Chỉ báo Keltner Channel và Bollinger Bands là hai chỉ báo phổ biến và dễ sử dụng nhất trong số các chỉ báo độ biến động. Mặc dù Keltner Channel khá tương đồng với dải Bollinger, nhưng vẫn có những đặc tính rất riêng, và chính sự khác biệt đó đã mang đến cho chúng ta một chỉ báo linh hoạt hơn, thậm chí có thể nói là hiệu quả hơn so với Bollinger Bands trong nhiều trường hợp.
Trong bài viết hôm nay, hãy cùng VnRebates tìm hiểu về chỉ báo Keltner Channel và các chiến lược vô cùng hiệu quả với công cụ kỹ thuật này nhé.
Xem thêm:
- 7 chỉ báo kỹ thuật hàng đầu giúp phân tích Forex hiệu quả
- Chỉ báo ART là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR chuyên nghiệp
- 9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả nhất
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
1. Keltner Channel là gì?
1.1. Chỉ báo Keltner Channel – người anh em của Bollinger Bands
Keltner Channel, hay còn gọi là kênh giá Keltner, dải Keltner hay kênh Keltner, được ra đời năm 1960 thông qua cuốn sách “How To Make Money in Commodities” (Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường hàng hóa) của nhà giao dịch nổi tiếng Chester W. Keltner.
Keltner Channel là chỉ báo xu hướng được thiết lập để tìm điểm đảo chiều dựa trên mức độ dao động của giá với hai đường bao, tương tự như dải Bollinger. Anh em có thể giao dịch dựa trên dự báo về điểm bắt đầu hay sự kết thúc của xu hướng. Bên cạnh đó, trong khi thị trường sideway thì Keltner Channel còn được dùng để xác định vùng quá mua và quá bán.
Về cấu tạo, Keltner Channel bao gồm hai đường bao xung quanh giá, và ở giữa là EMA – đường trung bình động hàm mũ. Xét trên mặt hình thức, điều này có vẻ như khá tương đồng với Bollinger Bands.
Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ chỉ báo Keltner Channel sử dụng ATR – Average True Range (tạm dịch: vùng biên độ trung bình) chứ không dùng độ lệch chuẩn như Bollinger Bands, để thiết lập khoảng cách giữa hai đường bao và đường trung bình động ở giữa.
Chỉ báo Keltner Channel trên biểu đồ
Xem thêm: Cách áp dụng chỉ báo Bollinger Bands trong giao dịch thật hiệu quả
1.2. Công thức xây dựng chỉ báo Keltner Channel
Từ biểu đồ ví dụ phía trên, anh em có thể thấy được cấu tạo của kênh giá Keltner gồm 3 thành phần chính:
- Đường trung tâm/ Đường giữa: Chính là đường trung bình động EMA
- Đường bao trên: là đường bao được xây dựng bằng cách lấy đường trung tâm/ đường giữa cộng với 1, 2 hoặc 3 ATR.
- Đường bao dưới: Được tính bằng cách lấy đường trung tâm/ đường giữa EMA trừ đi 1, 2 hoặc 3 ATR (giá trị sẽ tương ứng với đường bao trên).
Cụ thể hơn chúng ta có:
- Đường trung tâm thường được chọn mặc định EMA 20
- Đường bao trên: EMA 20 + (hệ số nhân x ATR).
- Đường bao trên: EMA 20 – (hệ số nhân x ATR).
Trong đó, hệ số nhân thường được tính trong giá trị 1, 2 hoặc 3, lưu ý rằng giá trị hệ số nhân càng lớn thì kênh giá càng rộng, điều này cũng tương tự như hệ số độ lệch chuẩn trong Bollinger Bands.
ATR có thể sử dụng ATR 10, ATR 50, ATR 100, trong đó ATR 100 mượt nhất còn ATR 10 sẽ cho biến động lớn nhất – tức là ATR chu kỳ càng lớn thì biến động càng nhỏ, độ trễ càng lớn. Trên thực tế, khi sử dụng kênh Keltner anh em không cần quá quan tâm đến ATR, vì nó được coi như một tham số mặc định.
Được ví như người anh em của Bollinger Bands bởi nhiều đặc tính khá tương đồng về mặt hình thức, tuy nhiên, Bollinger Bands lại được nhiều trader biết đến và ưa chuộng hơn. Thế nhưng, chỉ báo Keltner Channel vẫn có những nét độc đáo riêng. Tìm hiểu về kênh giá Keltner Channer sẽ giúp anh em có thêm lựa chọn cho riêng mình để xây dựng được những chiến lược vừa hiệu quả, vừa phù hợp với bản thân.
1.3. Ý nghĩa của chỉ báo Keltner Channel
Kênh Keltner Channel là chỉ báo 2 trong 1. Trong đó, đường EMA hiển thị xu hướng giá còn ATR dùng để biểu thị biến động của giá trong chu kỳ. Nhờ đó, chỉ báo này giúp trader nhận định được xu hướng giá hiện hành và phạm vi biến động giá.
Độ dốc của chỉ báo hiển thị xu hướng giá. Nếu kênh hiển thị theo hướng dốc lên, xu hướng giá tăng đang diễn biến trên thị trường và ngược lại, nếu xu hướng giảm đang diễn ra thì kênh sẽ có hướng dốc xuống.
Đường bao trên và đường bao dưới đóng vai trò là đường kháng cự và đường hỗ trợ. Khi bên bán và bên mua chưa kiểm soát được thị trường, giá sẽ dao động trong kênh.
Nhưng ngay khi một bên nắm quyền kiểm soát, giả dụ như bên mua, thì xu hướng giá tăng sẽ xuất hiện, biểu đồ sẽ xuất hiện sự giao cắt của giá với đường bao trên. Ngược lại, khi thị trường giảm giá, biểu đồ sẽ chạm đường bao dưới, cho thấy người bán đang kiểm soát thị trường.
Xem thêm: Làm chủ thị trường với 4 loại hỗ trợ và kháng cự trong Forex
1.4. Cách cài đặt chỉ báo Keltner Channel
Trên tradingview, chỉ báo Ketlner có sẵn trong kho chỉ báo của nền tảng, nên anh em chỉ cần mở như các chỉ báo khác là có thể sử dụng trong biểu đồ của mình. Tuy nhiên, trong các nền tảng MT4 hay MT5, Keltner không được tích hợp sẵn, mà anh em cần tải ở bên ngoài về rồi mới cài đặt được vào đó.
Anh em có thể tải và cài đặt chỉ báo Keltner Channel vào MT4 qua các bước rất đơn giản sau đây (cách thực hiện trên MT5 cũng hoàn toàn tương tự)
Bước 1. Tải file Keltner Channel tại kho chỉ báo của MQL5. Sau khi tải về, anh em giải nén file và coppy lại file đã giải nén.
Bước 2. Trên giao diện nền tảng MT4, vào File, chọn Open Data Folder, tìm đến và mở thư mục MQL4, chọn Indicators.
Bước 3. Khi thư mục Indicators mở ra, anh em chỉ cần paste – dán file vừa giải nén vào đó.
Bước 4. Restart – khởi động lại MT4
Bước 5. Mở biểu đồ bạn đang quan tâm trên MT4, chọn Navigator/Keltner Channel/OK.
Cài đặt Keltner Channel vào MT4
Như vậy, chỉ với 5 bước đơn giản, anh em đã cài đặt được chỉ báo Keltner Channel vào MT4 của mình và sẵn sàng sử dụng.
2. Sự khác biệt giữa chỉ báo Keltner Channel và Bollinger Bands
Chúng ta đã nhắc đến sự tương đồng của kênh Keltner với dải Bollinger, cả về hình thức và cách tính toán tạo ra chỉ báo. Tuy nhiên, sự khác biệt là điều cần làm rõ để anh em có thể làm chủ được hai chỉ báo này.
Khác biệt đầu tiên nằm ở công thức tính:
- Bollinger Bands có hai đường bao trên và dưới, nhưng đường bao này được tính bằng cách lấy đường trung tâm cộng/ trừ với độ lệch chuẩn của giá. Do đó, độ rộng của kênh biến đổi mạnh khi giá thay đổi đột ngột.
- Keltner Channel cũng có hai đường bao nhưng được hình thành từ việc lấy đường trung tâm cộng/ trừ với ATR. Vì vậy, độ rộng của kênh khá ổn định và trader có thể dễ dàng quan sát ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
Để hiểu rõ sự khác biệt này, anh em cần nắm được hai khái niệm “độ lệch chuẩn” và “vùng biên độ trung bình – ATR”. Tuy nhiên, hai khái niệm này đều khá phức tạp, và trên thực tế cũng không quá cần thiết để nắm được rõ về hai chỉ báo này, do đó chúng ta có thể bỏ qua, chỉ cần hiểu đơn giản là ATR sẽ giúp Keltner di chuyển mượt mà hơn so với độ lệch chuẩn của Bollinger.
Khác biệt tiếp theo nằm ở sự giao cắt của đường kênh. Anh em có thể nhận thấy điều này bằng cách quan sát mô hình dưới đây:
Phân biệt Keltner Channel và Bollinger Bands
Trong mô hình này, đường xanh lá cây là đường kênh của dải Bollinger Bands còn đường kênh xanh lam là của kênh giá Keltner Channel. Có thể nhận thấy rằng:
- Khi thị trường có xu hướng tăng mạnh, kênh Bollinger Bands có biến động mạnh hơn Keltner Channel, biểu hiện ở việc kênh của nó vượt hẳn ra ngoài kênh Keltner.
- Ngược lại khi độ biến động của thị trường giảm thì kênh của Bollinger Bands nằm trong kênh Keltner.
Điều này chứng tỏ dải Bollinger Bands biến động mạnh theo sự biến động giá hơn chỉ báo Keltner Channel, hay nói cách khác, kênh Keltner bám sát với đường giá hơn so với dải Bollinger.
Đọc thêm:
- Đường MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả
- MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD để giao dịch
- Các chiến lược giao dịch với đường MA Cross hiệu quả
3. Hạn chế của kênh giá Keltner
Đối với bất cứ chỉ báo nào, mình luôn muốn đặc biệt với lưu ý với anh em rằng chúng đều tồn tại những nhược điểm nhất định. Keltner Channel cũng không ngoại lệ. Mặc dù chúng ta có nói rằng nó có những ưu điểm hơn so với dải Bollinger, nhưng chắc chắn nó không thể là chén thánh, không thể hoàn hảo, và việc hiểu được những hạn chế của chỉ báo này sẽ giúp anh em sử dụng nó một cách hiệu quả hơn.
Một số hạn chế đáng lưu ý nhất của kênh Keltner có thể kể đến như sau:
- Tính hữu ích của chỉ báo Keltner Channel phụ thuộc vào việc cài đặt thông số linh hoạt, để phù hợp với mục đích, với phong cách sử dụng cũng như chiến lược cụ thể. Một số cách sử dụng của người này có thể không phù hợp với người khác, hoặc không hoạt động trong những điều kiện khác.
- Mặc dù kênh Keltner có thể xác định xu hướng, thậm chí tự nó có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch, nhưng những tín hiệu này cũng khá thường xuyên xảy ra sai sót. Vì vậy, khi sử dụng chỉ báo này, anh em cần học cách kết hợp nó với các công cụ kỹ thuật khác như nến, hỗ trợ kháng cự, chỉ báo khác…
- Tương tự như vậy, các dải trên và dưới đôi khi cũng không hoạt động chính xác như hỗ trợ kháng cự, và cũng rất ít khi có thể dự báo trước được hỗ trợ kháng cự trong tương lai. Mặc dù hệ số ATR có thể được điều chỉnh để mở rộng biên độ các dải, nhưng điều đó cũng không giúp cho vai trò hỗ trợ kháng cự trở nên chính xác hơn.
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
4. 4 chiến lược giao dịch hiệu quả với Keltner Channel
Mặc dù các chiến lược với kênh Keltner là vô cùng đa dạng, nhưng mình sẽ giới thiệu đến anh em một số chiến lược điển hình, có các thiết lập đơn giản nhưng hiệu quả cao để anh em có thể áp dụng ngay lập tức vào trong giao dịch.
4.1. Kênh giá Keltner kết hợp RSI
Giá thị trường có thể biến động theo xu hướng hoặc sideway. Với những trader còn “non” kinh nghiệm, việc giá dao động sideway nhưng chưa đạt đến Take Profit đã quay đầu có thể là đòn “sát thủ” tâm lý khiến họ vội vàng bán tài sản vì sợ thua lỗ hoặc sợ mất đi lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch khi thị trường sideway với kênh giá Keltner kết hợp chỉ báo RSI sẽ giúp các nhà giao dịch khắc phục được vấn đề này.
Quy tắc tìm kiếm điểm vào lệnh theo phương pháp này như sau:
- Quan sát khi chỉ báo Keltner Channel đang đi ngang (hãy nhớ không giao dịch theo cách này khi đường kênh đang thể hiện xu hướng tăng/giảm)
- Tín hiệu mua xuất hiện khi chỉ báo RSI tụt xuống thấp hơn 10 và giá tụt xuống gần chạm vào đường bao dưới kênh Keltner Channel. Theo dõi để take profit khi RSI tăng trên 90 với stop loss được đặt ở dưới kênh dưới.
- Tín hiệu bán xuất hiện chỉ báo RSI vượt mốc 90 và giá gần chạm tới đường bao trên của Keltner Channel. Đặt SL ở trên đường kênh trên và TP khi RSI giảm xuống dưới 10.
Anh em có thể theo dõi biểu đồ ví dụ dưới đây để thấy được cách mà chiến lược này hoạt động. Mặc dù mục tiêu lợi nhuận của mỗi lệnh là không quá lớn, nhưng xác suất chiến thắng của các lệnh ở mức khá cao, anh em có thể dùng tỷ lệ win rate để “bù đắp” cho tỷ lệ RR.
Tham khảo thêm:
- Chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI hiệu quả
- Cách kết hợp RSI và MACD hiệu quả trong giao dịch Forex
- Cách kết hợp Ichimoku và RSI trong Forex đơn giản
Sử dụng Keltner Channel để giao dịch dựa trên đường hỗ trợ và kháng cự
4.2. Sử dụng chỉ báo Keltner Channel để giao dịch breakout
Mấu chốt của giao dịch với breakout là anh em phải bắt kịp ngay khi một xu hướng mới hình thành. Đó là khi có một xu hướng mới bùng nổ khiến giá di chuyển mạnh về một hướng và vượt qua đường bao trên/dưới của chỉ báo Keltner Channel.
Khi đó, chúng ta cần bám theo hướng di chuyển của thị trường. Và để các quyết định giao dịch thêm phần chính xác, hãy sử dụng thêm các chỉ báo khác, ví dụ như ADX. Khi đó chúng ta có quy tắc giao dịch như sau:
- Quan sát kênh giá Keltner Channel trước đó để xác định được việc thị trường đang đi ngang hay không. Cũng như chiến lược 1, anh em không nên giao dịch theo phương pháp này nếu trước đó thị trường đang biến động theo 1 xu hướng tăng hoặc giảm.
- Khi có breakout và ADX có giá trị trên 20, tín hiệu mua sẽ đến khi nến đóng ở trên dải Keltner Channel và ngược lại, tín hiệu bán đến khi nến đóng cửa dưới dải Keltner Channel
- Đặt Stpp Loss ở đáy nến gần nhất và Take Profit ngay khi giá quay trở lại đường EMA của Keltner Channel
Biểu đồ bên dưới là một ví dụ với phương pháp này. Keltner đang đi ngang, một cây nến xanh lớn xuất hiện phá vỡ hoàn toàn khỏi biên trên. Đồng thời khi đó ADX có giá trị lớn hơn 20 cho thấy xu hướng bắt đầu có sức mạnh. Khi đó, nếu anh em thực hiện lệnh mua thì chúng ta đã có được khoản lợi nhuận cũng như mức RR vô cùng tiềm năng.
Sử dụng Keltner Channel để giao dịch breakout
Xem thêm:
- Sử dụng chỉ báo ADX để phân tích sức mạnh xu hướng cực chuẩn
- Chọn chiến lược Breakout hay chiến lược sideway
4.3. Giao dịch pullback với chỉ báo Keltner Channel
Với giao dịch pull back, anh em cần tìm những biến động ngược chiều để vào lệnh trong một xu hướng dài hạn.
Điều kiện để giao dịch pullback như sau:
- Keltner đang thể hiện một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh
- Giá có một đợt pull back về khu vực đường trung tâm hoặc đường biên đối diện (biến dưới trong xu hướng tăng và biên trên trong xu hướng giảm)
- Chờ đợi tín hiệu Price Action để xác nhận sự đảo chiều quay trở lại xu hướng chính để vào lệnh
- Đặt SL dưới đỉnh/đáy gần nhất một khoảng. Chốt lời khi giá một lần nữa quay lại đường biên giữa, hoặc dịch chuyển stop loss (trailling SL) để gồng lời.
Trong ví dụ bên dưới, anh em có thể thấy giá đang trong xu hướng giảm với kênh Keltner dốc xuống. Các đợt pullback về đường trung tâm là cơ hội cho anh em vào lệnh bán, với sự xác nhận của những mẫu nến đảo chiều giảm. Kết quả chúng ta có thể thấy rõ trên biểu đồ, đó là giá đã nối tiếp đà giảm một cách mạnh mẽ, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận tuyệt vời.
Giao dịch pull back với kênh Keltner và tín hiệu nến đảo chiều
4.4. Tùy chỉnh thông số kênh Keltner để có chiến lược hiệu quả
Keltner Channel ở thông số mặc định là sử dụng đường MA 20 phiên. Tuy nhiên, với một vài điều chỉnh, anh em có thể sử dụng chỉ báo này để nhận biết sự bứt phá của thị trường, từ đó nắm bắt những sóng tăng hoặc sóng giảm, và kiếm các khoản lợi nhuận đầy tiềm năng.
Các thiết lập cho chiến lược với Keltner này như sau:
- Khung thời gian: scalping ở khung M5 hoặc M15, hoặc giao dịch trung hạn, dài hạn với các khung lớn hơn như H1, H4
- Cặp tiền tệ: EUR/USD, GBP/USD (hoặc một số cặp tiền tệ chính khác)
- Kênh Keltner 42 phiên
- Đường SMA10
Cách thực hiện lệnh mua
- Mở lệnh mua khi xuất hiện một cây nến tăng phá qua cạnh trên kênh Keltner và đóng cửa tại đó
- Đường MA10 cũng đồng thời phải cắt lên cạnh trên của kênh Keltner
- Dừng lỗ ở cạnh giữa của kênh Keltner tại thời điểm đó
- Anh em có thể gồng lời nếu đà tăng mạnh, và thoát lệnh khi giá quay lại đường giữa của kênh Keltner
Mở lệnh mua khi giá phá qua cạnh trên Keltner
Cách mở lệnh bán
- Mở lệnh bán khi cây nến giảm đóng cửa dưới cạnh dưới của Keltner
- Đường MA10 đồng thời cắt xuống cạnh dưới
- Dừng lỗ ở cạnh giữa của kênh Keltner
- Anh em có thể gồng lời nếu đà giảm mạnh, và thoát lệnh khi giá quay lại đường giữa của kênh Keltner
Mở lệnh bán khi giá phá qua cạnh dưới Keltner
Xem thêm: Chiến lược áp dụng chỉ báo BBW
5. Lời kết
Trong bài viết này, mình đã giới thiệu đến anh em kênh giá Keltner channel là gì và 4 chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo này. Mong rằng những kiến thức được chia sẻ này sẽ hữu ích và giúp anh em có thêm lựa chọn để xây dựng những chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân. Hãy nhớ backtest thật kỹ lưỡng khi có bất cứ một chiến lược nào mới nhé.
Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ