Giao dịch định lượng là gì? Những đặc điểm vượt trội của giao dịch định lượng

VNREBATES
26.10.2021, 12:30 10 phút đọc

Giao dịch định lượng là phương pháp sử dụng các mô hình toán học và thuật toán tự động để đưa ra quyết định giao dịch. Ưu điểm của giao dịch định lượng là nó cho phép sử dụng một cách tối ưu các dữ liệu sẵn có và loại bỏ được yếu tố cảm xúc mỗi khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, hình thức này cũng tồn tại một số hạn chế, ví dụ như khi điều kiện thị trường thay đổi thì giao dịch định lượng được thiết lập trước đó sẽ không còn hiệu quả.

Giao dịch định lượng thường được sử dụng bởi các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp để mua hoặc bán với khối lượng lên đến hàng trăm nghìn cổ phiếu, hoặc một mức khối lượng tương đương đối với các sản phẩm tài chính khác. Vậy, giao dịch định lượng là gì? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây nhé.

1. Giao dịch định lượng hay quantitative trading là gì?

1.1. Khái niệm giao dịch định lượng

Giao dịch định lượng (quantitative trading) là việc sử dụng các thuật toán và các chương trình máy tính được xây dựng từ những mô hình toán học phức tạp, nhằm xác định và tận dụng các cơ hội giao dịch tốt trên thị trường. Bản chất giao dịch định lượng cũng là nghiên cứu dữ liệu lịch sử của giá với mục đích xác định những cơ hội mang lại lợi nhuận tốt.

Giao dịch định lượng là gì?

Giao dịch định lượng được xây dựng dựa theo các mô hình toán học và thuật toán phức tạp

Nếu như trong quá khứ, các giao dịch tài chính được diễn ra chỉ bằng hình thức thủ công trên giấy tờ tại các sở giao dịch, các tổ chức trung gian, thì ngày nay việc giao dịch đã được đơn giản hóa rất nhiều với sự trợ giúp từ máy tính và các phần mềm chuyên dụng.

Hơn thế nữa, công nghệ ngày càng được tận dụng vào trong thị trường, và các phương pháp giao dịch tự động dần phát triển hơn. Giao dịch định lượng chính là minh chứng rõ nhất của việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong giao dịch.

Các nhà giao dịch định lượng sử dụng một chiến lược với các quy tắc nhất định và tạo ra mô hình toán học của nó, rồi từ đó lại xây dựng lên các thuật toán hay các chương trình máy tính để áp dụng các quy tắc đó vào dữ liệu lịch sử của thị trường một cách tự động. Nếu kết quả đạt được tốt, thì các chương trình này sẽ được sử dụng vào giao dịch trên thị trường trong thời gian thực.

1.2. Ví dụ về giao dịch định lượng

Cách đơn giản nhất để mô tả nguyên lý hoạt động của giao dịch định lượng là phương pháp loại suy trong toán học. Ví dụ, chúng ta đang xem xét một bản dự báo thời tiết, trong đó nhà khí tượng học dự báo sắp có mưa trong khi trời đang nắng.

Việc dự báo này được đưa ra bằng cách thu thập và phân tích rất nhiều dữ liệu từ các cảm biến trên toàn khu vực. Các dữ liệu này được so sánh với những mô hình tương tự trong lịch sử (nội suy). Nếu như trong lịch sử có 90 trong tổng số 100 lần trời mưa với điều kiện tương tự, thì nhà khí tượng hoàn toàn có thể dự báo 90% là trời sẽ có mưa, và cho dù hiện tại trời đang nắng cũng không ảnh hưởng đến kết quả này.

Giao dịch định lượng được hoạt động theo cách tương tự. Bằng cách phân tích rất nhiều dữ liệu và so sánh chúng với những gì xảy ra trong quá khứ, các thuật toán có thể cho chúng ta biết mỗi khi có một cơ hội giao dịch tốt xuất hiện.

Tùy vào sở thích và trường phái giao dịch của từng người, các giao dịch định lượng có thể được tùy chỉnh những thông số khác nhau.

Ví dụ, một nhà đầu tư cổ phiếu có thể viết một chương trình đơn giản để tìm ra những cổ phiếu đã nhiều lần tăng giá mạnh trong đà tăng của thị trường chung. Sau đó họ chỉ việc theo dõi thị trường chung, đến đợt tăng tiếp theo họ sẽ mua vào những cổ phiếu vừa rồi với hy vọng nó sẽ tiếp tục tăng theo đà tăng của thị trường chung như những gì đã diễn ra nhiều lần trong lịch sử.

Trên thực tế, các thuật toán định lượng có thể phức tạp hơn rất nhiều lần, nhưng về bản chất chúng đều xuất phát từ các nguyên lý đơn giản như ví dụ phía trên. Hàng loạt các tham số như chỉ báo kỹ thuật, giá cả, thậm chí là tin tức có thể được mã hóa vào các chương trình máy tính để tối ưu hiệu quả chiến lược.

Xem thêm: Hướng dẫn lập trình Robot Forex

2. Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch định lượng

Giao dịch định lượng giúp cho việc phân tích và tính toán xác suất tối ưu hơn để phát hiện và thực hiện các lệnh giao dịch có lãi. Tất cả quá trình phức tạp này được thực hiện một cách hoàn toàn tự động và vô cùng nhanh chóng. Dù cho lượng thông tin có nhiều đến đâu thì các thuật toán vẫn có thể phân tích chính xác, trong khi chúng ta có thể bị rối loạn và nhầm lẫn nếu phân tích thủ công.

Một ưu điểm vượt trội nữa của giao dịch định lượng là chúng bỏ qua được yếu tố cảm xúc. Cảm xúc sợ hãi, lo lắng hay tham lam chính là những tác nhân kìm hãm sự tỉnh táo và khả năng suy nghĩ lý trí của chúng ta, và dẫn đến các giao dịch thua lỗ. Điều này hoàn toàn được khắc phục với giao dịch định lượng.

Tuy nhiên, giao dịch định lượng không thể hoàn hảo mà vẫn có những hạn chế nhất định. Trong đó, quan trọng nhất là chúng là một chương trình máy móc cố định, không thể tự động thay đổi và ứng biến với điều kiện thực tế của thị trường. Nhiều nhà giao dịch định lượng phát triển các mô hình hoàn hảo trong một điều kiện cụ thể, nhưng nó lại không thể hoạt động khi thị trường có những sự thay đổi dù là rất nhỏ.

Xem thêm: Tham lam, sợ hãi, lý trí, cảm xúc. Bạn có hiểu về tâm lý giao dịch Forex?

3. Quy trình thực hiện chiến lược giao dịch định lượng

Giao dịch định lượng

Quy trình giao dịch định lượng

Trở thành một nhà giao dịch định lượng đòi hỏi anh em phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn khá cao. Ở nhiều nơi trên thế giới, các tổ chức và doanh nghiệp tuyển dụng những nhà giao dịch định lượng với yêu cầu cao về học vấn, về kỹ năng chuyên môn và nền tảng kiến thức vững chắc.

Nếu anh em muốn trở thành một nhà giao dịch định lượng và tự phát triển cho mình các chương trình giao dịch tự động, anh em cần có một nền tảng tài chính vững chắc, có kỹ năng toán học logic, lập trình máy tính. Cụ thể một số kỹ năng cần thiết có thể kể đến như sau:

  • Kiến thức chuyên môn về máy tính, về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình
  • Thành thạo trong việc xây dựng và tối ưu các chiến lược giao dịch
  • Có khả năng khai thác, tổng hợp và phân tích dữ liệu tốt
  • Có tâm lý vững vàng, khả năng chấp nhận rủi ro
  • Tư duy sáng tạo, liên tục khám phá các chiến lược mới để đổi mới hệ thống

Đến đây, có thể anh em cũng biết rằng giao dịch định lượng không dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên nếu như anh em có đầy đủ các phẩm chất cần thiết như trên và muốn tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ tiếp tục với các công cụ cần thiết để phát triển một hệ thống giao dịch định lượng, bao gồm:

  • Các hệ thống, kênh thông tin để cập nhật dữ liệu thị trường, có sẵn các công cụ, chỉ báo kỹ thuật cần thiết cho chiến lược mà mình muốn sử dụng.
  • Một hệ thống máy tính tốt với khả năng tương thích các loại ngôn ngữ lập trình (như Java, C++, Python)
  • Có các nền tảng theo dõi và sử dụng được dữ liệu giá của thị trường cả trong lịch sử và thời gian thực, nhằm kiểm tra tính hiệu quả của chiến lược
  • Có tài khoản giao dịch tại một nhà môi giới uy tín.

Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu xem một nhà giao dịch định lượng cần làm gì khi đã có đủ nhưng công cụ và những phẩm chất cần thiết:

  • Xác định chiến lược giao dịch: Đây là bước đầu tiên để xác định rằng chúng ta sẽ giao dịch dựa trên những quy tắc nào. Nó có thể là những quy tắc đơn giản về hành động giá, hoặc sự kết hợp phức tạp từ nhiều chỉ báo khác nhau.
  • Phát triển và xây dựng thuật toán dựa trên chiến lược giao dịch: Anh em cần chuyển đổi các quy tắc của chiến lược thành những mô hình toán học, sau đó mã hóa chúng để xây dựng thành các thuật toán cụ thể.
  • Kiểm tra chiến lược với thuật toán vừa xây dựng: sử dụng dữ liệu lịch sử của thị trường để đánh giá hiệu quả và chỉnh sửa lại thuật toán nếu cần thiết.
  • Xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro: Anh em cần có các kịch bản để đặt stop loss và take profit, quản lý vốn… và tích hợp vào hệ thống
  • Triển khai hệ thống trực tiếp trên thị trường, thực hiện các giao dịch thật và tiếp tục quan sát tiềm năng lợi nhuận, mức độ rủi ro để cải tiến thêm nếu cần thiết
  • Tiếp tục xác định các chiến lược mới, tối ưu hệ thống trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Giao dịch định lượng - Xây dựng chiến lược

Giao dịch định lượng là một quá trình dài và đầy khó khăn

Để hoàn thiện một hệ thống giao dịch định lượng là một quá trình dài và tương đối khó khăn, thực sự nó chỉ dành cho những người dày dặn kinh nghiệm cả về giao dịch và kiến thức lập trình.

Nếu anh em không phải một lập trình viên chuyên nghiệp nhưng vẫn muốn trải nghiệm giao dịch định lượng, anh em có thể tìm đến các phương pháp cụ thể hơn như giao dịch tần suất cao (HFT), giao dịch thuật toán… Đây là các phương pháp giao dịch định lượng đã được xây dựng theo mục đích cụ thể, và được cung cấp sẵn bởi nhiều nhà môi giới uy tín. Tuy nhiên, lưu ý rằng chi phí anh em phải bỏ ra để sở hữu chúng là không hề nhỏ.

Có một lưu ý quan trọng mà anh em luôn luôn cần phải nhớ khi sử dụng các hệ thống giao dịch tự động nói chung và giao dịch định lượng nói riêng, đó là đừng bao giờ bỏ qua bước backtest hiệu quả của hệ thống. Thậm chí anh em cần phải backtest một cách vô cùng nghiêm khắc bằng nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo rằng hệ thống tự động của mình hoạt động hiệu quả trước khi đưa nó vào sử dụng trong thực tế.

Giao dịch định lượng - Backtesting

Luôn luôn backtesting các hệ thống giao dịch định lượng

Xem thêm: Giao dịch thuật toán là gì?

4. Kết luận

Trong tương lai, có thể giao dịch định lượng sẽ ngày càng trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, để có thể làm chủ được loại hình giao dịch này, trước hết anh em vẫn cần có cho mình một nền tảng kiến thức thật vững chắc.

Hãy cùng vnrebates.net học thêm kiến thức mới mỗi ngày để xây dựng các chiến lược hoàn chỉnh, sau đó thực chiến trên thị trường để tích lũy kinh nghiệm nhé. Đừng quên quản lý vốn và giữ kỷ luật giao dịch thật tốt để có được lợi nhuận ổn định và lâu dài.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

VnRebates tổng hợp

Theo investopedia.com

 

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều