Cách dùng đường Trung bình động Moving Average

Đường trung bình động chắc hẳn là công cụ và chỉ báo giao dịch phổ biến nhất và là một công cụ tuyệt vời nếu bạn biết cách sử dụng chúng. Tuy nhiên, hầu hết các trader đều mắc phải một số sai lầm chết người khi giao dịch với đường trung bình động. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phân tích kỹ thuật từ a đến z với đường trung bình động này.

Đường Trung Bình động, hay đường MA, hay đường Moving Average là chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào, không bao giờ không có chỉ báo MA.

Duong Trung Binh Dong Moving Average

Đường Trung bình động Moving Average là gì?

Vậy, Moving Average là gì?

Đường Trung Bình động hay Moving Average là đường nối các mức trung bình của giá đóng cửa trong N kỳ, với N được xác định trước bởi trader.

Ví dụ, đường MA 10 trên biểu đồ H1 là đường nối tất cả mức trung bình của giá đóng cửa trong 10 giờ gần nhất (N ở đây là 10 giờ)

Mục đích của MA là làm “dịu”, “mịn”, “mượt” những chuyển động giá phức tạp và biến động thành 1 đường mượt mà hơn, giúp bạn nhận ra được xu hướng thị trường dễ hơn. Ví dụ bên dưới cho thấy, khi bạn chọn N càng nhỏ (N=50), đường MA sẽ càng mịn hơn, tuy nhiên, đường MA này cũng không phản ánh sát với thực tế hơn so với N lớn hơn (N=100 hoặc 200):

Có bao nhiêu loại đường trung bình động Moving Average?

Thực tế có 3 loại đường MA được sử dụng trong phân tích kỹ thuật: SMA, EMA, và WMA. Tuy nhiên, bạn cần nắm rõ mấu chốt là: dù có bao nhiêu loại thì bản chất các đường MA đều là đường nối các điểm trung bình của N kỳ. Điểm tạo nên sự khác biệt đó chính là:

Điểm trung bình của giá đóng cửa N kỳ được tính như thế nào sẽ tạo nên tên gọi của đường MA đó.

Như vậy, chỉ cần 1 chút kiến thức toán học cơ bản là bạn dễ dàng nắm được 3 loại đường MA trên:

  • Đường SMA (Simple Moving Average, đường trung bình động đơn giản): được tính bằng trung bình cộng đơn giản của giá đóng cửa N kỳ, không phân biệt thời gian và khối lượng giao dịch.
  • Đường EMA (Exponential Moving Average,  Đường trung bình lũy thừa, Đường trung bình cấp số nhân): được tính bằng công thức hàm mũ, đặt trọng số cao hơn vào các biến động giá gần nhất. Như vậy, EMA sẽ rất nhạy cảm với các biến động ngắn hạn và nhanh.
  • Đường WMA (Weighted Moving Average, Đường trung bình theo trọng số ): trọng số trung bình cộng được tính dựa trên khối lượng giao dịch. Như vậy, WMA sẽ chú trọng hơn vào những phiên có khối lượng giao dịch lớn.

Trên thực tế, trader sử dụng nhiều nhất là SMA và EMA. Vì thế, chúng tôi sẽ đi sâu vào 2 đường trung bình động này.

Trung bình động nào là tốt nhất? EMA hay SMA?

Ban đầu, tất cả các trader thường tự hỏi liệu họ nên sử dụng EMA hay SMA. Sự khác biệt về tính toán thường là không lớn, nhưng sự lựa chọn đường trung bình động có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch của bạn. Và sau đây là tất cả những gì bạn cần biết.

Sự khác biệt giữa đường trung bình động EMA và SMA

Chỉ có một sự khác biệt khi nói đến EMA và SMA, đó là tốc độ:

  • Đường EMA di chuyển nhanh hơn và nó thay đổi hướng của nó sớm hơn SMA.
  • Đường EMA cho thấy trọng số của biến động giá gần nhất, điều này có nghĩa là khi đường giá thay đổi, EMA nhận ra điều này sớm hơn, trong khi SMA mất nhiều thời gian hơn để quay lại khi giá thay đổi hướng biến động.

Thuận lợi và bất lợi – EMA vs SMA

Không có gì tốt hơn hay tệ hơn khi so sánh đường trung bình động EMA và SMA. Những ưu điểm của EMA cũng là những điểm yếu của nó. Nghe mâu thuẫn, bạn sẽ được làm sáng tỏ ngay bên dưới!

Đường EMA phản ứng nhanh hơn khi giá thay đổi hướng, nhưng điều này cũng có nghĩa là đường EMA cũng dễ bị ảnh hưởng hơn khi tín hiệu sai được đưa ra quá sớm. Ví dụ: khi giá hồi phục, đường EMA sẽ bắt đầu giảm ngay lập tức và nó có thể báo hiệu sự thay đổi hướng quá sớm.

Trong khi đó, SMA di chuyển chậm hơn nhiều và nó có thể giữ bạn trong giao dịch lâu hơn khi những biến động giá sai trong ngắn hạn. Nhưng tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là SMA sẽ khiến bạn giao dịch trễ hơn EMA.

Cuối cùng, điều quyết định vẫn và việc bạn cảm thấy thoải mái với đường nào và phòng cách giao dịch của bạn là gì. EMA cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu hơn và sớm hơn, nhưng nó cũng cho bạn nhiều tín hiệu sai sớm hơn. SMA cung cấp tín hiệu ít hơn và muộn hơn, nhưng cũng có ít tín hiệu sai hơn.

Dựa vào điều này, trên thực tế nhiều chiến lược sử dụng kết hơp SMA và EMA để tạo ra các tín hiệu báo hiệu xu hướng đảo chiều. Khi xu hướng thay đổi, EMA sẽ cắt đường SMA theo hướng của xu hướng mới:

  • Nếu giá chuyển từ giảm sang tăng, EMA sẽ cắt đường SMA theo hướng từ dưới lên.
  • Và ngược lại, từ trên xuống khi xu hướng từ tăng sang giảm.

Hình bên dưới thể hiện hoàn hảo cách sử dụng EMA và SMA trên biểu đồ Forex:

Duong trung binh dong Moving Average

Sử dụng kết hợp SMA và EMA trong giao dịch

Cài đặt bao nhiêu kỳ (N) là phù hợp nhất?

Sau khi chọn loại đường trung bình động, các trader lại tự hỏi mình nên thiết lập giai đoạn nào là đúng nhất để có được những tín hiệu tốt nhất?! Có hai phần cho câu trả lời này:

  • Trước tiên, bạn phải chọn xem bạn muốn giao dịch giữ lệnh nhiều ngày hay giao dịch trong ngày
  • Thứ hai, bạn cần phải rõ ràng về mục đích và lý do tại sao bạn sử dụng đường trung bình động này.

Bây giờ chúng ta sẽ nói về điều này nhé!

Hơn bất cứ điều gì, đường trung bình động trở nên “hiệu quả” bởi vì chúng hiện thực hóa lời tiên tri, có nghĩa là giá được phản ánh bởi đường trung bình động bởi vì rất nhiều trader đang sử dụng chúng trong giao dịch của họ. Điều này đưa ra một điểm rất quan trọng khi giao dịch với các chỉ báo:

Bạn phải chọn các đường trung bình động được sử dụng phổ biến để có được kết quả tốt nhất. Đường trung bình động hoạt động hiệu quả khi nhiều trader sử dụng và hành động theo tín hiệu của chúng. Do đó, hãy hành động theo đám đông và chỉ sử dụng các đường trung bình động phổ biến.

Giai đoạn tốt nhất của đường trung bình động cho day trading.

Khi bạn là một day trader , bạn cần một đường trung bình động nhanh và phản ứng với những thay đổi của giá ngay lập tức. Đó là lý do tại sao các trader trong ngày thường chọn sử dụng EMA.

Khi nói đến giai đoạn và độ dài của nó, thường có 3 đường trung bình di chuyển mà bạn nên suy nghĩ về việc sử dụng:

  • 9 hoặc 10 kỳ: Rất phổ biến và di chuyển rất nhanh. Thường được sử dụng làm bộ lọc định hướng
  • 21 kỳ: Đường trung bình động trong trung hạn chính xác nhất. Sử dụng tốt giao dịch theo xu hướng.
  • 50 kỳ: Đường trung bình động dài hạn và phù hợp nhất để xác định hướng đi dài hạn.
Phân tích kỹ thuật từ a đến z
Phân tích kỹ thuật từ a đến z: Tín hiệu giao dịch từ đường EMA

Những khoảng thời gian tốt nhất cho việc giao dịch giữ lệnh

Các trader giữ lệnh có cách tiếp cận rất khác và thường giao dịch trên khung thời gian cao hơn (4H, Daily +) và cũng giữ giao dịch trong thời gian dài hơn. Do đó, trader giữ lệnh nên chọn SMA và đồng thời sử dụng các kỳ trung bình dài hơn để tránh tín hiệu sớm và nhiễu. Dưới đây là 4 đường trung bình động đặc biệt quan trọng đối với các trader giữ lệnh:

  • 21 kỳ: Đường trung bình động 21 là sự lựa chọn ưa thích của tôi khi nói đến giao dịch giữ lệnh ngắn hạn. Trong xu hướng, giá cả theo sát đường này và nó cũng báo hiệu xu hướng thay đổi.
  • 50 kỳ: Đường trung bình động 50 là đường trung bình động cơ bản và rất phổ biến. Hầu hết các trader sử dụng nó để theo dõi xu hướng bởi vì đó trung hòa giữa ngắn và dài hạn.
  • 100 kỳ: Có một điều gì đó ở vùng số tròn thu hút các trader và điều đó chắc chắn là đúng khi nói đến trung bình động 100. Nó hoạt động rất hiệu quả cho vùng hỗ trợ và kháng cự – đặc biệt là trên khung thời gian hàng ngày và/hoặc hàng tuần
  • 200/250 kỳ: Tương tự với trung bình động 200. Đường trung bình 250 kỳ phổ biến trên biểu đồ ngày vì nó mô tả một năm biến động giá (một năm có khoảng 250 ngày giao dịch)

Phân tích kỹ thuật từ a đến z: Đường trung bình động EMA

Làm thế nào để sử dụng đường trung bình động? 3 ví dụ minh họa

Bây giờ bạn đã biết về sự khác biệt của các đường trung bình động và cách chọn cài đặt kỳ thích hợp, chúng ta có thể xem 3 cách mà đường trung bình động có thể được sử dụng để giúp bạn tìm các giao dịch, xu hướng và thoát khỏi giao dịch một cách đáng tin cậy.

 #1 Xu hướng và bộ lọc

“Phù thủy thị trường” Marty Schwartz là một trong những trader thành công nhất từ ​​trước tới nay và ông là người ủng hộ cho việc sử dụng đường trung bình động như là bộ lọc xu hướng. Đây là những gì ông nói về chúng:

“Đường EMA 10 ngày là chỉ báo yêu thích của tôi để xác định xu hướng chính. Tôi gọi nó là “đèn đỏ, đèn xanh” vì trong giao dịch, bạn cần phải luôn duy trì ở đúng phía của đường trung bình động để thu được lợi nhuận tối ưu. Khi bạn giao dịch trên 10 ngày, bạn có đèn xanh, thị trường đang ở trạng thái tích cực và bạn nên suy nghĩ để mua vào. Ngược lại, giao dịch dưới đường trung bình là đèn đỏ. Thị trường đang ở trong trạng thái tiêu cực và bạn nên cân nhắc bán ra”

Marty Schwartz sử dụng đường EMA nhanh để luôn ở đúng phía của thị trường và lọc ra các giao dịch sai lệch. Chỉ điều này thôi cũng đã có thể tạo sự khác biệt rất lớn trong giao dịch của bạn khi bạn khi bắt đầu giao dịch với xu hướng đi đúng hướng.

Phân tích kỹ thuật từ a đến z: EMA hoạt động như một bộ lọc định hướng

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn là một trader giữ lệnh, bạn vẫn có thể sử dụng đường trung bình động làm bộ lọc hướng. Điểm giao cắt vàng và điểm giao cắt tử thần là một tín hiệu xảy ra khi đường trung động 200 và 50 kỳ cắt nhau và chúng chủ yếu được sử dụng trên biểu đồ hàng ngày.

#2 Mức hỗ trợ và kháng cự và đặt lệnh dừng lỗ

Điều thứ hai mà đường trung bình động có thể giúp bạn là giao dịch với mức hỗ trợ và kháng cự và đặt lệnh dừng lỗ. Bởi vì việc hiện thực hóa lời tiên tri mà chúng ta đã đề cập trước đó, bạn thường thấy rằng các đường trung bình động phổ biến hoạt động rất tốt như mức hỗ trợ và kháng cự.

Cảnh báo: Xu hướng và không có xu hướng

  • Đường trung bình động không hoạt động trong các thị trường không có xu hướng. Khi giá dao động không có xu hướng giữa mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động thường ở đâu đó trong vùng và giá thay đổi nhiều.
  • Đường trung bình chỉ được sử dụng trong các giai đoạn thị trường có xu hướng.

Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy biểu đồ giá với đường trung bình động 50 và 21 kỳ. Bạn có thể thấy rằng khi không có xu hướng, đường trung bình hoàn toàn mất giá trị, nhưng ngay khi giá bắt đầu có xu hướng và biến động, chúng sẽ một lần nữa đóng vai trò như mức hỗ trợ và kháng cự.

 

Phân tích kỹ thuật từ a đến z: Đường trung bình động không hoạt động trong thị trường không có xu hướng

 

Sử dụng đường trung bình động để đặt lệnh dừng lỗ. Đường trung bình động là một công cụ tuyệt vời khi nói đến lệnh dừng lỗ và bảo vệ giao dịch của bạn. Trong xu hướng, đường trung bình động hoạt động như mức hỗ trợ và kháng cự và sau đó trader đặt lệnh dừng lỗ ở phía bên kia của đường trung bình động. Bằng cách này, họ có thể đi theo xu hướng trong một thời gian dài và nhận được tín hiệu thoát lệnh sớm hơn khi giá phá vỡ đường trung bình động.

Bí quyết: Không bao giờ đặt lệnh dừng lỗ trực tiếp ở đường trung bình động và luôn luôn cung cấp cho nó một chỗ trống để tránh lệnh này di chuyển.

Độ dài và khoảng thời gian của đường trung bình động sẽ quyết định khoảng thời gian bạn ở trong một giao dịch. Một đường trung bình động ngắn sẽ giúp bạn thoát khỏi giao dịch sớm hơn, nhưng trung bình di chuyển dài hơn sẽ tránh được nhiều tín hiệu giả. Không có đúng hay sai và đó là một sự lựa chọn của cá nhân bạn.

#3 Bollinger Bands và kết thúc xu hướng

Bollinger Bands là chỉ báo kỹ thuật dựa trên đường trung bình động. Tại dải giữa Bollinger Bands, bạn tìm thấy đường trung bình động 20 kỳ và các dải bên ngoài đo độ biến động của giá.

Trong thị trường không có xu hướng, giá dao động xung quanh đường trung bình động, nhưng các dải bên ngoài vẫn rất quan trọng. Khi giá chạm vào các dải bên ngoài trong một thị trường không xu hướng, nó thường xuyên báo trước sự đảo chiều theo hướng ngược lại. Vì vậy, dù đường trung bình động mất hiệu lực, Bollinger Bands sẽ là một công cụ tuyệt vời cho phép bạn phân tích giá một cách hiệu quả.

Trong xu hướng, Dải Bollinger Bands có thể giữ bạn trong giao dịch. Trong một xu hướng mạnh, giá thường cách đường trung bình động, nhưng nó di chuyển gần với dải ngoài. Khi giá phá vỡ đường trung bình động một lần nữa, nó sẽ báo hiệu sự thay đổi hướng. Hơn nữa, bất cứ khi nào bạn thấy một sự phá vỡ dải ngoài trong một xu hướng, nó thường báo trước một sự thoái lui – tuy nhiên, nó KHÔNG có nghĩa là đảo chiều cho đến khi đường trung bình động bị phá vỡ.

Phân tích kỹ thuật từ a đến z: Thị trường có và không có xu hướng

Kết luận

Bạn có thể thấy rằng đường trung bình động là một công cụ đa diện có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Một khi trader hiểu được ý nghĩa của EMA và SMA, chọn đúng kỳ giao dịch, đường trung bình động sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong hộp công cụ của trader.
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Tradeciety

Được viết bởi: Tú Uyên




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot