Sử dụng chiến lược Algorithmic Trading để giao dịch Forex thành công

Nhờ những tiến bộ công nghệ mà giao dịch trên thị trường ngoại hối đã liên tục phát triển trong nhiều thập kỷ qua. Sự ra đời của Algorithmic trading – giao dịch thuật toán giúp trader tự động hóa giao dịch với các chiến lược có sẵn đã tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá trong Forex trading

Gần 30 năm trước, thị trường ngoại hối (Forex) được đặc trưng bởi các giao dịch được thực hiện qua điện thoại, các nhà đầu tư tổ chức, thông tin giá cả không rõ ràng, sự phân biệt rõ ràng giữa giao dịch giữa người mua và giao dịch giữa đại lý – khách hàng và mức độ tập trung thị trường thấp.

Ngày nay, nhờ những tiến bộ công nghệ mà bộ mặt thị trường ngoại hối đã thay đổi. Các giao dịch có thể được thực hiện nhanh chóng qua máy tính, các nhà đầu tư nhỏ lẻ có cơ hội tham gia vào thị trường, tỷ giá được cập nhật trực tuyến theo thời gian thực đã đem đến sự minh bạch hơn và sự phân biệt giữa các đại lý và khách hàng đã được giảm thiểu.

Một thay đổi mang tính đột phá chính là sự ra đời của Algorithmic Trading – giao dịch thuật toán làm cho hoạt động của giao dịch ngoại hối trở nên thuận tiện hơn và hiệu quả hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bài viết này, Vnrebates sẽ giải thích giúp bạn Algorithmic trading trong ngoại hối là gì, ưu và nhược điểm của hình thức giao dịch này cũng như các phương pháp để thực hiện Algorithmic trading để biến nó trở thành một công cụ hiệu quả trong kho vũ khí giao dịch của bạn trong tương lai.

1. Giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading) là gì

1.1 Khái niệm Algorithmic Trading

Algorithmic Trading – Giao dịch thuật toán hay còn được gọi là giao dịch tự động hoặc giao dịch hộp đen. Algorithmic Trading là một hệ thống giao dịch dựa trên những mô hình toán học và công thức tiên tiến và phức tạp nhằm đưa ra những quyết định cùng với lệnh giao dịch ở tốc độ cao trên thị trường tài chính.

Thuật toán về cơ bản là một tập hợp các quy tắc cụ thể được thiết kế để hoàn thành một nhiệm vụ xác định. Hiểu nôm na thì Algorithmic Trading chính là giao dịch dựa trên một chương trình máy tính. Trong giao dịch thị trường tài chính, máy tính thực hiện các thuật toán do người dùng xác định, được đặc trưng bởi một tập hợp các quy tắc như thời gian, giá cả hoặc khối lượng giao dịch.

Algorithmic Trading thường đòi hỏi phải có chương trình máy tính nhanh và thuật toán phức tạp nhằm xác định những chiến lược giao dịch nhanh cho lợi nhuận tối ưu. Những người giao dịch thuật toán (Algorithmic trader) thường sẽ tận dụng sức mạnh công nghệ của giao dịch tần suất cao, có thể giúp một công ty thực hiện 10 nghìn giao dịch mỗi giây.

Algorithmic Trading có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp như hỗ trợ thực hiện lệnh, kinh doanh chênh lệch giá hay các chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Với những đặc điểm và thế mạnh của riêng mình hiện nay Algorithmic Trading trở thành phương pháp đầu tư, giao dịch chủ yếu của các tổ chức hơn là cá nhân. Việc sử dụng thuật toán phức tạp giúp một tổ chức có thể có được mức giá lý tưởng nhất song không có những tác động tiêu cực tới giá của mặt hàng được mang ra giao dịch.

Algorithmic Trading đã được các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng đầu tư hay các quỹ đầu tư áp dụng rộng rãi, nhưng gần đây các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã được tiếp cận với hình thức giao này thông qua các dịch vụ và công cụ xây dựng chiến lược cho phép khách hàng phát triển giao dịch tự động của riêng họ mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào trước đây. 

1.2 Các loại Algorithmic Trading cơ bản

Có bốn loại giao dịch thuật toán cơ bản trong thị trường tài chính bao gồm:

  1. Thống kê (Statistical): là một chiến lược thuật toán tìm kiếm các cơ hội giao dịch có lợi nhuận dựa trên phân tích thống kê của dữ liệu chuỗi thời gian lịch sử.
  2. Tự động phòng ngừa rủi ro (Auto-hedging) là một chiến lược tạo ra các quy tắc để giảm rủi ro của nhà giao dịch.
  3. Các chiến lược thực thi thuật toán (Algorithmic execution strategies) nhằm thực hiện một mục tiêu được xác định trước, chẳng hạn như giảm tác động thị trường hoặc thực hiện giao dịch nhanh chóng.
  4. Tiếp cận thị trường trực tiếp (Direct market access) mô tả tốc độ tối ưu và chi phí thấp hơn mà tại đó các nhà giao dịch theo thuật toán có thể truy cập và kết nối với nhiều nền tảng giao dịch.

Một trong những danh mục phụ của Algorithmic trading là giao dịch tần suất cao, được đặc trưng bởi tốc độ thực hiện lệnh giao dịch cực kỳ cao. Giao dịch tần suất cao có thể mang lại lợi thế đáng kể cho các nhà giao dịch, bao gồm khả năng thực hiện giao dịch trong vòng mili giây khi giá tăng, nhưng cũng mang lại những rủi ro nhất định khi giao dịch trong thị trường ngoại hối đầy biến động.

1.3 Algorithmic Trading trong thị trường Forex

Trong Forex trading, Algorithmic Trading là việc sử dụng các mô hình toán học được thiết kế để tự động phản ứng với các điều kiện thị trường thay đổi theo thời gian thực, mở và đóng các vị thế theo các thông số định sẵn mà không có sự can thiệp của con người. Tại đây, chương trình máy tính tuân theo một bộ sưu tập các hướng dẫn, thuật toán để thay bạn thực hiện các chức năng với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối.

Phần lớn sự tăng trưởng trong Algorithmic Trading trên thị trường ngoại hối trong những năm qua là do các thuật toán tự động hóa các quy trình nhất định và giảm số giờ cần thiết để thực hiện các giao dịch ngoại hối.

Hiệu quả từ việc tự động hóa giao dịch dẫn đến chi phí thực hiện các quy trình như thực hiện các lệnh giao dịch thấp hơn. Quá trình tự động hóa quy trình giao dịch bằng Algorithmic Trading dựa trên các tiêu chí được xác định trước, chẳng hạn như thực hiện lệnh trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc ở một mức giá cụ thể, hiệu quả hơn đáng kể so với thực hiện thủ công.

Các ngân hàng cũng đã tận dụng các thuật toán được lập trình để cập nhật giá của các cặp tiền trên nền tảng giao dịch điện tử. Các thuật toán này làm tăng tốc độ của hoạt động báo giá thị trường đồng thời giảm số giờ làm việc thủ công cho các ngân hàng.

Một số ngân hàng lập trình các thuật toán nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro. Các thuật toán có thể được sử dụng để bán một loại tiền cụ thể để khớp với giao dịch của khách hàng mà ngân hàng của họ mua nhằm duy trì số lượng không đổi của loại tiền tệ cụ thể đó. Điều này cho phép ngân hàng kiểm soát được mức độ rủi ro khi nắm giữ loại tiền tệ đó.

Các quy trình này đã được thực hiện hiệu quả hơn nhờ các thuật toán, dẫn đến chi phí giao dịch thấp hơn. Tuy nhiên, đây không phải là những yếu tố duy nhất thúc đẩy sự phát triển của Algorithmic trading trên thị trường Forex.

Các thuật toán ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho giao dịch đầu cơ, vì sự kết hợp giữa tần suất cao và khả năng diễn giải dữ liệu và thực hiện lệnh nhanh chóng đã cho phép các nhà giao dịch khai thác các cơ hội chênh lệch giá phát sinh từ độ lệch giá nhỏ giữa các cặp tiền tệ.

Trong thị trường Forex, các phương pháp giao dịch phòng ngừa rủi ro được triển khai thông qua hợp đồng giao ngay và quyền chọn tiền tệ. Hợp đồng giao ngay là việc mua hoặc bán ngoại tệ được giao ngay. Thị trường ngoại hối giao ngay đã phát triển đáng kể từ đầu những năm 2000 do sự xuất hiện của các nền tảng thuật toán. Đặc biệt, sự gia tăng nhanh chóng của thông tin, được phản ánh trong giá thị trường làm phát sinh các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, không chỉ ngày càng có nhiều trader chuyển sang sử dụng phương pháp giao dịch theo thuật toán mà chính các thuật toán cũng ngày càng trở nên tiên tiến hơn.

Trên thị trường hiện tại, có vô số lựa chọn có sẵn cho các trader bao gồm robot ngoại hối mà bạn có thể mua và thực hiện trực tiếp hoặc các chiến lược giao dịch tự động dựa trên cộng đồng mà bạn có thể tự thực hiện thông qua nhiều nền tảng giao dịch nếu nhà môi giới ngoại hối của bạn cho phép giao dịch theo thuật toán.

2. Ưu và nhược điểm của Algorithmic Trading trong Forex Trading

2.1 Ưu điểm

Algorithmic Trading đa số được sử dụng bởi những nhà đầu tư tổ chức và công ty môi giới lớn để giúp giảm những khoản chi phí liên quan đến giao dịch. Theo nghiên cứu, giao dịch thuật toán đặc biệt có lợi cho những lệnh có qui mô lớn mà có thể chiếm đến 10% tổng khối lượng giao dịch. Những nhà tạo lập thị trường thường dùng giao dịch thuật toán để tạo thanh khoản.

Algorithmic Trading cũng giúp việc thực hiện lệnh trở nên nhanh và đơn giản hơn nên vì thế nó rất hấp dẫn với các sàn giao dịch. Nó có thể giúp người giao dịch và nhà đầu tư nhanh chóng thu được lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Chiến lược giao dịch scalping cũng thường sử dụng thuật toán vì nó liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu liên tục để kiếm những khoản lợi giá nhỏ.

Về cơ bản những ưu điểm chính của Algorithmic Trading bao gồm:

  • Giá giao dịch tốt hơn – Vì giao dịch thuật toán được thiết lập trước để thực hiện giao dịch ở các mức nhất định, điều này được thực hiện gần như tự động hoặc ít nhất là với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mức bạn có thể đạt được thông qua giao dịch thủ công. Nhờ vậy, bạn có nhiều khả năng thực hiện các giao dịch ở mức giá mong muốn tốt nhất của mình.
  • Tiết kiệm thời gian – Nếu bạn đã sử dụng một chiến lược giao dịch theo thuật toán, thì bạn chỉ cần thiết lập nó và để nó tự hoạt động. Bạn không cần phải ở đó để giám sát nó. Do đó, bạn có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể sau màn hình để thực hiện các giao dịch.
  • Giảm thiểu cảm xúc – Giao dịch theo thuật toán là giao dịch theo hệ thống. Về cơ bản, nó là một chương trình máy tính sẽ tuân theo chính xác những dữ liệu mà bạn cung cấp và cài đặt. Nhờ vậy mà những lỗi thủ công của con người có thể bị xóa bỏ hoặc việc quyết định theo cảm tính của bạn – tình trạng nguy hiểm trong giao dịch cũng không hạn chế.
  • Backtesting: Kỹ thuật này cho phép trader kiểm tra và thử nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu quá khứ, tái hiện lại hành vi giao dịch và phản ứng của thị trường với một chiến lược Forex. Sau đó, trader có thể sử dụng kết quả thu được để đo lường hiệu suất và tối ưu lại chiến lược trước khi áp dụng trên thị trường thực.
  • Duy trì kỷ luật: Giao dịch có kỷ luật rất quan trọng trong các thị trường biến động như thị trường Forex, nên việc thực hiện giao dịch tự động với các quy tắc được thiết lập thông qua Algorithmic Trading luôn đảm tính kỷ luật cao.
  • Đạt được sự nhất quán: Cho phép các nhà giao dịch đạt được sự nhất quán bằng cách giao dịch theo kế hoạch.
  • Đa dạng hóa Giao dịch: Cho phép trader giao dịch bằng nhiều tài khoản hoặc nhiều chiến lược cùng một lúc.

2.2 Nhược điểm

Mặc dù có rất nhiều điểm mạnh kể trên, thì Algorithmic trading cũng tồn tại một số nhược điểm. Mặt trái của Algorithmic trading có thể đe dọa sự ổn định và tính thanh khoản của thị trường ngoại hối. Cụ thể, nó sự mất cân đối trong sức mạnh giao dịch của các bên tham gia thị trường.

Một số trader sử dụng công nghệ tinh vi để lấy thông tin và thực hiện lệnh với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những người khác. Sự mất cân bằng trong công nghệ thuật toán này có thể dẫn đến sự phân mảnh trong thị trường và thiếu hụt thanh khoản theo thời gian.

Trong những tình huống thông thường, tốc độ thực hiện lệnh là một ưu điểm nhưng nó có thể trở thành một vấn đề lớn khi nhiều lệnh được thực hiện cùng lúc mà không có sự can thiệp của con người. Đợt sụt giảm nhanh và mạnh (flash crash) năm 2010 được cho là có nguyên nhân từ giao dịch thuật toán. Các thuật toán có thể không phản ứng đủ nhanh nếu thị trường thay đổi mạnh mẽ, vì chúng được lập trình cho các tình huống thị trường cụ thể.

Một nhược điểm khác của giao dịch thuật toán là lượng thanh khoản sinh ra từ việc mua và bán liên tục có thể biến mất nhanh chóng, làm mất đi cơ hội kiếm lời từ biến động giá của người giao dịch.

Algorithmic trading cũng có thể dẫn đến việc mất thanh khoản đột ngột khi có quá nhiều trader tham gia vào giao dịch thuật toán, hoặc ngừng giao dịch thuật toán đột ngột dẫn đến biến động thị trường quá mạnh. Nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng giao dịch thuật toán là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất thanh khoản tại thị trường tiền tệ sau khi đồng Franc Thụy Sĩ bỏ neo theo đồng Euro vào năm 2015.

Cuối cùng một nhược điểm rất cũng không kém phần quan trọng chính là khả năng lỗi hệ thống (System Failure). Lệnh giao dịch có thể vẫn nằm trên máy tính của bạn chứ không phải trên máy chủ. Điều này có nghĩa là lệnh giao dịch có thể không được gửi đến thị trường nếu không có kết nối Internet. Ngoài ra, các hệ thống giao dịch tự động này có thể gặp lỗi dẫn đến thiếu lệnh hoặc trùng lặp lệnh do lỗi kỹ thuật, chẳng hạn như sự cố kết nối, mất điện hoặc sự cố máy tính.

3. Các phương pháp sử dụng Algorithmic Trading để giao dịch Forex thành công

Ngày càng có nhiều thuật toán giao dịch tinh vi giúp Algorithmic Trading trong Forex Trading hữu ích với nhiều trader nhằm mục đích giảm thiểu sự chi phối của cảm xúc trong quá trình giao dịch. Sau đây là một số thuật toán giao dịch hiệu quả giúp các Forex trader và broker thực hiện các lệnh và cung cấp các giải pháp tối ưu:

3.1 Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Truy vết và theo dõi xu hướng của thị trường chính là vấn đề cốt lõi của chiến lược giao dịch này. Trader có thể thiết lập các điều kiện kỹ thuật thích hợp cho các lệnh BUY và SELL. Ngoài ra, trader có thể xem xét đến dữ liệu lịch sử trước đó và xây dựng các dự báo trong tương lai trên cơ sở này.

3.2 Chiến lược giao dịch tần suất cao

Chiến lược giao dịch tần suất cao (High-frequency trading) trong Algorithmic Trading thường được kết hợp với giao dịch scalping trong thị trường Forex bán lẻ. Trên thực tế, chiến lược giao dịch tần suất cao bao gồm cả giao dịch scalping nhưng không giới hạn ở đó.

Trong trường hợp này, khối lượng giao dịch cao và biến động giá mạnh là những đặc điểm tốt nhất của chiến lược này. Các giao dịch được kết thúc trong mili giây và bản thân hệ thống thì đang hoạt động với tốc độ ánh sáng. Các chiến lược thường được sử dụng ở đây là chênh lệch giá và scalping và về cơ bản liên quan đến sự biến động mạnh về giá và khối lượng giao dịch lớn.

Các trader Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt tập trung vào giao dịch tần suất cao. Trên thực tế, sàn giao dịch tiền điện tử Huobi tổ chức các hội nghị dành riêng cho High-frequency trading ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

3.3 Giao dịch bằng thuật toán Arbitrage

Để kiếm được lợi nhuận đáng kể với chiến lược thuật toán Arbitrage, bạn sẽ cần phải giao dịch ở các vị thế lớn.

Thuật toán Arbitrage chính là sự sai biệt trong giá trên thị trường giữa hai thực tế nhất định và là một thuật toán thường xuất hiện trên thị trường toàn thế giới. Hai chỉ số trong thuật toán có sự chênh lệch, một chỉ số chạy trước và một chỉ số chạy sau tạo cơ hội cho Arbitrage xuất hiện. Đối với những thuật toán sở hữu tốc độ nhanh chóng giúp theo sát tốt 2 chỉ số và việc kiếm lợi nhuận tới từ sự sai khác giữa hai chỉ số. Mặc dù sự khác biệt về giá cả không thể nhìn thấy, nhưng chúng được loại bỏ nhanh chóng khi bị phát hiện.

Ngoài ra, một chiến lược phổ biến trong phân loại này là chênh lệch giá tam giác (triangular arbitrage) liên quan đến hai cặp tiền tệ và một tiền tệ chéo giữa hai trong số chúng. Các sàn giao dịch tiền điện tử từng có cơ hội kinh doanh chênh lệch giá lớn vào năm 2017. Vì vậy, bạn có thể thấy mọi người mở tài khoản Binance và tài khoản Huobi và một số tài khoản khác, chủ yếu ở Hàn Quốc và tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

3.4 Giao dịch tại thời điểm quỹ chỉ số tái cân bằng

Quỹ tương hỗ được quy định chính là khoản tiết kiệm nghỉ hưu được mang ra đầu tư. Chỉ số của quỹ tương hỗ thông thường sẽ được điều chỉnh một cách hài hòa và cân đối nhằm đem lại sự phù hợp, giúp phản ảnh một cách chính xác và chân thực tổng số tài khoản của quỹ. Việc sử dụng giao dịch thuật toán để tính toán, thực hiện các giao dịch nhằm kiếm lợi nhuận được thực hiện trước khi các vấn đề kể trên xuất hiện nhằm thu lợi nhuận.

3.5 Giao dịch dựa trên tâm lý thị trường

Đối với những trader tham gia vào chiến lược giao dịch dựa trên tâm lý thị trường, quy trình này rất rõ ràng: Một hệ thống quan sát một công cụ giao dịch cụ thể và phát hiện các vị thế ròng Long và Short. Chiến lược này có thể sử dụng báo cáo The Commitments of Traders – Trạng thái đầu tư của các nhà giao dịch để thu thập thông tin. Cách tiếp cận mới nhất cũng cho phép quét các phương tiện truyền thông xã hội để tìm ra khuynh hướng đối với loại tiền tệ cụ thể.

3.6 Điều chỉnh về vùng giá trị trung bình – Mean Reversion

Phương pháp giao dịch thuật toán Mean Reversion được đưa ra với mục tiêu chủ yếu là việc tính toán các mức đỉnh đáy tạm thời của một mặt hàng được đưa ra thị trường. Thuật toán được sử dụng để tính mức trung bình, cũng như khả năng có thể sinh ra lợi nhuận trong hoàn cảnh mặt hàng có những thay đổi đi xa khỏi giá trị trung bình mà nó sở hữu. Việc có thể điều chỉnh giúp trở lại tại vùng giá trị trung bình là những gì thuật toán này mang lại cho nhà đầu tư.

3.7 Giao dịch Scalping

Phương pháp này nhảy ra nhảy vào liên tục trên thị trường trong khoảng thời gian vô cùng ngắn để trader có thể kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ chính là giao dịch theo Scalping. Yêu cầu cơ bản để nhà đầu tư có thể giao dịch theo phương pháp này là quyết định nhanh chóng và việc thực hiện giao dịch thuật toán được đánh giá là lựa chọn lý tưởng để trade theo hình thức này đạt kết quả thành công.

4. Kết luận

Algorithmic Trading là một cách tiếp cận dựa trên thuật toán để lọc các giao dịch giúp các trader tiếp cận giao dịch một cách có tính toán, có thể loại bỏ rủi ro và tăng tỷ lệ lời lỗ. Hình thức giao dịch này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn loại bỏ rất nhiều lỗi do con người gây ra và giúp các nhà giao dịch xác định các tín hiệu tiềm năng mạnh mẽ cho giao dịch ngoại hối.

Trước đây khi nói đến giao dịch theo thuật toán, bạn cần phải có kiến thức lập trình máy tính nâng cao để thực hiện một số chiến lược, thì bây giờ điều đó đơn giản hơn rất nhiều. Bạn có thể dễ dàng thực thực hiện các giao dịch thuật toán thông qua việc sử dụng codes từ các thành viên khác trong cộng đồng hoặc thử một số dịch vụ rô bốt ngoại hối (forex robot) chuyên dụng khác.

Trong thế giới ngày nay, hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo) và chiến lược Algorithmic Trading luôn song hành với nhau. Vì vậy chúng ta có thể mong chờ rằng với sự phát triển và thành tựu của AI sẽ khiến cho Algorithmic Trading ngày càng tiên tiến để phục vụ tốt nhất cho việc giao dịch của các trader.

Vnrebates tổng hợp

Theo investopedia, securities.io, atozmarkets

 

Được viết bởi: Hòa Ninh


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot