Đường EMA là gì ? Phương pháp giao dịch hiệu quả với EMA trong Forex

Trong Forex trading nói chung và đặc biệt trong phân tích kỹ thuật, chỉ báo trung bình động MA (Moving Average) được xem như công cụ tuyệt vời nếu các trader biết cách sử dụng nó hiệu quả. Trong giao dịch Forex, có rất nhiều loại đường trung bình động với những đặc điểm và […]

Trong Forex trading nói chung và đặc biệt trong phân tích kỹ thuật, chỉ báo trung bình động MA (Moving Average) được xem như công cụ tuyệt vời nếu các trader biết cách sử dụng nó hiệu quả. Trong giao dịch Forex, có rất nhiều loại đường trung bình động với những đặc điểm và hiệu quả riêng, tuy nhiên loại đường MA phổ biến nhất đó chính là đường trung bình động lũy thừa (Exponential Moving Average – EMA), đặc trưng bởi cách tính trung bình theo cấp số nhân với mục đích đem đến cho các nhà giao dịch góc nhìn trực quan và chính xác hơn.

Vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn bức tranh tổng quan về đường EMA, đặc điểm, cách tính của nó cũng như phương pháp sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả trong giao dịch Forex.

Đường EMA trong Forex trading

Chúng tôi sẽ lần lượt giúp bạn đi sâu tìm hiểu những nội dung chính như sau:

  • Đường EMA là gì ?
  • So sánh giữa 2 đường SMA và EMA – đâu là ưu thế của đường EMA so với SMA
  • Giao dịch hiệu quả với đường EMA trong giao dịch Forex

Đường EMA là gì ?

Là một trong 2 loại đường Trung bình động (Moving Average – MA) được sử dụng phố biến nhất là EMA và SMA, EMA thuộc nhóm chỉ báo rất thông dụng trong phân tích kĩ thuật. EMA giúp các trader xác định trọng số của những dữ liệu gần nhất, nhờ đó giúp cho đường đi chuẩn xác hơn so với những đường MA đơn giản (SMA). Vì đặt nặng các biến động giá gần nhất nên EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, giúp nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn.

Tức là EMA phản ứng nhanh và chính xác hơn về sự thay đổi trong hành động giá của một cặp tiền nào đó. EMA là đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của nhiều nhà giao dịch bởi nó có thể phát huy tác dụng hiệu quả nhất khi kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác nhau.

Sự ra đời của loại MA nhằm mục đích giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng đối với đường trung bình động đơn giản (SMA). Cụ thể, nếu như SMA dàn trải đều sự ảnh hưởng của tất cả các mức giá trong chu kỳ đến giá cả ở tương lai, thì EMA chỉ chú trọng vào các biến động giá gần với hiện tại nhất.

Ngoài ra, một điểm đặc biệt của EMA mà các trader cần biết đó là EMA còn giúp chúng ta nhận biết được xu hướng của thị trường và xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Giống như tất cả các đường trung bình động khác, chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với trung bình lịch sử. Các trader thường sử dụng một số độ dài EMA khác nhau, chẳng hạn như trung bình động 10 ngày, 50 ngày và 200 ngày.

Đường EMA

Đặc điểm của đường EMA

Đường trung bình động lũy thừa (EMA) là công cụ theo sau xu hướng tốt hơn vì đánh trọng số cao hơn cho các dữ liệu mới nhất và có những thay đổi nhanh hơn so với đường SMA. Độ dốc của EMA tăng lên phản ánh tâm trạng lạc quan và giảm xuống thể hiện tâm trạng bi quan.

Đối với khung thời gian quan sát tương đối hẹp, đường EMA nhạy cảm với biến động giá, nghĩa là nó sớm bắt theo xu hướng, nhưng lại dễ dàng bị mắc bẫy – sự đảo chiều nhanh chóng của tín hiệu giao dịch. EMA với khung thời gian quan sát dài hơn tạo ra ít bẫy hơn nhưng bỏ lỡ các điểm đảo chiều nhiều hơn. Do đó cần chọn khung thời gian dài hạn hơn khi giao dịch. Nếu giá vượt qua một đường EMA dài hạn, chẳng hạn như đường 200 ngày, điều này cho thấy khả năng đảo ngược có thể xảy ra.

Vấn đề của EMA là nó cung cấp tín hiệu kép, tức là, liên tục phản ứng về một thay đổi giá. Lần đầu tiên – khi nhận được tín hiệu mới, lần thứ hai – khi giá trị này bị xóa khỏi tính toán trung bình. Nó thay đổi khi giá trị giá mới xuất hiện.

Về cách tính Expenential Moving Average này, chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cách tính toán chính xác ra được EMA, sự thay đổi giá trị trọng số của hệ số nhân và độ chính xác của đường EMA.

Công thức tính EMA

Để tính toán đường Trung bình động lũy thừa – Exponential Moving Average (EMA) chúng ta phải thực hiện ba bước:

Bước 1: Tính đường trung bình động đơn giản SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động lũy thừa (EMA) phải bắt đầu từ một vị trí cụ thể trong quá khứ, do đó, đường trung bình động đơn giản SMA được sử dụng như EMA của chu kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.

Bước 2: Thứ hai, tính toán hệ số nhân.

Bước 3: Tính Trung bình động lũy thừa cho mỗi khoảng thời gian giữa giá trị EMA ban đầu và thời gian hiện tại bằng cách sử dụng giá, số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.

Công thức tính:

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

Trong đó:

  • K = 2 ÷(N + 1)
  • N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)
  • Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.
  • EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
  • EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại

Việc chọn giá trị đầu tiên tính toán EMA được xử lý theo một trong hai cách sau:

Cách thứ nhất: Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.

Cách thứ hai: Bạn có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.

Tính toán EMA đòi hỏi một quan sát nhiều hơn SMA. Giả sử bạn muốn sử dụng 20 ngày làm số lần quan sát cho EMA. Sau đó, bạn phải đợi đến ngày thứ 20 để có được SMA. Vào ngày thứ 21, sau đó bạn có thể sử dụng SMA từ ngày hôm trước làm EMA đầu tiên cho ngày hôm qua.

Việc tính toán cho SMA rất đơn giản. Nó chỉ đơn giản là tổng giá đóng cửa của cổ phiếu trong một khoảng thời gian, chia cho số lượng quan sát trong khoảng thời gian đó. Ví dụ, SMA 20 ngày chỉ là tổng giá đóng cửa trong 20 ngày giao dịch vừa qua, chia cho 20.

Ngoài ra còn có các biến thể nhỏ của EMA xuất hiện bằng cách sử dụng giá mở, cao, thấp hoặc trung bình thay vì sử dụng giá đóng cửa.

So sánh giữa 2 đường SMA và EMA – đâu là ưu thế của đường EMA so với SMA

Sự khác biệt chính giữa EMA và SMA là độ nhạy mà loại đường thể hiện với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán.

Cụ thể hơn, EMA cho trọng số cao hơn với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Hai mức trung bình tương tự nhau vì chúng được diễn giải theo cùng một cách và cả hai thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật để làm dịu biến động giá.

Vì EMA đặt trọng số cao hơn vào dữ liệu gần đây so với dữ liệu cũ hơn, nên chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA. Điều đó làm cho kết quả từ EMA kịp thời hơn và giải thích lý do tại sao chúng được nhiều nhà giao dịch ưa thích.

Đôi khi EMA sẽ phản ứng nhanh chóng, khiến trader thoát ngay khỏi giao dịch khi thị trường gặp trục trặc, trong khi SMA phản ứng chậm hơn nên giữ chân người giao dịch, dẫn đến lợi nhuận lớn hơn sau khi kết thúc giao dịch. Vào thời điểm khác, điều ngược lại có thể xảy ra. EMA di chuyển nhanh hơn báo hiệu sự cố nhanh hơn SMA và do đó, người giao dịch EMA thoát khỏi nguy hiểm nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Như vậy mỗi trader phải quyết định MA nào tốt hơn cho chiến lược cụ thể của mình. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn ưa thích sử dụng EMA vì họ muốn được cảnh báo ngay khi giá chuyển sang hướng khác. Các nhà giao dịch dài hạn có xu hướng dựa vào SMA vì các nhà đầu tư này không vội vã hành động và ít tham gia vào các giao dịch của họ hơn.

Cuối cùng, thì sử dụng đường trung bình động nào hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi trader. Nhiều trader sử dụng nhiều loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề. Họ thường sử dụng SMA dài kỳ để tìm xu hướng, sau đó sử dụng EMA ngắn kỳ để tìm điểm vào lệnh.

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa 2 loại đường trung bình động này: Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới với SMA 5 trên biểu đồ ngày của EUR/USD.

Giá đóng cửa của 5 ngày vừa qua như sau:
  • Ngày 1: 1.3172
  • Ngày 2: 1.3231
  • Ngày 3: 1.3164
  • Ngày 4: 1.3186
  • Ngày 5: 1.3293
SMA – Đường trung bình động đơn giản được tính như sau:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
Giả sử rằng trong ngày thứ 2 chúng ta có 1 tin được công bố ra và khiến cho EUR rớt mạnh về vùng 1.3000. Chúng ta hãy xem tác động của nó đến đường SMA 5 nói trên
  • Ngày 1: 1.3172
  • Ngày 2: 1.3000
  • Ngày 3: 1.3164
  • Ngày 4: 1.3186
  • Ngày 5: 1.3293
Đường SMA 5 sẽ được tính lại thành:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
Kết quả là giá trị đường SMA đã thấp hơn nhiều so với ban đầu và nó khiến trader nghĩ rằng giá đã đổi chiều đi xuống nhưng trong thực tế thì Ngày 2 chẳng qua là ảnh hưởng do tin gây ra kết quả xấu mà thôi.

Qua đây, ta có thể thấy vấn đề tồn tại là do SMA quá đơn giản và không lọc được hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế này, việc sử dụng đường EMA được xem là cứu cánh.

Khác với SMA, EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất, cụ thể là giá ở ngày 3, 4 và 5 ở ví dụ trên, nghĩa là những thay đổi ngày 2 sẽ ít giá trị và không tạo ra tác động lớn như SMA.

Tóm lại, EMA chú trọng đến những hành động giá gần hơn những dữ liệu quá xa theo dòng thời gian.

Ví dụ dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ sự khác biệt giữa SMA và EMA trên cùng 1 dữ liệu biểu đồ.

Bạn có thể thấy đường EMA 30 màu đỏ có vẻ gần với giá hơn so với đường SMA30 màu xanh, nghĩa là EMA đại diện chính xác hơn những biến động giá gần nhất.

  • Đường SMA mịn hơn nên sẽ ít tín hiệu gây nhiễu hơn. Tuy nhiên, SMA có độ trễ lớn hơn sẽ dễ khiến trader mất đi các cơ hội vào lệnh tốt.
  • Đường EMA bám sát giá hơn, nhạy cảm với giá hơn nên sẽ có nhiều tín hiệu giả hơn. Bù lại, EMA có độ trễ thấp hơn sẽ giúp trader phản ứng nhanh hơn với xu hướng của giá, không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt.

Như vậy ưu thế của EMA so với SMA ở chỗ:

  • Loại bỏ những hạn chế của việc đặt trọng lượng bằng nhau trên tất cả các thay đổi về giá
  • Bao gồm giá mới nhất thay đổi nhanh hơn nhiều so với SMA
  • EMA có thể được ưa thích hơn so với SMA trong các thị trường biến động vì nó thích nghi nhanh chóng với thay đổi giá

Tuy nhiên đường EMA vẫn tồn tại một số nhược điểm sau:

  • EMA dễ bị ảnh hưởng bởi tín hiệu không chính xác vì khả năng thích ứng nhanh với thay đổi giá
  • Chỉ riêng EMA không thể xác định điểm vào và thoát tối ưu vì đây là chỉ báo trễ; thay vào đó, nó cung cấp các điểm bị hoãn.

Giao dịch hiệu quả với đường EMA trong giao dịch Forex

Như các bạn đã biết, EMA là chỉ báo hữu ích và ưa thích với các nhà giao dịch ngắn hạn, họ thường nhìn chỉ báo và ra những quyết định cho giao dịch nhanh chóng.

Trước khi xác định đường đi của chỉ báo EMA bạn cần biết cách đọc EMA. Có một số nguyên tắc với chỉ số trung bình động lũy thừa này là:

  • Với khung thời gian dài, EMA giúp bạn nhìn rõ được xu hướng tổng thể của thị trường và đường đi của giá trên biểu đồ tốt hơn.
  • Vẽ đường EMA ngắn lồng với khung EMA dài hạn sẽ giúp bạn xác định những cơ hội chéo (crossovers) tốt hơn.
  • Tín hiệu mua nếu đường EMA tăng lên. Khi giá giảm xuống gần đường trung bình động là tín hiệu để mua lên.
  • Tín hiệu bán nếu đường EMA giảm xuống. Bạn nên theo phe bán khi đường EMA như thế này.
  • Xác định mức hỗ trợ: Nếu giá và chỉ báo EMA cắt nhau ở phía trên đường EMA thì nó đứng ở vai trò hỗ trợ.
  • Xác định mức kháng cự: Nếu giá và chỉ báo EMA cắt nhau ở phía dưới đường EMA thì lúc này nó vai trò mức kháng cự

Trader có thể phát triển chiến lược giao dịch trung bình động lũy thừa bằng cách kết hợp nhiều EMA với các khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể xác định xu hướng và xác nhận tín hiệu đã xác định bằng cách sử dụng các loại chỉ báo khác, chẳng hạn như chỉ số giá tương đối, độ lệch chuẩn hoặc tỷ lệ thay đổi khối lượng để phân tích giá của một tài sản theo động lượng, mức âm lượng hoặc biến động giá.

Tất nhiên điều này không có nghĩa là bạn nên sử dụng mọi loại chỉ báo có thể và nghĩ rằng điều này sẽ tăng độ chính xác trong giao dịch. Bạn nên thử các kết hợp khác nhau của các chỉ số và xem cái nào phù hợp nhất với bạn. Hãy nhớ giữ cho chiến lược của bạn đơn giản – chính là chiến lược đem đến thành công cho bạn !

Sau đây là một số quy tắc quan trọng mà bạn nên nhớ khi sử dụng EMA trong giao dịch:

Chỉ nên mua khi đường EMA tăng (xu hướng tăng)

Nếu như  đường EMA tăng lên, chỉ nên giao dịch ở phía mua. Nghĩa là mua khi giá giảm xuống gần chạm vào đường trung bình động.

Nếu bạn ở vị thế mua, hãy sử dụng lệnh cắt lỗ đặt tại đáy gần nhất, và di chuyển nó đến điểm hòa vốn sớm nhất có thể khi giá đóng cửa ở các mức giá cao hơn.

Bán khi đường EMA giảm (xu hướng giảm)

Nếu như đường EMA giảm xuống, chỉ nên giao dịch ở phía bán. Bán khống khi giá hồi phục hướng đến đường EMA và đặt lệnh cắt lỗ tại đỉnh gần nhất. Hạ lệnh dừng lỗ tới điểm hòa vốn khi giá giảm.

Không giao dịch khi EMA nằm ngang (sideway)

Nếu như đường EMA nằm phẳng và chỉ nhúc nhích đôi chút, nó đang cho thấy thị trường không có xu hướng. Đừng cố gắng giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp theo sau xu hướng.

Kết luận

EMA, SMA hay bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật nào cũng đều không phải là một hệ thống giao dịch hoàn hảo cho mọi trader. Nếu may mắn chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng một cách độc lập và mang lại hiệu quả tốt. Nhưng không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với bạn, đặc biệt với những biến động lớn trên thị trường như biến động xảy ra do tin tức thì các công cụ kỹ thuật không thể phản ứng kịp và thường dẫn đến sự lệch hướng kỳ vọng.

Vì vậy, để đạt được hiệu quả cao nhất và tránh những rủi ro bất thường, các bạn nên kết hợp EMA với các chỉ báo hay công cụ khác như một sự xác nhận tín hiệu giao dịch chắc chắn hơn cũng như củng cố thêm niềm tin trong giao dịch. Hy vọng bài viết về đường EMA, các bạn đã biết thêm được một chỉ báo hữu ích trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex.

Theo investopedia, currency, ragingbull

Tổng hợp bởi Vnrebates

 

Được viết bởi: Hòa Ninh
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot