader có thể quan sát biểu đồ giá của EURUSD khung H4 dưới đây:
- Giá sau khi tạo hai đỉnh bằng nhau và chỉ báo On balance volume cho phân kì âm với giá thì giá đã đảo chiều xu hướng thành giảm.
- Điểm mấu chốt của việc sử dụng chỉ báo OBV trong trường hợp này không chỉ là tín hiệu phân kì mà còn sử dụng tín hiệu phá vỡ các ngưỡng quan trọng của chỉ báo.
- Trong ví dụ bạn có thể thấy chỉ báo OBV tạo nên một ngưỡng với vai trò hỗ trợ. Chỉ báo OBV sau khi break xuống ngưỡng này và thực hiện một cú retest thành công và trùng với tin hiệu phân kì âm của chỉ báo. Lúc này trader có thể mở một lệnh sell ngay tại thời điểm này.
- Nếu nhà đầu tư bỏ lở vị thế sell ở trên thì vẫn có thể mở một vị thế sell mới khi chỉ báo OBV tiếp tục phản ứng với ngưỡng này một lần nữa với vai trò là kháng cự với việc chỉ báo quay đầu giảm sau khi chạm ngưỡng này.
Tín hiệu phân kì giữa chỉ báo OBV và giá
Xem thêm: Phân tích sóng Elliott trong đầu tư
Kết luận
Chỉ báo On balnce volume là một chỉ báo khá toàn diện khi sử dụng cả biến động giá và khối lượng giao dịch để hình hành nên chỉ báo. Nhưng trên thị trường không có chỉ báo nào là “chén thánh” khi giao dịch chính vì vậy trader hãy sử dụng chỉ báo này như một công cụ bổ sung vào chiến lược giao dịch hiện tại. Mong bài viết có thể giúp trader hiểu rõ chỉ báo obv là gì cũng như ý nghĩa, cách cài đặt và sử dụng chiến lược giao dịch forex với chỉ báo khối lượng OBV hiệu quả.
Chúc bạn giao dịch thành công trên thị trường! Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính