Do đó, các nhà đầu tư có thể thấy rằng các chỉ số giao dịch khối lượng rất hữu ích. Nhưng một số chỉ số giao dịch khối lượng có nhiều dữ liệu đầu vào và khó hiểu. Đây là lý do tại sao đường trung bình di chuyển theo khối lượng – Volume-Weighted Moving Average (VWMA) là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư mới.
VWMA là gì
Vậy VWMA là gì?
So với các chỉ số như Khối lượng cân bằng On-Balance Volume hay Ease of Movement, đường trung bình VWMA khá đơn giản.
Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) là trung bình của giá đóng cửa N kỳ trước, và lấy trọng số như nhau cho mỗi giá đóng cửa.
Ví dụ, SMA 3 ngày = (C1 + C2 + C3) / 3
Trung bình di chuyển theo khối lượng (VWMA) cũng giống như SMA, ngoại trừ việc nó tính thêm trọng số khác nhau cho mỗi mức giá đóng cửa. Giá đóng cửa của ngày có khối lượng giao dịch lớn hơn sẽ có trọng số lớn hơn.
Ví dụ, VWMA 3 ngày = (C1 * V1 + C2 * V2 + C3 * V3) / (V1 + V2 + V3)
Với C: giá đóng cửa và V: khối lượng giao dịch của ngày / kỳ giao dịch đó. Nếu khối lượng của ngày 3 (V3) cao hơn, giá đóng cửa của nó (C3) sẽ có hiệu ứng lớn hơn.
Như vậy, giao dịch với đường trung bình VWMA cũng không khác đường trung bình di chuyển bình thường. Đường trung bình di chuyển là một công cụ đa năng. Bạn có thể sử dụng độ dốc của nó như một bộ lọc xu hướng. Bạn có thể so sánh giá với trung bình di chuyển của nó để giải mã động lượng. Bạn cũng có thể xem trung bình di động là mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Để sử dụng hiệu quả đường VWMA, hãy so sánh nó với SMA không bao gồm khối lượng giao dịch. SMA là một điểm chuẩn. Điều này có nghĩa là bạn nên chọn khoảng thời gian so sánh giống nhau cho cả SMA và VWMA. Sự khác biệt duy nhất giữa hai đường trung bình di động là trọng số khối lượng.
Điều quan trọng ở đây là khoảng cách giữa VWMA và SMA. Sự khác biệt của chúng cho thấy ảnh hưởng của trọng số khối lượng. Nói chung, khối lượng nên tăng cùng với xu hướng và giảm so với nó. Do đó, nếu VWMA ở trên SMA, điều đó có nghĩa là khối lượng giao dịch đã cao hơn trong những ngày tăng. Khi VWMA ở dưới SMA,thì những ngày giảm có khối lượng cao hơn.
4 chiến lược đầu tư sử dụng đường trung bình VWMA
# 1 – Khám phá xu hướng mới xảy ra
Nếu đường trung bình VWMA di chuyển dưới đường SMA, điều này có nghĩa là một động thái giảm giá đang diễn ra, có thể dẫn đến sự suy yếu trong xu hướng tăng hoặc đảo ngược hoàn toàn. Nếu giá có thể vượt qua cả VWMA và SMA, xu hướng giảm giá được xác nhận và vị thế bán có thể được bắt đầu.
Ngược lại, nếu đường VWMA di chuyển trên SMA, xu hướng tăng có thể xảy ra. Một khi giá có thể phá vỡ cả VWMA và SMA để tăng giá, bạn có thể mở một vị trí mua.
Biểu đồ dưới đây minh họa các thiết lập giao dịch.
Xác định breakout thông qua VWMA và SMA
Đây là biểu đồ M2 của Deutsche Bank từ 5.8. 2015. Trên biểu đồ, tác giả đang sử dụng 30 SMA và 30 VWMA. Như bạn thấy, sau khi thị trường bị giới hạn phạm vi trong một khoảng thời gian (hình chữ nhật màu xám), tác giả nhận thấy sự gia tăng khoảng cách giữa đường trung bình VWMA và SMA. Đồng thời, giá vượt ra khỏi phạm vi, điều này cho chúng ta một tín hiệu tăng giá bổ sung. Sau đó, tác giả mua khi nến thứ 2 breakout khỏi vùng giới hạn và sau đó giá tăng mạnh hơn nữa.
# 2 – Xác định các xu hướng hiện tại
Ở đây chúng ta có một quy tắc đơn giản, nếu đường trung bình VWMA nằm giữa biểu đồ giá và SMA, thì đây là tín hiệu cho một thị trường theo xu hướng. Lưu ý rằng đôi khi VWMA sẽ kiểm tra SMA dưới dạng hỗ trợ và kháng cự, tùy thuộc vào hướng chính của giá. Những thử nghiệm này có thể được coi là một hàm ý của một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Hãy xem bên dưới:
Xu hướng và VWMA
Đây là biểu đồ M5 của Google từ ngày 22, 23 và 24 tháng 7 năm 2015 với sử dụng cùng 30 SMA và 30 VWMA như trong ví dụ biểu đồ trước. Trong vòng tròn màu xanh lá cây, bạn sẽ thấy thời điểm giá phá vỡ 30 SMA và 30 VWMA theo hướng giảm. Đồng thời, VWMA màu xanh tách ra khỏi SMA và nằm giữa SMA và chân nến. Đây là một tín hiệu rõ ràng ngắn gọn. Nếu bạn kiểm tra nửa giờ sau, bạn sẽ thấy rằng VWMA màu xanh vẫn nằm dưới SMA màu đỏ, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm giá vẫn còn nguyên vẹn.
# 3 – Phát hiện sự kết thúc của một xu hướng
Tín hiệu này khá giống với khi chúng ta phải khám phá những xu hướng mới nổi. Sự khác biệt là chúng tôi đang tìm kiếm một tín hiệu ngược lại với xu hướng chính. Ví dụ, bạn đã thực hiện một vị trí mua và nhận thấy sự thắt chặt trong khoảng cách giữa VWMA và SMA. Đây là thời điểm mà bạn có thể muốn xem xét thoát khỏi thị trường và thu lợi nhuận về.
# 4 – Khả năng phát hiện sự phân kỳ của VWMA
Bạn có thể khám phá sự khác biệt giữa trung bình di chuyển có trọng số khối lượng và biểu đồ chung. Bạn sẽ nói, làm sao điều này có thể xảy ra? Đây không phải là một bộ dao động!
Tuy nhiên, đường trung bình VWMA có thể nằm trong phân kỳ với biểu đồ và bí mật nằm ở chiến lược trung bình di chuyển thứ hai đã đề cập bên trên. Ví dụ, khi bạn có SMA bên cạnh biểu đồ giá, VWMA đang dịch chuyển trên và dưới SMA tùy thuộc vào khối lượng giao dịch. Do đó, bất cứ khi nào VWMA gần với biểu đồ giá hơn SMA, chúng ta có thể nói rằng thị trường đang có xu hướng và khối lượng đang tăng lên! Xem xét ví dụ biểu đồ bên dưới để hiểu rõ hơn
Phân kỳ và VWMA
Trên đây là biểu đồ M15 của Microsoft từ 7 ngày đầu tháng 10 năm 2015. Như bạn thấy, sau một biến động tăng mạnh, đường VWMA màu xanh di chuyển dưới mức SMA màu đỏ. Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự sụt giảm trên biểu đồ.
Mặc dù xu hướng tăng giá dần mất đi cường độ, giá của Microsoft vẫn cố gắng đóng cửa cao hơn đối với một vài nến. Tất cả điều này xảy ra trong khi VWMA màu xanh nằm dưới SMA màu đỏ, nhờ vào khối lượng giao dịch lớn hơn được hiển thị ở dưới cùng của biểu đồ. Đây là một phân kỳ giảm giá, mà bạn có thể sử dụng như một cơ hội để bán.
Phân kỳ và VWMA
KABOOM! Kết quả là giảm giá 100 pips và phân kỳ giảm giá được giao dịch thành công giữa biểu đồ và VWMA 20 kỳ của bạn. Lưu ý, khối lượng giảm giá cao ở dưới cùng, xuất hiện ngay sau khi phân kỳ và ngay trước 100 pips khi giảm giá. Những khối lượng giảm giá này cũng xác nhận tính xác thực của phân kỳ giảm giá của chúng tôi.
Tổng hợp bởi Vnrebates.net