Mình đã nói nhiều về những cái đơn giản, nhưng hôm nay mình sẽ nói về một cái phức tạp mà trên mạng có rất ít các bài viết về nó (có thể là do nó hiếm người sử dụng hoặc do nó quá phức tạp:))). Và post này sẽ chia sẻ về chỉ số QQE, một loại thuật toán hiếm, luôn hoạt động trên mọi công cụ giao dịch trong nhiều thập kỷ.
Nói một chút về lịch sử hình thành đầy hoành tráng của nó: phiên bản đầu tiên của chỉ số này được viết vào năm 2008 (dựa trên các nguồn mở), tức là trước đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong 5 năm tiếp theo, khi biến động thị trường ngoại hối tăng lên, nhiều chiến lược giao dịch đã ngừng hoạt động – nhưng chiến lược chỉ số QQE thì vẫn tồn tại. Vậy có thể kết luận chỉ số QQE chính là giải pháp mà nhiều nhà giao dịch đã áp dụng để giải được bài toán khủng hoảng, và hiện nay với dịch Corona bùng nổ thì có vẻ chỉ số QQE sẽ lại là phao cứu trợ cho một số nhà giao dịch biết tận dụng nó đấy.
Tìm hiểu thêm: Chỉ báo MA cross là gì? Truy cập vào link nếu bạn chưa có biết về khái niệm chỉ báo MA cross nhé.
Chỉ số QQE là gì?
Rõ ràng từ tên đầy đủ của thuật toán này, chúng ta đã có thể biết rằng QQE indicator cung cấp đánh giá định lượng và định tính cho sự chuyển động của thị trường (QQE – Quantitative Qualitative Estimation – dịch sơ là Đánh giá Định tính và Định lượng), nhưng thành thật mà nói, trong quá trình thử nghiệm, mình đã không thể đưa ra ước tính định lượng – có vẻ như tác giả hàm ý là một loạt các biến thể trong chỉ báo trong ranh giới cực trên và dưới- nhưng mình không có vấn đề gì với đánh giá định tính.
Chỉ báo QQE được dựa trên một tính toán khá phức tạp của các chỉ báo RSI được làm mượt, thể hiện qua 2 đường MA tạo nên các thanh màu khác nhau:
- Thanh màu đỏ cho thấy xu hướng giảm mạnh. Miễn là biểu đồ chỉ có các thanh như vậy, một nhà giao dịch có thể giữ các lệnh đầu vào để bán.
- Thanh màu xanh lá cây cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ. Chúng cho thấy rằng một nhà giao dịch không cần phải lo lắng về các lệnh đầu vào để mua, vì sẽ không có nhiều thay đổi trong xu hướng.
- Thanh màu vàng cho thấy xu hướng yếu. Hướng của xu hướng này được xác định bằng cách tìm vị trí của biểu đồ so với đường số 0.
Cách cài đặt thông số của QQE rất phức tạp; nên mình sẽ đi từ bước đơn giản và giải thích từ từ cho các bạn hiểu.
Giải thích chỉ báo QQE đơn giản
Nếu nhìn vào biểu đồ sau đây, chúng ta có thể thấy ngay sự tương đồng giữa các đường thử nghiệm và chỉ số RSI cổ điển. Như đã đề cập là chỉ số QQE dựa trên chỉ số RSI, nhưng sử dụng kỹ thuật làm mượt như một chuyển đổi bổ sung.
Chỉ số QQE đơn giản
Bạn sẽ chỉ cần đặt một tham số – “SF”, một dạng tương tự của khoảng thời gian trong RSI. Nhân tiện, đánh giá từ thông tin nguồn mở, thuật toán đã sử dụng chỉ số cường độ tiêu chuẩn với khoảng thời gian là 14 để tính toán. Tác giả cũng để lại khả năng điều chỉnh màu sắc của các dòng. Ước tính định lượng định tính có thể được sử dụng theo hai hướng:
- Xác định xu hướng, tức là nếu đường trên mức 50, xu hướng tăng dần, nếu dưới – giảm dần;;
- Tìm kiếm các tín hiệu tại thời điểm giao nhau các đường chính (đậm) và tín hiệu (nét đứt). Hãy cùng xem xét tùy chọn thứ hai trong các ví dụ:
Chỉ báo QQE hiếm khi tạo ra các tín hiệu ảo và hầu như không có độ trễ, điều này làm cho nó trở nên bất khả xâm phạm cả trong thời gian biến động tăng và trong các đường phẳng có biên độ rộng. Khung thời gian lớn hơn đáng được chú ý đặc biệt, vì bạn có thể bắt được một chuyển động rất mạnh. Ví dụ, hãy xem xét một trong những công cụ giao dịch theo xu hướng trên S&P500, CFD được mở để giao dịch ở hầu hết mọi trung tâm giao dịch:
Trên hình: Các tín hiệu ảo có thể xuất hiện nhưng rất hiếm
Mũi tên đỏ: Tín hiệu bán bởi chỉ số QQE. Mũi tên xanh: Tín hiệu mua bởi chỉ số QQE
Chỉ số đang được xem xét có thể giúp hoạt động theo xu hướng trong 14 năm qua – lĩnh vực duy nhất mà động lực vốn chủ sở hữu đã bắt đầu giảm vào tháng 9 năm 2011 và chỉ kéo dài trong 5 tháng. Nguyên tắc hoạt động là không khác nhau trên các cặp tiền tệ. Nhân tiện, bạn có thể giảm số lượng tín hiệu ảo trên biểu đồ hàng tháng bằng cách đặt SF = 1: trong trường hợp này, chỉ báo sẽ phản ứng nhanh hơn.
Một chi tiết khác được yêu cầu phải tính đến là: chỉ được phép mở một vị trí sau khi đóng nến tín hiệu; nếu các đường chỉ báo giao nhau nhưng nến không được đóng, có khả năng tình hình thị trường thay đổi đáng kể trong thời gian còn lại trước khi hết thời gian và toàn bộ bố cục sẽ được vẽ lại. Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn sử dụng chỉ báo MACD Truy cập vào link nếu bạn chưa có biết khái niệm chỉ báo MACD nhé.
Giải thích chỉ báo QQE phức tạp
Như bạn đã biết, bất kỳ phương pháp giao dịch nào cũng trải qua rất nhiều thay đổi (nghịch lý của thị trường hiện đại là các nhà giao dịch luôn cố gắng cải thiện một cái gì đó hoạt động tốt), và các chỉ số cũng không ngoại lệ. Mình sẽ không liệt kê tất cả “chính sách” và bổ sung của chỉ báo QQE – thay vào đó mình sẽ tập trung vào một trong những phiên bản gần đây nhất và rất thành công của nó.
Chỉ số QQE phức tạp
Như đã đề cập sơ trong phần khái niệm chỉ số QQE là gì thì mình sẽ nói chi tiết một chút. Chiến lược chỉ báo QQE hiện nay được biểu thị dưới dạng biểu đồ màu và không khác với phiên bản cơ bản (ở phần trên,rảnh thì đọc lại nhé). Thay đổi chính là cách nó scale như thế nào – bây giờ vùng cấp độ ngang trung tâm rất gần với một đường kháng cự không phải là 50 mà là 0, nhưng những thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả, chúng chỉ giúp phân tích tình huống thuận tiện tốt hợn.
Và bây giờ về điều thú vị nhất: đầu tiên, chỉ báo QQE phức tạp có cơ hội chỉ ra chu kỳ RSI (giờ có thể là bất kỳ số nào, không cần phải đúng 14), vì vậy nhà giao dịch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng của chỉ báo. Thứ hai, bạn có thể đặt hai vùng cấp độ ngang trong cài đặt, giao điểm của đường chính dẫn đến thay đổi màu của biểu đồ:
Cấp độ tín hiệu là 10 thì các thanh có màu xanh lá. Cấp độ tín hiệu là -10 thì các thanh có màu đỏ
Ở đây cần lưu ý rằng tác giả đã làm phức tạp công thức, bởi vì các biến UpperBound và LowerBound biến thiên tương ứng với các mức này trong cửa sổ cài đặt, nhưng chúng không bằng nhau. Vấn đề là chỉ báo thực hiện một hành động bổ sung để tính toán các cấp độ tín hiệu, ví dụ: nếu UpperBound = 60 và LowerBound = 40, vai trò của các cấp độ tín hiệu sẽ được phát theo các giá trị sau: 60 – 50 = 10 cho vùng trên và 40 – 50 = -10 cho vùng dưới.
Và điều thứ 3 của phiên bản phức tạp là khả năng tùy chỉnh cảnh báo bằng cách sử dụng đơn vị của các cài đặt cụ thể. Từ các tên biến, có thể thấy rõ rằng các thông báo có thể được bật bằng AlertsOn bằng cách đặt các trường thành true – như đối với các tham số khác, chi tiết như sau:
- alertSignalLineCross – tín hiệu tại giao điểm của các đường ;
- alertOnCurrent – tín hiệu xuất hiện ở giao điểm của các đường chỉ báo và cấp độ 0;
- alertMessage – hiển thị tin nhắn về các tín hiệu;
- alertSound – bật âm thanh;
- alertEmail – cho phép thông báo đến hộp thư (nếu thiết bị đầu cuối được cấu hình).
Hay chi tiết hơn ở một số công cụ:
- SF (default = 5) — yếu tố làm mượt.
- AlertLevel (default = 50)
- MsgAlerts (default = true)
- SoundAlerts (default = true).
- SoundAlertFile (default = “alert.wav”)
- eMailAlerts (default = false)
Bạn có thể chọn thời điểm khi chỉ báo sẽ đưa ra tín hiệu. Có hai loại tín hiệu trong QQE và sự lựa chọn của chúng phụ thuộc vào phương thức giao dịch của nhà giao dịch. Tìm hiểu thêm: Sức mạnh chỉ báo Momentum Truy cập vào link nếu bạn chưa có biết về khái niệm chỉ báo Momentum hay nến đà.
Chiến lược chỉ báo QQE là nền tảng của mọi chiến lược giao dịch
Trên thực tế, không có gì mới theo chiến lược chỉ báo này: một lần nữa, ưu điểm chính của các chỉ báo được xem xét ngày nay là phản ứng nhanh và tín hiệu chính xác, trong tất cả các khía cạnh khác, nó được sử dụng theo cùng một cách như tất cả các bộ dao động tương tự khác (ví dụ: CCI). Nhưng đối với các nhà đầu cơ bắt đầu, chúng tôi sẽ xem xét các kịch bản chi tiết hơn.
Vì vậy, chiến lược đầu tiên là sử dụng chỉ số biểu đồ QQE làm công cụ xác định xu hướng. Trong trường hợp này, mình chỉ quan tâm đến giao điểm của đường chính bằng cấp độ 0. Có lẽ, đây là cách tiếp cận đáng tin cậy nhất trên các khung thời gian chính, mà mình đã đề cập trong nghiên cứu về phiên bản đơn giản.
Chỉ số QQE giao với đường số 0 hướng lên trên => xu hướng tăng. Chỉ số QQE giao với đường số 0 hướng xuống => xu hướng giảm
Chiến lược thứ hai là coi các khu vực màu vàng là khu vực phẳng – do đó, xu hướng tăng trong trường hợp này sẽ là màu xanh lá cây, và thời kỳ của thị trường gấu sẽ có màu đỏ. Xin lưu ý rằng nếu thanh thay đổi màu sắc, đó không phải là tín hiệu để mua / bán, mà chỉ là một thông báo rằng một bên đã đạt được lợi thế. Điều này có nghĩa là các điểm vào cụ thể nên được tìm thấy bằng các phương pháp khác.
Các thanh đang có màu đỏ liên tục là thị trường gấu, rất nguy hiểm để giao dịch. Không khuyến khích tham gia thị trường khi người ta mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều.
Cách áp dụng thuật toán của chỉ báo QQE
Chỉ báo QQE có thể giống với chỉ báo MACD, được một số nhà giao dịch sử dụng gần giống nhau.
Trên hình: Khi đường chỉ số giao nhau- cơ hội giao dịch
Tín hiệu đầu vào
Chỉ số QQE có thể được đưa vào danh sách thuật toán nhanh, không khác biệt bởi độ trễ nghiêm trọng. Để áp dụng thành công, tốt hơn là lấy TF = M15 trở lên, điều này sẽ giúp có được lợi nhuận đáng kể trên các giao dịch.
Các thanh chỉ báo thay đổi giá trị chỉ khi bằng nến hiện tại, mà vẫn không bị đóng. Khi nến đóng lại, nhưng các giá trị thanh được cố định tại thời điểm trích dẫn cuối cùng cho thời kỳ nến và không được thay đổi nữa. Làm thế nào điều này nên được xem xét trong quá trình giao dịch? Nó cần thiết để chờ đợi thời điểm khi nến đóng cửa để mở giao dịch.
Điều này có nghĩa là nó không thể mở giao dịch ngay khi các thanh cắt nhau nhưng phải đợi cho đến khi nến hiện tại đóng cửa. Chỉ sau khi đóng cây nến, nó mới có thể nhìn thấy nếu có một thanh băng qua hay không. Nếu không xem xét điều kiện đóng nến, có nguy cơ mắc lỗi – mở giao dịch và các tín hiệu sẽ bị mất.
This means it’s impossible to open a trade as soon as the bands intersect but wait until the current candle closes. Only after closing the candle it’s possible to see if there is a band crossing or not. If not considering the condition of closing the candle, there is a risk to make a mistake – open a trade and the bands will disperse (signal will be lost).
Kết luận là, chúng ta nên lưu ý rằng chỉ số QQE không gây ra bất kỳ vấn đề nào, nó có thể hữu ích cho cả những người mới bắt đầu tìm hiểu giao dịch và cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm như một phương pháp bổ sung hoặc như một hệ thống báo tín hiệu. Ngoài ra, nếu những nhà giao dịch thật sự giỏi lập trình có thể cố gắng tạo ra một chuyên gia giao dịch trên cơ sở mã của nó – ý tưởng này có vẻ rất hứa hẹn.