Kết hợp hiệu quả sóng Elliott với chỉ báo MACD và RSI trong giao dịch Forex

Là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, lý thuyết sóng Elliott đơn giản là kết quả của các chu kỳ thị trường tất yếu được tạo ra bởi bản chất con người và tâm lý đám đông. Bài viết sẽ mang đến cho trader phương pháp giao dịch sóng Elliott hiệu quả với sự hỗ trợ của 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI.

Sóng Elliott (Elliott Wave) là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật cổ điển và hiệu quả nhất dành cho các trader. Lý thuyết sóng Elliott mô tả nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường qua cách quan sát những biểu đồ sóng. Tuy nhiên, kỹ thuật giao dịch bằng lý thuyết sóng Elliot chưa bao giờ là dễ dàng đối với mọi nhà đầu tư, nó đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu cấu trúc thị trường để nhận ra chính xác những con sóng.

Trong bài viết này, Vnrebates cùng bạn tìm hiểu 2 cách kết hợp hiệu quả sóng Elliott với các chỉ báo MACD và RSI trong giao dịch.

song Elliott

1. Tổng quan về sóng Elliott 

Sóng Elliott là một lý thuyết hay nguyên tắc được Ralph Nelson Elliott phát minh vào thập niên 1930 và được các trader áp dụng trong phân tích kỹ thuật dựa trên ý tưởng rằng thị trường tài chính có xu hướng diễn ra theo các mẫu thức cụ thể, bất kể khung thời gian.

Về cơ bản, Lý thuyết sóng Elliott cho rằng các chuyển động của thị trường tuân theo một trình tự tự nhiên của chu kỳ tâm lý đám đông. Các mẫu thức được tạo ra theo cảm tính thị trường hiện tại, luân phiên giữa giảm giá và tăng giá. Theo Elliott, các hành vi của giá trong thị trường có thể được ước tính một cách rõ ràng và biểu hiện trên biểu đồ dưới dạng sóng (sóng là đây là một bước di chuyển rõ ràng của giá). Các lý thuyết sóng Elliott nói rằng thị trường có thể chia làm hai giai đoạn lớn: thị trường giá lên (Bull Market) và thị trường giá xuống (Bear Market).

Lý thuyết của Elliott cho rằng thị trường diễn ra theo mô hình 5 sóng theo xu hướng và 3 sóng điều chỉnh. Lý thuyết này quy định thêm rằng mỗi sóng sẽ chia thành 3 sóng theo xu hướng và 2 sóng ngược lại. Sau cùng, nó giải thích mỗi sóng sẽ tạo ra các mô hình tương tự ở những khung thời gian nhỏ hơn và lớn hơn.

Theo lý thuyết này, sau khi sóng thứ năm hoàn thành, xu hướng sẽ đảo chiều hoặc điều chỉnh, do đó mô hình sóng tăng giảm chứa tổng cộng tám sóng. Khi xu hướng đảo chiều sẽ hình thành một vài sóng xung lớn bao gồm tổng cộng mười yếu tố. Ngoài ra, sóng có thể nhỏ dần hoặc mở rộng theo thời gian trong các phần riêng biệt của biểu đồ, nhưng dạng cơ bản thì không thay đổi.  

Thực chất, sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch nên không có quy tắc cụ thể nào về việc ra/vào lệnh cũng không có cách nào chính xác để sử dụng nó trong giao dịch. Vì vậy, khi thực hiện phân tích sóng Elliott việc trader cần làm là thực hiện đếm sóng. Điều này đơn giản có nghĩa là việc sẽ kí hiệu cho các sóng để xem chúng phù hợp với mẫu sóng Elliott nào. Qua đó cho phép trader dự đoán chuyển động của thị trường.

Trader có thể xác định chính xác vị trí của mình trong mẫu sóng Elliott, vì nó đang mở ra, nó sẽ cho bạn biết mức độ thị trường sẽ tăng hoặc giảm. Đó là tầm quan trọng của lý thuyết sóng Elliott. Vậy để giao dịch hiệu quả, việc quan trọng nhất mà trader cần làm khi ứng dụng sóng Elliott là kết hợp các chỉ báo (indicator) để hỗ trợ đếm sóng và nhận biết sự thay đổi xu hướng của giá.

2. Đặc điểm của từng con sóng Elliott 

Để giúp bạn hiểu thêm về đặc điểm mỗi bước sóng, dưới đây tôi sẽ trình bày đặc điểm cơ bản của 8 con sóng này (với ví dụ về thị trường có xu hướng tăng – Uptrend). Mục tiêu của phần này là giúp bạn tìm hiểu đặc điểm của các con sóng, nếu bạn có thể đánh dấu trên biểu đồ các con sóng này một cách chính xác, bạn sẽ dự đoán được hướng đi thị trường trong tương lai.

Sau khi đã nắm rõ đặc điểm của các con sóng, trader sẽ sử dụng các indicator như MACD và RSI để xác định Sóng số 3 (sóng dài nhất và mạnh nhất) và xác định điểm hồi của thị trường.

  • Sóng 1: Bước sóng đầu tiên. Dấu hiệu bắt đầu của chu kỳ tăng, do đó nó vẫn tồn tại nhiều tín hiệu nhiễu.
  • Sóng 2: Sóng điều chỉnh nhưng không quá 100% con sóng số 1. Nhiều trader cho rằng thị trường Bear đã quay trở lại.
  • Sóng 3: Sóng mạnh mẽ nhất của chu kỳ tăng và đây sẽ là nơi dễ dàng để bạn bắt đầu đếm sóng.
  • Sóng 4: Sóng điều chỉnh này sẽ rất yếu do ảnh hưởng của sóng 3.
  • Sóng 5: Không mạnh mẽ như sóng 3, nhưng bạn có thể tìm thấy tín hiệu phân kỳ đảo chiều thị trường rất rõ ràng tại con sóng này.
  • Sóng A: Điểm đảo chiều của thị trường sang mô hình 3 sóng điều chỉnh.
  • Sóng B: Còn được gọi là Suckers Rally – chuyên bẫy các Buyer.
  • Sóng C: là phiên bản của sóng số 3 nhưng trong mô hình 3 sóng điều chỉnh.

3. Kết hợp sóng Elliott với chỉ báo động lượng MACD

3.1 Sử dụng đường chỉ báo MACD để giúp bạn đếm sóng Elliott hiệu quả

Có nhiều công cụ có thể kết hợp để đo đếm các sóng của Elliott, một trong đó phải kể đến chỉ báo MACD.

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ). Công cụ này được sử dụng để xác định các mức biến đổi trung bình cho thấy một xu hướng mới, có thể là xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng.

MACD là một dạng chỉ báo động lượng (momentum), theo xu hướng, nên nếu nắm rõ được cách sử dụng, chỉ báo này sẽ trở thành một công cụ lọc tín hiệu cực kỳ tốt nhằm đánh giá các sức mạnh cũng như xu hướng, xác định được các điểm tiến trình, tiến triển thông qua việc nhận tín hiệu trực tiếp thu về từ 3 dữ liệu liên tiếp, gọi là sự kết hợp của đường trung bình trượt.

Chỉ báo MACD gồm hai đường – đường cong màu xanh gọi là đường cong MACD và đường màu đỏ gọi là đường tín hiệu, kèm theo đó là một biểu đồ cho thấy sự khác nhau giữa hai đường. Chỉ báo này dao động xung quanh 0 và vô cùng cho bất kỳ giới hạn trên cùng hoặc dưới.

Đếm sóng Elliott bằng chỉ báo MACD cũng là một cách hữu ích để tăng độ tin cậy của bạn vào việc đếm sóng Elliott. Chỉ báo MACD hoạt động khác nhau tại các điểm khác nhau trong cấu trúc năm sóng, nhờ vậy nó có thể được sử dụng để xác định các sóng chính trong một cấu trúc.

Dưới đây là một số hướng dẫn sử dụng MACD với phân tích sóng Elliott:

  • Chỉ báo MACD giúp phân biệt sự dịch chuyển xu hướng thông qua một sự điều chỉnh.
  • Chỉ báo MACD hiển thị các đặc điểm khác nhau trong các sóng khác nhau.
  • MACD tách khỏi hướng giá khi kết thúc một đợt di chuyển giá đồng nhất.

Ý tưởng ở đây là bạn sẽ sử dụng chỉ báo MACD để xác định con sóng số 3. Vì các các chỉ báo động lượng thường xác định rất rõ độ mạnh yếu của thị trường và các tín hiệu phân kỳ, mà 2 yếu tố này rất quan trọng với con sóng số 3. 

 

Sóng số 3 trong mô hình 5 sóng đẩy phải thể hiện sức mạnh rõ ràng trên biểu đồ. Khi sử dụng đường chỉ báo MACD bạn sẽ thấy MACD xuất hiện các đỉnh trong bảng indicator (vùng khoanh tròn màu vàng trong chart).

Một bằng chứng khác để bạn tìm sóng số 3 là dựa vào tín hiệu từ sóng số 5. Biểu đồ phải xuất hiện tín hiệu phân kỳ lớn (major divergence) kể từ sóng số 5, vì sau khi kết thúc sóng số 5, ta sẽ bắt đầu mô hình 3 sóng hồi.

Một khi bạn đã tìm được sóng 3, sóng 5 và điểm đảo chiều sang mô hình 3 sóng hồi A-B-C. Bạn sẽ bắt đầu đọc được thị trường dễ dàng hơn, bằng cách đếm được các con sóng còn lại.

3.2 Sử dụng chỉ báo MACD để xác định các mô hình sóng Elliott

Chỉ báo MACD là một chỉ báo động lượng bao gồm hai đường trung bình động của giá. Thông số mặc định cho MACD là 12 và 26 (EMA), nhưng để đúng với mục tiêu trong bài, trader nên sử dụng thông số 5 và 31 (1 đường EMA chu kỳ 5 và 1 đường EMA chu kỳ 26).

Trader cần đối chiếu MACD so với giá: nếu giá hình thành một mô hình sóng nào đó giống với mô hình sóng Elliott cổ điển thì MACD có thể giúp xác nhận chính xác và cho biết sóng đang hình thành. Ngoài ra, trader cũng cần kết hợp độ dài của từng bước sóng để phân tích cho chính xác (trung bình sóng có độ dài từ 100-140 nến).

Sau đây là một ví dụ để minh họa mô hình sóng Elliott trong chu kỳ tăng (uptrend):

Khi đường MACD đang tiến lên bên trên đường zero và tạo đỉnh sau một đợt giá tăng mạnh cho thấy sóng số 3 đang hình thành. Khi đó trader sẽ thấy rõ vì sự nổi bật của mô hình sóng đẩy trên biểu đồ, kèm theo đó là MACD lập đỉnh lớn so với các vùng xung quanh.

Nếu thị trường hình thành sóng điều chỉnh khi giá đạt đến đỉnh, thì nó có thể hình thành mô hình sóng 4. Vì là sóng hồi nên sóng 4 cần phải được MACD chứng minh bằng cách nằm bên dưới đường zero (giá trị indicator).

Khi mô hình sóng số 4 kết thúc, đường MACD bắt đầu tăng trở lại và hình thành con sóng số 5 để giá bắt đầu đi lên cao hơn theo hướng xu hướng cũ trước đó.
Sóng 5 được xác định bởi đường MACD vượt qua đường zero và tạo thành một đường MACD có đỉnh thấp hơn đỉnh MACD của sóng số 3, do đó nó báo hiệu sự phân kỳ (divergence) và ám chỉ vùng đỉnh sóng 5 sẽ là nơi thị trường đảo chiều mạnh sang mô hình sóng ABC.

3.3 Phương pháp giao dịch sóng Elliott bằng cách kết hợp với chỉ báo MACD 

Trong phần hướng dẫn bên trên về việc sử dụng đường MACD để đếm sóng và xác định mô hình sóng Elliott, trader chắc hẳn sẽ quyết định trade sóng 3 – sóng mạnh mẽ nhất. Nhưng không, tác dụng của việc xác định bên trên để trade sóng 5 vì sóng 3 không thể dự đoán bằng MACD trước đó.

Tốt nhất, trader nên kiên nhẫn đợi cho sóng 4 kết thúc và sóng 5 bắt đầu hình thành, vào lệnh mua nếu mô hình sóng trong chu kỳ tăng tại đỉnh sóng 3. Trader có thể tìm điểm vào lệnh sớm hơn, trước khi giá phá vỡ đỉnh sóng 3 nhưng như vậy sẽ tiềm ẩn rủi ro hơn.

Nếu bạn lựa chọn cách giao dịch sớm hơn, hãy thử cách này: trader có thể quan sát thấy rằng sóng số 4 hiếm khi vượt quá 50% con sóng số 3. Vì vậy, bạn có thể dùng Hồi quy Fibonacci (fibonacci Retracement) để tìm vùng đảo chiều cho sóng số 4, sử dụng một số mô hình nến đảo chiều quen thuộc để giao dịch khi giá hình thành các mô hình này.

Còn một cách khác để xác định điểm bắt đầu của sóng 5 là chuyển sang khung thời gian thấp hơn và đi tìm các mô hình giá 2 đỉnh, 2 đáy báo hiệu sự đảo chiều của sóng số 4.

4. Kết hợp chỉ báo RSI với sóng Elliott 

RSI (Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối) được xem là một chỉ báo động lượng, được các trader sử dụng với chức năng nhận định và đo lường về mức độ biến đổi giá. Tương tự như chỉ báo động lượng MACD, RSI có thể sử dụng RSI hỗ trợ đếm sóng Elliott, chúng ta cần tìm những giai đoạn mà RSI tạo phân kỳ với giá.

Chúng ta biết rằng nếu động lượng của giá giảm tại giai đoạn giữa sóng 3 và sóng 5 nhưng sóng 5 lại cao hơn sóng 3, thì thị trường sẽ cho chúng ta một tín hiệu phân kỳ. Đó là theo lý thuyết, trên thực tế, chúng ta cần tìm sự phân kỳ giữa sóng 3 và sóng 5.

Có ba quy tắc chung để sử dụng phân tích sóng Elliott cùng với chỉ báo RSI:

  • Sự khởi đầu của xu hướng (the beginning of the trend): RSI sẽ phân kỳ tích cực và tạo ra một đường trung tâm tăng giá cắt ngang trên biểu đồ 4 giờ, trong khi sự sụt giảm của giá làm mất đi động lực, điều này sẽ báo hiệu rằng giá sắp kết thúc đợt giảm và có khả năng sẽ sớm tăng lên.
  • Trong xu hướng (During the trend): khi xu hướng được giữ vững trong sóng 3, RSI thường sẽ duy trì trên mức 40 cho đến khi đạt đến đỉnh.
  • Sự kết thúc của xu hướng (The end of the trend): Khi giá tiến gần đến cuối đường và sóng 5 đang diễn ra, RSI trên khung thời gian 4h sẽ phân kỳ tiêu cực và cắt ngang đường trung tâm trong một giao cắt giảm giá trước khi giá chạm đỉnh.

Khi kết hợp RSI với sóng Elliott, trader cần lưu ý 2 điểm:

  • Khi đường RSI nằm trong khoảng 70-100 thì xuất hiện dấu hiệu “over bought” (quá bán). Dấu hiệu này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng và dự báo trong thời gian tới sẽ đảo chiều (tức giảm lại).
  • Khi đường RSI nằm trong khoảng 30-0 thì xuất hiện dấu hiệu “over sold” (quá bán). Dấu hiệu này cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm và dự báo trong thời gian tới sẽ đảo chiều (tức tăng lên).

Chúng ta cùng phân tích các ví dụ sau:

Phân kỳ tăng ở mức thấp:

Trên biểu đồ 4 giờ của USD/JPY,

Chúng ta đang theo dõi một sự phân kỳ tăng đáng kể về phía tăng trên biểu đồ 4 giờ, trong khi giá tiếp tục trượt xuống khi kết thúc sóng C. Giá đã mất đi đà giảm khi kết thúc một đợt điều chỉnh.

RSI hỗ trợ trong sóng 3:

Khi sóng 3 tăng cao hơn, chỉ báo RSI trong khung thời gian 4 giờ có xu hướng duy trì trên mức 40 trong suốt thời gian diễn ra sóng 3 này.

Sóng thứ ba giữ sức mạnh của một trend move và do đó, động lượng vẫn ở mức cao nhất trong thời gian đó.

Phân kỳ RSI giảm ở mức cao:

Khi sóng 5 xuất hiện, chỉ báo RSI trong khung thời gian 4H có xu hướng giảm trong phân kỳ giảm trước khi đỉnh xuất hiện.

RSI thường sẽ thể hiện tín hiệu bán với đường cắt ngang xuống dưới của đường trung tâm cũng tại thời điểm này.

Do sử dụng đường trung bình động hàm mũ với xu hướng nhất quán hơn nên RSI được xem là một chỉ báo mượt mà hơn so với MACD khi kết hợp trong giao dịch với sóng Elliott.

5. Kết luận

Nguyên tắc của sóng Elliott đơn giản là kết quả của các chu kỳ thị trường tất yếu được tạo ra bởi bản chất con người và tâm lý đám đông. Tuy nhiên, Sóng Elliott không phải là một chỉ báo phân tích kỹ thuật mà là một lý thuyết.

Như vậy, việc quan trọng để sử dụng hiệu quả lý thuyết này trong việc dự đoán chính xác các động thái thị trường bao gồm cách đếm sóng và như xác định mô hình sóng. Và giao dịch sóng Elliott với sự hỗ trợ của 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI cũng là một phương pháp giao dịch hiệu quả đáng để các trader thử. 

Tổng hợp bởi Vnrebates

Theo bullwaves

 

Được viết bởi: Hòa Ninh


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot