Trước khi cùng nhau tìm hiểu về các chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex, chúng ta cần hiểu bản chất về khối lượng trong Forex là gì. Từ đó, chúng ta mới có thể hiểu được cách hoạt động của các chỉ báo khối lượng giao dịch này và biết cách sử dụng chúng trong việc phân tích thị trường.
Xem thêm:
- Top 10 sàn forex lớn nhất thế giới
- Ưu nhược điểm khi tham gia các diễn đàn forex là gì
- Top 5 diễn đàn chứng khoán lớn nhất TTCK Việt Nam
1. Khối lượng và chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex
Thị trường Forex là thị trường phi tập trung, có quy mô toàn cầu và không có tổ chức nào quản lý chung. Các sàn giao dịch Forex hoạt động riêng biệt và rải rác toàn thế giới nên không có cách nào thống kê được khối lượng giao dịch hay tổng lượng tiền tham gia vào thị trường.
Với tính chất như vậy, việc đo lường khối lượng trong thị trường Forex được thực hiện bằng cách đếm các bước chuyển động của giá, thuật ngữ chuyên môn được sử dụng là Tick Volume. Chỉ số khối lượng giao dịch trong các sàn Forex thực chất là số lần giá biến động trong khoảng thời gian đang xét. Ví dụ trong 15 phút giá thay đổi 15 lần thì khối lượng trong 15 phút đó là 15.
Xem thêm: Tick volume trong Forex là gì?
Khối lượng trong Forex được thể hiện bằng nhiều cách thông qua các chỉ báo khác nhau, phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch của mỗi người. Các chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex tuy đều thể hiện khối lượng của thị trường nhưng lại có hình thức, ý nghĩa và cách sử dụng riêng biệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một số chỉ báo phổ biến nhất trong phần tiếp theo.
Một số chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex
2. Top 6 chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex phổ biến và hiệu quả nhất
2.1. Chỉ báo Volume
Giống như cái tên, chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex này đơn thuần là thống kê Tick Volume. Đây là chỉ báo cơ bản nhất và cũng là cơ sở để phát triển được các chỉ báo khác.
Ví dụ, chỉ báo Tích lũy / Phân phối – Accumulation/Distribution (AD) được đề cập phía trên bao gồm khối lượng giao dịch như là một phần của các tham số cơ bản.
2.2. Chỉ báo On Balance Volume (OBV):
Công cụ này được phát triển bởi Joe Granville và được sử dụng để phát hiện xem khối lượng theo xu hướng giảm hay theo hướng tăng. Chỉ báo này được sử dụng rất phổ biến, và là một trong những chỉ báo dự đoán tương lai.
Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex On Balance Volume (OBV) được tính dựa theo OBV của phiên trước và phụ thuộc vào giá của phiên đó là tăng hay giảm. Nếu giá tăng, OBV được cộng thêm với khối lượng của phiên đó. Trường hợp giá giảm, OBV sẽ được trừ đi khối lượng trong phiên. Tổng số sau đó cho thấy quan điểm cảm tính chung của thị trường.
Công thức tính chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex – OBV như sau:
Chỉ báo OBV và tích lũy / phân phối AD tương tự nhau ở chỗ chúng đều là các chỉ báo động lượng sử dụng khối lượng giao dịch để dự đoán sự chuyển động của thị trường forex.
Hạn chế của chỉ báo OBV
Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex OBV là 1 chỉ số dự báo của thị trường. Nó có thể đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường, nhưng thực tế rất khó để nói được liệu thị trường có đi theo các tín hiệu mà chỉ báo OBV đưa ra hay không.
OBV dễ bị tạo ra tín hiệu sai. Do đó, bạn có thể cải thiện hạn chế này bằng cách kết hợp với các chỉ báo trễ hơn, ví dụ như kết hợp nó với một đường trung bình động.
Một lưu ý khác khi sử dụng chỉ báo OBV là khối lượng tăng đột biến trong một ngày có thể khiến chỉ báo mất khá nhiều thời gian để cân bằng lại. Chẳng hạn, các tin tức bất ngờ hoặc giao dịch khối lượng lớn của 1 tổ chức lớn có thể khiến chỉ báo tăng đột biến hoặc giảm mạnh, nhưng khối lượng tăng đột biến có thể không phải là dấu hiệu của xu hướng.
2.3. Chỉ số dòng tiền – Money Flow Index – MFI
Chỉ số dòng tiền MFI cho thấy dòng tiền tham gia vào thị trường qua một vài bước tính toán. Đây là một bộ dao động nằm trong khoảng từ 0 đến 100, thường dùng để xác định mức độ quá mua và quá bán của thị trường.
Chỉ số MFI được tính toán qua 4 bước:
- TP = (H+L+C) / 3;
- MF = TP*Volume
- MR = Sum(MF+) / Sum(MF-);
- MFI = 100 – (100 / (1 + MR))
trong đó :
- TP – Typical Price: giá tiêu biểu
- H – High: Giá cao nhất hiện tại
- L – Low: Giá thấp nhất hiện tại
- C – Close: giá đóng cửa
- MF – Money Flow: dòng tiền (dương nếu TP hiện tại > TP trước đó (MF+) và âm nếu ngược lại (MF-))
- Volume: khối lượng
- MR – Money Ratio: chỉ số tiền.
- Sum: Tổng cộng
- MFI – Money Flow Index: Chỉ số dòng tiền
MFI được sử dụng để đo lường “sự nhiệt tình” của thị trường. Nói cách khác, chỉ số dòng tiền cho thấy một tài sản đã được giao dịch nhiều hay ít như thế nào.
Giá trị từ 80 trở lên thường được coi là quá mua, giá trị thấp hơn 20 được coi là quá bán. Sự khác biệt giữa MFI và đường giá cũng được dùng để phát hiện phân kỳ. Ví dụ, nếu giá tăng tạo đỉnh mới mới nhưng đỉnh của MFI thấp hơn đỉnh trước đó thì có thể cho thấy lực tăng yếu và giá có khả năng đảo ngược.
Phát hiện phân kỳ dựa vào chỉ số dòng tiền MFI
MFI được xây dựng theo kiểu tương tự với chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Nhưng MFI được đo đạc và tính toán bằng khối lượng, trái ngược với biên độ thay đổi của giá đối với chỉ số RSI.
2.4. Chỉ số Market Facilitation Index (MFI)
Chỉ số MFI – Market Facilitation Index, tạm dịch là chỉ báo tạo động lực thị trường, được phát triển bởi trader Bill Williams và cũng dựa trên khối lượng. Anh em cần lưu ý tránh nhầm lẫn chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex này với chỉ số dòng tiền mà ta vừa tìm hiểu phía trên.
Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) được sử dụng để đo lường độ mạnh yếu trong sự thay đổi giá của một tài sản trong một thời gian xác định. Chỉ số Market Facilitation Index có thể giúp trader nhận biết một xu hướng mới đã được hình thành hoặc sắp bắt đầu, hoặc khi thị trường sideway.
Chỉ số MFI được tính như sau:
MFI = (giá cao nhất – giá thấp nhất) / khối lượng giao dịch
Công thức tính MFI rất đơn giản, nhưng kết hợp nó với khối lượng giao dịch sẽ đem lại khá nhiều ý nghĩa trong việc nhận biết xu hướng. Có 4 kết hợp khác nhau dựa trên MFI và khối lượng giao dịch.
Các cột màu có ý nghĩa như sau:
Màu xanh lá cây thể hiện sự tiếp tục xu hướng mạnh mẽ.
Màu nâu cho thấy sức mạnh của xu hướng có thể đã kết thúc.
Màu xanh da trời xảy ra khi thị trường tăng đột biến theo 1 hướng, thường gây nhầm lẫn về sự hình thành xu hướng. Nhưng thực tế trường hợp này thể hiện sự chuyển động yếu, không được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, giá chỉ di chuyển theo quán tính bởi các mức kỳ vọng mà một lượng nhỏ số người tham gia tạo nên. Lúc này, thị trường có khả năng cao diễn ra tình trạng các nhà đầu cơ giao dịch hoặc có sự can thiệp của cá mập.
Màu hồng xuất hiện nhiều nhất khi gần kết thúc một xu hướng. Nó thể hiện sự giằng co giữa 2 phe mua – bán, khối lượng giao dịch rất nhiều nhưng giá không có nhiều thay đổi, di chuyển sideway.
Xem thêm: 7 cách xác định thị trường sideway đơn giản
2.5. Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex Volume RSI (VRSI)
Volume RSI tương tự như Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI ngoại trừ khối lượng tăng và giảm được sử dụng trong công thức thay vì các thay đổi về giá.
Khối lượng RSI dao động xung quanh đường trung tâm 50% trong phạm vi từ 0 đến 100%.
Một trong những cách sử dụng Volume RSI là giao dịch dựa trên các tín hiệu được tạo ra trên các điểm giao nhau cũng như mối tương quan giữa đường VRSI đường trung tâm (đường 50%)
- Khi chỉ số RSI của Khối lượng trên 50% là dấu hiệu giá tăng, cho thấy khối lượng tăng chiếm ưu thế so với khối lượng giảm.
- Khi chỉ số RSI của Khối lượng dưới 50% thì nó được coi là dấu hiệu giá giảm, cho thấy khối lượng giảm đang chiếm ưu thế so với khối lượng mua.
Do đó, người ta nên mua khi các chỉ báo di chuyển trên đường 50% từ bên dưới và bán khi chỉ báo giảm xuống dưới đường 50% từ trên xuống. Ví dụ trong biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu Bharat Heavy Electronics Ltd bên dưới.
Cách giao dịch với VRSI
2.6. Chỉ báo Dòng tiền Chaikin CMF – Chaikin Money Flow
Chỉ báo Dòng tiền Chaikin là một chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex giúp đo lường Khối lượng Dòng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể.
Chaikin Money Flow được tính toán dựa vào khối lượng dòng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ, thường là 20 hoặc 21 ngày. Chỉ báo này dao động trên / dưới đường 0 tương tự như một bộ dao động.
Theo chỉ báo này, khi giá đóng cửa gần đỉnh thì sự tích lũy sẽ diễn ra nhiều hơn. Tương tự như vậy khi giá đóng cửa gần khu vực đáy thì việc phân phối diễn ra nhiều hơn.
- Giá trị CMF trên đường 0 báo hiệu sức mạnh trên thị trường (giá tăng) trong khi giá trị dưới đường 0 báo hiệu sự suy yếu trên thị trường (giá giảm).
- Anh em nên đợi CMF xác nhận hướng đột phá của hành động giá, ví dụ: nếu giá vượt lên qua ngưỡng kháng cự, thì anh em nên đợi CMF có giá trị dương để xác nhận hướng đột phá.
- Tín hiệu bán dựa theo CMF xảy ra khi giá tạo ra đỉnh cao hơn trong vùng quá mua, còn CMF phân kỳ với đỉnh thấp hơn, còn được gọi là phân kỳ âm.
- Tín hiệu mua CMF thì ngược lại, xảy ra khi giá tạo ra đáy thấp hơn nhưng CMF phân kỳ với mức đáy cao hơn, đây là phân kỳ dương.
Trong ví dụ bên dưới, chúng ta có thể thấy sau khi CMF xuất hiện phân kỳ giảm đã làm cho giá giảm xuống như thế nào:
Chỉ báo dòng tiền Chaikin
Xem thêm: Khối lượng giao dịch là gì? Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
3. Lời kết về Volume trong Forex
Hy vọng anh em đã kịp nắm được bản chất và cách sử dụng một số chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex mà mình vừa giới thiệu. Hãy lựa chọn cho mình một hoặc một số chỉ báo phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và thực hành để thành thạo nó nhé.
Đừng quên cập nhật kiến thức mỗi ngày cùng mình tại vnrebates.net để học hỏi và phát triển các kỹ năng giao dịch, từ đó cùng nhau chinh phục thị trường Forex đầy thử thách này.
Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính