Xác suất trong đầu tư ngoại hối: Hiểu để giao dịch thành công

Có rất nhiều người, phần lớn là các trader nghĩ rằng họ hiểu rõ về xác suất ít nhất là ở mức độ cơ bản. Việc hiểu rõ khái niệm xác suất giúp họ biết được cơ hội tồn tại của hệ thống giao dịch mà bạn lựa chọn là bao nhiêu.

Để đơn giản tôi sẽ lấy một ví dụ về xác suất trong cuộc sống. Ở trung tâm thành phố của tôi (Melbourne, Australia), thời tiết mùa hè là rất dễ đoán được. Đó là một chuỗi những ngày ấm áp tăng dần cho đến những ngày nắng nóng không thể chịu được, sau đó bão ập đến kèm theo sự cái lạnh trong nó.

Có lẽ nhiều người khá ghen tỵ vì tôi sống ở đây đã rất lâu rồi nhưng những người dân Melbourne cũng như vậy thôi. Nếu chúng tôi có ba hay bốn ngày trời ấm ấp, chúng tôi có đoán được rằng thời tiết sẽ chuyển lạnh trong vài ngày tới.

Đây là ví dụ khá đơn giản về xác suất. Tuy nhiên, chắc chắn là không thể chuyển đổi những ý tưởng như vậy về xác suất vào trong đầu tư ngoại hối, mà cần những ví dụ toán học phù hợp hơn.

Loại xác suất mà chúng ta đề cập đến trong thị trường đầu tư ngoại hối được minh họa tốt nhất bằng trò chơi tung đồng xu cổ điển. Bất kỳ lần tung xu nào đều có thể dẫn dẫn hai kết quả là xập hoặc ngửa. Do đó chúng ta ước lượng được xác suất cho kết quả là 50%. Nếu chúng ta tung đồng xu một trăm lần, chúng ta có thể đoán được một kết quả là 50 lần mặt xấp và 50 lần mặt ngửa. Số lần xuất hiện một mặt của đồng xu có thể sai lệch khá nhiều so với thực tế, có thể giảm xuống 40 hoặc thậm chí thấp hơn. Nhưng nếu chúng ta lập lại thí nghiệm này 100 lần thì kết quả thực tế có thể gần với mức 50/50 hơn.

Ví dụ này giới thiệu về một số quy luật chính của xác suất. Đó là quy luật Số Lớn. Quy luật này khẳng định rằng số thí nghiệm tung đồng xu càng lớn, thì kết quả chúng ta kỳ vọng trong thực tế càng sát với kết quả trong thí nghiệm. Chúng ta sử dụng quy luật số lớn trong quá trình kiểm tra hệ thống giao dịch: kiểm tra càng nhiều thì kết quả càng chính xác hơn.

Xác suất cũng liên quan tới việc tính toán giá trị kỳ vọng. Đây là việc tính toán xem chúng ta kỳ vọng sẽ thắng và thua bao nhiêu trong mỗi lần đầu tư ngoại hối bằng hệ thống giao dịch. Nó dựa trên xác suất số lần hệ thống chiến thắng kết hợp với khối lượng giao dịch trong mỗi lần thắng đó.

Bạn đã từng nghe tới lý thuyết bước đi ngẫu nhiên trên phố wall chưa. Bước đi ngẫu nhiên được đề cập ở đây cũng dựa trên xác suất. Xác suất trong trường hợp này là 50%, giống với thí nghiệm tung đồng xu. Chúng ta có thể minh họa khái niệm về bước đi ngẫu nhiên trong ví dụ sau đây: chúng ta đang đi bộ về hướng bắc và sau đó tung một đồng xu để quyết định xem chúng ta sẽ đi tiếp về hướng bắc hay quay đầu đi về hướng nam. Có rât nhiều kết quả thú vị xảy ra. Nếu chúng ta đi đủ lâu thì xác suất mà chúng ta cuối cùng sẽ quay trở lại nơi xuất phát là 100%. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ luôn luôn quay trở lại điểm bắt đầu.

Bạn có thể thắc mắc rằng điểm bắt đầu của các ví dụ thực tế này là gì? Tôi lấy những ví dụ này vì các trader thường mắc sai lầm trong việc nghĩ rằng hệ thống giao dịch với xác suất chiến thắng thấp hơn thua lỗ lại có thể đầu tư ngoại hối có lãi.

Gamblers ruin là một biến thể của bước đi ngẫu nhiên. Giả sử một người đánh bạc bắt đầu với số vốn 1000$. Mỗi lần anh ta đặt cược 100$. Nếu xác suất để anh ta giành chiến thắng là 50% giống như thí nghiệm tung đồng xu thì xác suất để anh ta thua hết tiền là 100%. Anh ta sẽ cống hết 1000$ cho sòng bạc nếu anh ta chơi đủ lâu, cũng giống như bước đi ngẫu nhiên kết quả cuối cùng cũng đưa anh ta quay trở lại vạch xuất phát.

Một số ví dụ thực tế khác liên quan đến xác suất mà bạn có thể biết nếu bạn đang cân nhắc sử dụng hệ thống với xác suất thấp

Xác suất tung đồng xu trong hai trăm lần và gặp phải ít nhất một lần có sáu lần tung được liên tục mặt xấp hoặc mặt ngửa hoặc nhiều hơn là bao nhiêu? Câu trả lời là 96%

Xác suất để có ít nhất một một lần tung được năm lần mặt xấp hoặc ngửa là 99,9%.

Bạn đừng quên rằng chuỗi mặt sấp hoặc ngửa có thể chuyển thành chuỗi những thua lỗ trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào mà có xác suất chiến thắng 50% trong một lần giao dịch. Vì vậy nếu bạn giao dịch bằng hệ thống thì điều quan trọng là chuẩn bị cho phương án dự phòng cho những thua lỗ này, chúng ta không thể tránh khỏi điều này.

Giả sử rằng bạn đang chơi bánh xe roulette trong casino. Bạn biết bạn có cơ hội có được số màu đỏ hoặc đen (hai số không hoặc ba số 0 có thể biến bạn thành người chiến thắng, điều này có nghĩa là bạn có cơ hội ít hơn 50%, đây là xác suất trong các casino). Giả sử bánh xe quay mười lần và mỗi lần bóng lại rơi vào số màu đen. Có phải bạn đang bị cám dỗ vào việc đặt cược ô số đỏ cho lần quay tiếp theo? Và nếu nó cũng là màu đen, bạn thậm chí còn bị cám dỗ vào việc đặt màu đỏ một lần nữa, lập luận rằng: tỷ lệ cược cho màu đỏ của bạn ngày càng tăng lên. Nếu bạn để ý, có lẽ bạn muốn biết thống về số lần bóng rơi vào số màu đỏ liên tiếp trong trò chơi  roulette ở casino.

Câu trả lời là gì?

Nếu bạn xem trò quay bóng xổ sổ, bạn có thể có được câu trả lời: số lần được màu đỏ liên tục là 34. Mà tôi dám chắc rằng bạn không thể nghĩ tới con số này.

Hiểu về xác suất có thể giúp bạn có kiến thức trong việc đánh giá các hệ thống và chiến lược đầu tư ngoại hối. Tóm lại hãy tập trung vào giá trị kỳ vọng và back-test hệ thống với số mẫu dữ liệu lớn nhất.