Xem thêm:
- Đọc hiểu tương quan tiền tệ và nhân đôi lợi nhuận
- Tận dụng đặc tính của các cặp tiền tệ chính trên thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận
- Tương quan giữa vàng, dầu, USD với các loại tài sản khác
Đặc điểm các cặp tiền có tương quan cao nhất trong thị trường Forex
Các mối tương quan giữa các cặp tiền trong forex đã giúp các trader kiếm được tiền, và học theo họ là một trong những cách để bạn chúng ta thành công như họ. Tuy nhiên không phải tương quan nào cũng sử dụng được mà bạn nên chọn các cặp có tương quan mạnh nhất. Việc lựa chọn các cặp tiền có tương quan mạnh sẽ giúp các tín hiệu giao dịch với tương quan của bạn chắc chắn hơn, độ trễ thấp hơn và ít ảnh hưởng tâm lý giao dịch hơn.
Vậy tương quan giữa các cặp tiền trong forex nào là mạnh nhất, những đặc điểm của chúng là gì?
- Các nền kinh tế tương tự nhau về đặc điểm, liên quan mật thiết (tương quan thuận)
Các nền kinh tế tương tự nhau về cấu trúc, các đặc điểm tự nhiên, quan điểm kinh tế, chính trị hay là các quốc gia có mối liên minh chặt chẽ thường có tương quan thuận khá mạnh. Các đồng tiền này thường di chuyển cùng hướng trong phần lớn thời gian và có độ trễ thấp.
Ví dụ: Eurozone và UK là hai nền kinh tế thu nhập chủ yếu đến từ dịch vụ và nghèo nàn tài nguyên, hai khu vực kinh tế này cũng có mối liên quan mật thiết nhiều mặt, tình hình kinh tế của bên này cũng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến bên còn lại nên EUR/USD và GBP/USD là hai cặp có tương thuận mạnh khi cùng lấy USD làm đồng định giá.
- Các nền kinh tế cạnh tranh, đối địch nhau (tương quan nghịch)
Trong nền kinh tế thực, chi tiêu của người này là thu nhập của người kia. Hai nước có quan hệ thương mại lớn có thể thao túng sức mạnh đồng tiền bằng nhiều biện pháp để thu lợi cho mình, điều này làm xuất hiện mối tương quan nghịch.
Ví dụ: Trung Quốc và Mỹ là bạn hàng lớn, Trung Quốc chủ động hạ giá CNY để bán hàng cho Mỹ, chỉ xét riêng trong cặp này thì chúng có tương quan nghịch khá mạnh.
*Lưu ý: Tương quan giữa các cặp tiền trong forex không tồn tại mãi được nhé bạn. Khi các quốc gia này chuyển hướng nền kinh tế hay thôi liên kết với nhau thì tương quan này có thể yếu đi hoặc thậm chí phá vỡ mối tương quan.
Tương quan của giá hàng hóa với tiền tệ
Giao thương chính là một trong những nguyên nhân tạo nên các mối tương quan giữa các cặp tiền trong forex. Để có thể giao thương thì một quốc gia cần có hàng hóa, mà mua hàng của họ dĩ nhiên dùng tiền của họ (cầu tăng), chính điều này tạo nên tương quan thuận giữa giá hàng hóa và đồng tiền của quốc gia xuất khẩu hàng hóa đó.
Khi một quốc gia bán một mặt hàng nào đó trên thị trường và giá của hàng hóa đó tăng lên thì sẽ cần nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng, làm cho thu nhập của quốc gia đó tăng lên. Khi thu nhập tăng lên phản ảnh tình hình nền kinh tế tốt thì giá trị đồng tiền cũng sẽ được tăng lên.
Ví dụ: Canada là một nước xuất khẩu dầu lớn, nên đồng CAD có tương quan thuận mạnh với giá dầu. Khi dầu tăng giá làm cho CAD tăng theo và cặp USD/CAD có xu hướng giảm điểm.
Trong ví dụ trên chúng ta thấy USD/CAD giảm, tuy nhiên nó không đồng nghĩa là USD giảm so với CAD mà đúng hơn là CAD đang tăng nhanh theo giá dầu còn USD có thể đang đứng im, tăng chậm hơn CAD hoặc cũng có thể là giảm giá thực sự.
Xem thêm: Cách ứng dụng sự tương quan của đồng CAD và giá dầu trong giao dịch
Tính nhất quán của các mối tương quan
Để có thể tận dụng các tương quan giữa các cặp tiền trong forex vào giao dịch thì chúng ta cần nắm thêm một yếu tố nữa là tính nhất quán của chúng, liệu tương quan giữa các cặp tiền này có lâu bền? Ngay tại thời điểm bạn vô lệnh liệu chúng có còn tương quan hay không? Chúng ta cùng thảo luận tiếp nhé.
Tính nhất quán của tương quan các cặp tiền tệ trong forex phụ thuộc vào mối quan hệ của các nền kinh tế mà các đồng tiền này đại diện. Như ví dụ về Eurozone và UK mà mình đã lấy phía trên, khi Eurozone và UK còn thân thiết, còn các quan hệ hợp tác và đồng hành cùng nhau thì mối tương quan thuận của EUR/USD và GBP/USD vẫn còn.
Trên thị trường mỗi thời điểm là duy nhất nên khi quyết định áp dụng tương quan vào giao dịch bạn cần kiểm tra lại về tương quan các cặp tiền mà mình muốn giao dịch. Để kiểm tra chúng ta có hai cách làm như sau:
- Kiểm tra về mặt thống kê: Bằng cách click vào công cụ tính toán tương quan giữa các cặp trên trong forex của Investing và thiết lập các thông số bạn có thể phát hiện ra các cặp có tương quan mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Bạn nên thiết lập các khung thời gian lớn, chu kỳ dài để có tầm nhìn dài hạn hơn và tính nhất quán cao nhất.
Tương quan của EUR/USD với một số cặp khác trên khung thời gian m5 (Nguồn: Internet)
- Kiểm tra các yếu tố cơ bản: các yếu tố cơ bản của một nền kinh tế là nguyên nhân chính tạo nên biến động của đồng tiền quốc gia đó. Các yếu tố cơ bản thường được thống kê và thông báo theo chu kỳ tháng, quý, năm. Việc biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô này sẽ được phản ảnh vào đồng tiền và tạo nên các tương quan.
Ngoài các yếu tố kinh tế cơ bản của một nền kinh tế thì quan hệ chính trị, kinh tế giữa các quốc hay cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia là (hàng hóa, dịch vụ, công nghiệp,…) cũng tạo ra tương quan cho các đồng tiền của họ. Khi hai quốc gia có cùng cấu trúc nền kinh tế, cùng đứng chung một chiến tuyến, cùng nhìn về một mục tiêu và hành động như nhau thì đồng tiền của họ thường có tương quan thuận và ngược lại với tương quan nghịch.
Mối tương quan có thể thiết lập thì cũng có thể hủy bỏ do đường lối, chính sách của các quốc gia khi chúng thay đổi. Các chính sách và quan điểm này thường thay đổi theo chu kỳ chứ không phải hàng ngày nên bạn hoàn toàn có thể theo dõi thông qua các kênh truyền thông của chính phủ và các chính sách ban hành của họ theo chu kỳ 6 tháng 1 lần hoặc mỗi quý một lần.
Xem thêm: Đọc hiểu các chỉ số kinh tế vĩ mô để kiếm lợi nhuận
Khi nào áp dụng và chiến lược giao dịch với tương quan
Khi đã phát hiện ra các tương quan giữa các cặp tiền trong forex và kiểm tra tính nhất quán của chúng rồi thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào công việc giao dịch của mình để gia tăng hiệu suất giao dịch. Các tương quan thường được các trader chuyên nghiệp sử dụng với một số chiến thuật như sau:
- Phòng hộ
Phòng hộ trong giao dịch forex là việc bạn giảm rủi ro giao dịch dựa vào các cặp có tương quan mạnh (cả tương quan nghịch và thuận). Đối với các cặp tiền có tương quan thuận anh đặt lệnh mua một cặp và bán một cặp. Đối với tương quan nghịch bạn mua hoặc bán cả hai cặp.
*Lưu ý: bạn nên chọn các cặp tiền có tương quan mạnh nhé.
Phòng hộ với tương quan nghịch của EUR/USD và USD/CHF (Nguồn: Internet)
Từ ví dụ trên bạn có thể thấy, khi thực hiện cùng lúc lệnh sell (1 lot) với tương quan nghịch ở cặp EUR/USD khi giá giảm 10pips bạn sẽ có khoảng 101$ còn cặp USDCHF khi tăng 10pips bạn sẽ lỗ khoảng 99$ (tại thời điểm tỷ giá USD/CHF là 0.99). Tổng cộng bạn lãi được 2$. Ở trường hợp ngược lại nếu buy cả hai cặp bạn sẽ lỗ 2$.
>> Xem chi tiết: Pip trong Forex là gì? Cách tính giá trị pip trong Forex chuẩn nhất
Vì cả lãi và lỗ trong chiến lược này đều bị thu hẹp. Nên chiến lược này thường được sử dụng bởi các tổ chức, trader với quy mô vốn lớn, nhờ khối lượng lệnh khổng lồ mà khoản lãi nhỏ đối với bạn thì lại rất lớn đối với họ.
Vậy nên trong thực chiến không phải lúc nào cũng phòng hộ rủi ro, hãy tự tin về rủi ro với những tín hiệu giao dịch đẹp và phòng hộ những vị thế dài của mình bằng những vị thế ngắn ở các cặp có tương quan mạnh, nhớ là tương quan mạnh bạn nhé. Vì các cặp tương quan yếu thường có độ trễ rất lớn và có thể làm bạn bị dừng lỗ cả hai lệnh dù là phòng hộ.
- Đa dạng hóa rủi ro
Chiến lược đa dạng hóa rủi ro là thay vì bạn vào một vị thế ở một cặp duy nhất thì hãy chia nhỏ vị thế đó trên các cặp có tương quan với nhau, chiến lược này được xây dựng dựa trên việc tuy có tương quan nhưng mức độ biến động là khác nhau, không thể tương đồng 100% hay độ trễ là luôn có, tạo cho bạn cơ hội quản lý lệnh tránh bị thua lỗ toàn phần.
Đa dạng hóa rủi ro với tương quan thuận của EUR/USD và GBP/USD (Nguồn: Internet)
Cùng một thời gian là 15h ngày 25/05/2022 nếu bạn có vô lệnh buy hay trailing stop lệnh đã có dưới đáy trước thì bạn sẽ bị stop loss với cặp EUR/USD. Thay vào đó là phương án vô hai lệnh buy ở cả hai cặp thì bạn vẫn sẽ giữ được một lệnh và chỉ bị stop loss 0.5R, lệnh còn lại ở cặp GBP/USD sẽ giúp bạn bù lỗ cho lệnh EUR/USD.
- Giao dịch chênh lệch giá
Giao dịch chênh lệch giá xuất phát từ độ trễ của các tương quan, theo lý thuyết khi hai cặp có tương quan thuận chúng sẽ di chuyển cùng hướng, tuy nhiên khi chúng bắt đầu phân kỳ hay hội tụ (tức di chuyển ngược hướng) thì đó là anh cơ hội cho bạn thực hiện giao dịch chênh lệch giá, ngược lại với tương quan nghịch thì khi chúng di chuyển cùng hướng thì cơ hội mới xuất hiện.
Giao dịch chênh lệch giá với tương quan thuận của EUR/USD và GBP/USD (Nguồn: Internet)
Ở ví dụ trên, theo lý thuyết thì hai cặp EUR/USD phải chạy cùng hướng nhưng lúc 11h ngày 24/05/2022 giá lại phân kỳ EUR/USD tăng còn GBP/USD giảm. Lúc này bạn có thể sell cặp EUR/USD và buy cặp GBP/USD sau đó đợi giá hội tụ lại và chốt lời. Đại khái là đánh nhanh rút gọn.
Chiến lược này còn được thực hiện khi các trader phát hiện ra sai khác giá trong cùng một cặp ở các broker khác nhau. Tuy nhiên với công nghệ hiện đại như ngày nay sai khác này thường rất hiếm và rất nhỏ để phát hiện hay kiếm lời với quy mô vốn của retail trader chúng ta. Các sai khác này sẽ nhanh chóng được phát hiện và triệt tiêu bởi các hệ thống giao dịch HFT với vị thế vô cùng lớn của các tổ chức lớn.
Một nhược điểm của chiến lược này là chênh lệch giá ít khi xuất hiện và chúng thường rất nhỏ nên lệnh phải lớn thì lợi nhuận mới đáng kể, nhưng một khi cơ hội xuất hiện thì bạn yên tâm là rủi ro rất thấp. Để giao dịch với chiến lược này bạn cần chọn những cặp có tương quan mạnh và kiểm tra tương quan liên tục để tránh trường hợp khi tương quan không còn và chúng di chuyển độc lập có thể khiến bạn thua lỗ rất lớn.
Xem thêm: Tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư
Kết luận
Qua bài viết về tương quan, bạn đã thấy rằng tương quan rất có ích trong giao dịch, giúp chúng ta hạn chế thua lỗ, củng cố các giao dịch hay thậm chí tìm kiếm những cơ hội ít rủi ro. Tuy nhiên bạn cũng phải xác định rằng tương quan không phải chén thánh và vẫn có tỷ lệ thua nhất định, vậy nên quản lý vốn là cần thiết để tiếp tục sống với nghề bạn nhé. Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính