Kết hợp Bollinger Bands và ATR để nắm bắt động lượng thị trường

VNREBATES
01.03.2022, 08:31 10 phút đọc

Bollinger Bands và ATR đều là chỉ báo độ biến động, nhưng chúng được xây dựng theo những nguyên lý khác nhau, do đó có thể cung cấp cho chúng ta các thông tin đa dạng về sự biến động của giá. Cũng chính từ các thông tin này, anh em sẽ nắm bắt được động lượng của thị trường. Bằng cách kết hợp thông tin đó với các tín hiệu của hai chỉ báo này và các tín hiệu Price Action, anh em có thể có được những lệnh giao dịch với xác suất thắng rất cao.

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Khi kết hợp các chỉ báo kỹ thuật trong cùng một chiến lược, có một nguyên tắc mà các nhà giao dịch thường áp dụng là không sử dụng các chỉ báo cùng loại để tránh trùng lặp hoặc xung đột thông tin. Tuy nhiên, Bollinger Bands và ATR dường như là một trong những ngoại lệ hiếm hoi của nguyên tắc này. Bollinger Bands và ATR đều là chỉ báo độ biến động, tuy nhiên chúng vẫn có thể kết hợp với nhau một cách khá hiệu quả.

Vậy, tại sao hai chỉ báo này có thể kết hợp với nhau, và ứng dụng của chúng khi giao dịch là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Bollinger Bands và ATR – trùng lặp hay bổ trợ

Độ biến động của giá là một thông tin khá quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Dựa vào độ biến động, các nhà giao dịch có thể phân tích được động lượng thị trường, biết được sức mạnh của xu hướng, xem lực mua lực bán có mạnh hay không… Chính vì vậy, các chỉ báo độ biến động như Bollinger Bands và ATR luôn được nhiều Trader ưu ái sử dụng trong các chiến lược của mình.

Tuy nhiên, kết hợp Bollinger Bands và ATR trong cùng một chiến lược thì có vẻ còn khá lạ lẫm và không nhiều người áp dụng. Nhiều trader sẽ cho rằng sự kết hợp này là dư thừa, vì cả hai chỉ báo đều cho chúng ta biết mức độ biến động của giá, nên chỉ cần một là đủ.

Tất nhiên quan điểm đó cũng không sai. Thế nhưng trên thực tế, Bollinger Bands và ATR có thuật toán tính toán độ biến động theo những cách khác nhau, nên có thể giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về động lượng thị trường, chứ không gây ra sự trùng lặp cũng như xung đột lẫn nhau.

Ngoài ra, bất cứ chỉ báo nào cũng có những điểm yếu của nó. Và sự kết hợp giữa Bollinger Bands và ATR sẽ phần nào giúp chúng khắc phục những điểm yếu của nhau, từ đó cung cấp các thông tin chính xác và có giá trị hơn. Vì vậy, sự kết hợp giữa Bollinger Bands và ATR hoàn toàn có thể được sử dụng, và sự kết hợp đó sẽ trở nên vô cùng hiệu quả nếu được áp dụng đúng cách.

bollinger bands và ATR

Kết hợp Bollinger Bands và ATR (Biểu đổ: tradingview.com)

Xem thêm: Cách sử dụng chỉ báo ATR thật chuyên nghiệp

2. Bollinger Bands và ATR kết hợp với nhau như thế nào

Trước hết, chúng ta sẽ cùng phân tích qua về nguyên lý của Bollinger Bands và ATR để hiểu được rằng chúng có cách hoạt động khác nhau và sẽ không gây ra sự trùng lặp.

Dải Bollinger thể hiện sự biến động thông qua độ lệch chuẩn. Các dải trên và dưới được vẽ theo một số độ lệch chuẩn nhất định xung quanh một đường trung bình động. Ở thông số mặc định, dải Bollinger Bands được vẽ từ đường trung bình động 20 phiên và các dải trên dưới cách đường trung bình này 2 độ lệch chuẩn tính theo giá đóng cửa.

Nếu phân tích một cách đơn giản, độ lệch chuẩn được tính toán dựa trên một mức giá nhất định, ví dụ như sự khác nhau giữa giá đóng cửa hay giá cao nhất… Do đó, Bollinger Bands thể hiện sự biến động giá của phiên này so với phiên khác.

Mặt khác, ATR không tập trung vào sự khác nhau của giá, mà tập trung vào tổng biến động của giá trong từng phiên. Nó tính toán mức độ di chuyển của thị trường mỗi ngày (hay mỗi phiên), cả tăng và giảm, sau đó lại tính trung bình tất cả các mức đó trong một khoảng thời gian (ví dụ 14 phiên).

Với cách tính toán này của ATR, kết quả chúng ta nhận được là thước đo mức độ dao động của thị trường trong quá trình nó di chuyển. Các giai đoạn thị trường có biến độ biến động nhỏ sẽ có ATR thấp, trong khi những lúc thị trường có sự biến động trong từng phiên lớn sẽ có chỉ số ATR ở mức cao hơn.

Với sự khác nhau như vậy trong việc thể hiện độ biến động, Bollinger Bands và ATR có thể sử dụng cùng nhau để cung cấp cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Quan trọng hơn, chúng có thể kết hợp với nhau để bổ sung sức mạnh cho nhau khi phân tích biểu đồ và giao dịch trên thị trường.

Xem thêm: Kết hợp Fibonacci và ATR để giao dịch pullback hiệu quả

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

3. Cách kết hợp Bollinger Bands và ATR trong thực tế

Mình sẽ điểm lại một chút về cách sử dụng của hai chỉ báo Bollinger Bands và ATR trước khi kết hợp chúng với nhau.

Đối với Bollinger Bands, anh em sẽ sử dụng bằng cách quan sát khoảng cách giữa hai đường trên và đường dưới của chỉ báo này, hay còn gọi là độ rộng của dải. Khi chúng ở gần nhau (dải hẹp), điều đó thể hiện thị trường đang bị “ràng buộc” về phạm vi biến động giữa các phiên, và sau mỗi giai đoạn dải bị bó hẹp như vậy thường là một xu hướng mới sẽ diễn ra.

ATR cũng giúp chúng ta hình dung được mức độ biến động của thị trường, nhưng từ đó anh em còn có thể cảm nhận được mức độ hoạt động của các nhà giao dịch. Chỉ số ATR cao có nghĩa là các nhà giao dịch hoạt động mạnh, có nhiều lệnh được thực hiện khiến cho biên độ di chuyển của giá trong phiên lớn.

Một điều cần lưu ý thêm là khi ATR đạt mức cao bất thường, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang ở cuối xu hướng, tức là đỉnh của ATR thường cũng sẽ là đỉnh hoặc đáy của giá, chứ không phải giữa xu hướng.

Với những đặc điểm quan trọng đó của Bollinger Bands và ATR, sự kết hợp của chúng sẽ cung cấp cho anh em những “manh mối” quan trọng như sau:

Dải Bollinger Bands hẹp và ATR thấp

Nếu đã tìm hiểu về Bollinger Bands, chắc hẳn anh em không xa lạ gì với tín hiệu squeeze khi dải bị bóp chặt lại gần nhau. Đó là một tín hiệu quan trọng cho thấy một biến động lớn sắp xảy ra. Tuy nhiên, nếu kết hợp squeeze của Bollinger Bands và ATR, chúng ta không chỉ biết biến động đó sắp xảy ra mà còn biết rằng nó có thể sẽ kéo dài với lực thị trường mạnh mẽ.

Ví dụ dưới đây sẽ giúp anh em thấy được điều đó:

Bollinger Bands và ATR

Dải Bollinger co hẹp và ATR ở mức thấp

Dải Bollinger Bands hẹp và ATR cao

Chúng ta sẽ tiếp tục nói về squeeze. Sau khi tín hiệu này xuất hiện, khả năng rất cao là sự bứt phá sẽ xảy ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu như đi kèm với nó là chỉ số ATR cao, thì anh em nên cảnh giác rằng sự bứt phá này có thể chỉ là nhất thời, vì sự tích lũy là chưa đủ để xu hướng mới có thể tiếp diễn trong dài hạn. Hiểu được điều này sẽ giúp ích anh em khá nhiều trong quá trình giao dịch.

Chúng ta đến với một ví dụ cho trường hợp này:

Bollinger bands và ATR

Bollinger Bands hẹp nhưng ATR ở mức cao

Dải Bollinger Bands rộng và ATR thấp

Ngược lại với squeeze, khi dải Bollinger nở rộng cho chúng ta biết rằng một xu hướng đang diễn ra, và hơn nữa là đang ở trong giai đoạn mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, liệu sự mạnh mẽ đó có giúp xu hướng tiếp tục, hay sẽ là dấu hiệu của sự cạn kiệt? Sự kết hợp giữa Bollinger Bands và ATR sẽ giúp anh em có thể trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng hơn.

Với dải Bollinger Bands rộng và ATR ở mức thấp, thông tin mà chúng ta nhận được là xu hướng đang mạnh mẽ và có thể tiếp tục kéo dài thêm chứ chưa đi đến hồi kết. Nguyên nhân có thể được giải thích như sau: mặc dù xu hướng diễn ra mạnh, nhưng ATR thấp chứng tỏ sức mua hoặc bán vẫn được “bình ổn”, không tăng đột biến, có nghĩa là chưa có dấu hiệu kiệt sức, nên đà tăng hoặc giảm vẫn còn khả năng duy trì trong thời gian tiếp theo.

Bollinger bands và ATR

Bollinger Bands nở rộng kết hợp với ATR thấp

Trên thực tế, tình huống này khá hiếm khi xảy ra. Nhưng nếu anh em nhận thấy sự xuất hiện cùng lúc của hai tín hiệu này, thì anh em có thể khá chắc chắn rằng xu hướng còn tiếp tục, từ đó thực hiện các phương pháp giao dịch thuận theo xu hướng.

Dải Bollinger Bands rộng và ATR cao

Ngược lại với trường hợp phía trên, nếu như ATR cao đi kèm với dải Bollinger nở rộng, thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang đi đến hồi kết. Gần như toàn bộ thị trường lúc này đang cùng hướng về một phía, và hệ quả tất yếu là động lượng theo hướng đó sẽ nhanh chóng cạn kiệt, đồng nghĩa với việc giá không thể tiếp tục tăng hoặc giảm thêm. Đó cũng chính là sự kết thúc của xu hướng.

Trong ví dụ dưới đây, anh em sẽ thấy rõ thị trường rơi vào trạng thái kiệt sức và kết thúc xu hướng như thế nào:

Bollinger bands và ATR

Boliinger Bands nở rộng và ATR ở mức cao

4. Kết luận

Thay cho lời kết, mình muốn nhấn mạnh với anh em rằng sự kết hợp Bollinger Bands và ATR không phải là một chiến lược giao dịch cụ thể, mà nó giống như phương pháp sử dụng Bollinger Bands nâng cao hơn với sự hỗ trợ của ATR, hoặc cũng có thể nói là phương pháp sử dụng ATR nâng cao kết hợp cùng Bollinger Bands.

Bản thân Bollinger Bands và ATR đều không thể tự nó tạo ra một chiến lược, mà chỉ hiệu quả khi kết hợp thêm các chỉ báo và công cụ khác. Do đó ngay cả khi đã kết hợp Bollinger Bands và ATR, anh em cũng cần kết hợp thêm công cụ khác để có được chiến lược hoàn chỉnh.

Mặt khác, Nếu anh em đang sử dụng các chiến lược với Bollinger Bands hoặc ATR, thì anh em có thể kết hợp thêm chỉ báo còn lại để tăng sức mạnh cũng như hiệu quả cho chiến lược của mình. Anh em có thể tham khảo các chiến lược siêu hiệu quả với hai loại chỉ báo này tại vnrebates.net. Hãy cập nhật kiến thức hàng ngày để hoàn thiện kỹ năng giao dịch của mình nhé.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

Xem thêm: Chiến lược đơn giản kết hợp Bollinger Bands và RSI

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều