Lưu ý khi phân tích khối lượng (Volume) trong thị trường Forex

Khác với thị trường chứng khoán, thông tin khối lượng mà bạn thường thấy trên thị trường forex lại thường không phải là khối lượng thật. Vậy khối lượng trên thị trường forex có ý nghĩa gì, liệu có hữu ích hay không và chúng ta nên sử dụng thông tin này như thế nào để có thể giao dịch hiệu quả nhất? Tất cả sẽ được đề cập đến trong bài viết này.

Đến nay, vẫn có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh việc phân tích khối lượng trong giao dịch tài chính. Một số trader cho rằng chỉ cần phân tích giá là đủ bởi giá phản ánh tất cả.

Forex là một thị trường phi tập trung hoặc thị trường OTC, có nghĩa là không có công thức về khối lượng hoặc phương pháp theo dõi số lượng hợp đồng và quy mô hợp đồng, như trong thị trường chứng khoán.

Thị trường Forex đo lường khối lượng bằng cách đếm các chuyển động của các tick. Nên thường thay vì được hỏi Volume trong forex là gì, câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều nhất là Tick Volume là gì?

Tuy nhiên, rất nhiều trader cũng như chuyên gia đánh giá rất cao tầm quan trọng của việc phân tích khối lượng, dẫn đầu trong số đó là những nhà giao dịch lừng danh như Livermore, Wyckoff, Williams,…

Với đặc thù của thị trường forex, khi phân tích khối lượng, bạn cần nắm được những hiểu biết căn bản và lưu ý một số điểm để có thể tận dụng tối đa lợi ích của chỉ báo khối lượng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu:

  • Khối lượng mà bạn nhìn thấy trên MT4 thực sự là gì?
  • Một số nhà môi giới cung cấp khối lượng thật
  • Tick volume có thực sự hữu ích hay không?
  • Liệu thông tin về tick volume mỗi sàn cung cấp có đáng tin cậy?
  • Cách sử dụng tick volume trong Forex
  • Nguyên tắc cơ bản khi sử dụng tick volume
  • Ví dụ về cách sử dụng tick volume trong forex

1. Khối lượng mà bạn nhìn thấy trên MT4 thực sự là gì?

Trên thị trường ngoại hối, khối lượng trong Forex mà bạn quan sát được thực chất không phải là vậy. Chỉ báo khối lượng (volume) mà bạn nhìn thấy trên biểu đồ không phải là “volume” thực mà đó chỉ là “tick volume”. Tick volume đơn giản là số lượng các mức giá mà cặp tỷ giá đã di chuyển trong một khung thời gian nhất định.

Trong khi đó, ở những thị trường khác chẳng hạn như chứng khoán, chỉ số “volume thật” cho chúng ta biết được có bao nhiêu cổ phiếu hay hợp đồng đã được giao dịch trong một khoảng thời gian.

Đây là hai cách hiểu rất khác nhau. Tuy nhiên, khái niệm về tick volume có những lý lẽ riêng của nó và vẫn được chấp nhận bởi các trader trên thị trường.

Lý do bởi forex là một thị trường phi tập trung (OTC), do đó gần như không thể thu thập một cách chính xác và đầy đủ về các thông tin về dòng lệnh trên khắp thế giới. Như vậy, tick volume cần được sử dụng như là một đại diện thay thế cho chỉ số volume thật.

Logic cơ bản ở đây là nếu lưu lượng lệnh tăng lên, giá thường sẽ di chuyển nhiều tick hơn. Kết quả là nền tảng MT4 của bạn sẽ vẽ một tick volume cao tại cây nến đó.

2. Một số nhà môi giới cung cấp khối lượng thật

Chúng ta cũng có một số sàn giao dịch forex khá “sáng tạo”. Họ cung cấp khối lượng thật cho các khách hàng thân thiết bằng cách dựa vào các dòng lệnh tính theo thời gian thực được thực hiện thông qua nền tảng của từng sàn.

Mặc dù cách làm này nghe có vẻ hay nhưng theo một số ý kiến, hầu như nó không thể cung cấp góc nhìn sâu sắc về thị trường Forex đang trải dài toàn cầu và được xây dựng trên hàng nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày.

Về cơ bản, công cụ này chỉ đưa ra cái nhìn thoáng qua về một phân khúc khách hàng cá nhân nhỏ lẻ và không có nhiều quyền lực trên thị trường forex.

Sự thật là những nhà giao dịch tổ chức chuyên nghiệp không giao dịch trên các sàn forex như chúng ta. Họ giao dịch trên Reuters, EBS hay thậm chí là giao dịch trực tiếp với các tổ chức tài chính khác.

Như vậy, chỉ số khối lượng thực mà các sàn giao dịch trên cung cấp cho bạn không thể hiện được dòng lệnh của các trader tổ chức.

3. Tick volume có thực sự hữu ích hay không?

Đừng vội gạt bỏ chỉ số Khối lượng Tick Volume này chỉ vì nó không cho bạn biết thông tin về khối lượng thật. Tin vui là tick volume trên thị trường forex có thể có ích.

Tick volume có thể không mang lại tín hiệu về dòng lệnh theo thời gian thực nhưng lại cho thấy một thông tin rất khách quan về việc giá đã di chuyển nhanh như thế nào.

Tick volume cao thể hiện rằng giá đã di chuyển rất nhanh. Đối với các trader theo trường phái price action, mẩu thông tin này có thể được xem là quý như vàng nếu đem so sánh với những thông tin tương tự khác.

4. Liệu thông tin về tick volume mỗi sàn cung cấp có đáng tin cậy?

Forex là thị trường phi tập trung và thông tin giao dịch ở mỗi sàn là khá nhỏ bé nếu đặt trong thị trường forex toàn cầu. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn muốn kiểm tra xem liệu thông tin về khối lượng giao dịch thực ở một sàn giao dịch có thể phản ánh được tình hình của những sàn giao dịch khác hay không.

Tận dụng dữ liệu từ Quandl, chúng tôi đã lấy thông tin về tick volume của hai sàn giao dịch là Oanda và Dukascopy để so sánh với nhau. Điều ngạc nhiêu là dữ liệu của hai sàn giao dịch này tương tự nhau đến 90%.

Dưới đây là biểu đồ tick volume của cặp GBP/JPY ở hai sàn trên:

Tick volume của GBPJPY

Tick volume của GBPJPY

Những con số ở hai sàn tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng lại có những chuyển động tăng/giảm tương đương nhau.

Bây giờ chúng ta chuyển biểu đồ trên thành dạng phần trăm:

Tick volume của GBPJPY

Tick volume của GBP/JPY

Lúc này, số liệu ở cả hai sàn có sự khác biệt nhưng độ tương quan là rất cao cho thấy thông tin tick volume mà mỗi sàn cung cấp là có giá trị.

Tiếp theo là một ví dụ về cặp tiền AUD/USD:

Tick volume của AUDUSD

Tick volume của AUD/USD

Độ tương quan về dữ liệu tick volume của hai sàn là khá cao.

Từ những thống kê bên trên, chúng ta có thể thấy thông tin về tick volume mà các sàn cung cấp cho trader là có giá trị và đáng tin cậy.

5. Cách sử dụng tick volume trong Forex

Mặc dù tin tưởng vào tác dụng của tick volume nhưng chúng tôi không ưa chuộng việc áp dụng các chiến lược dựa trên khối lượng hoàn toàn như chiến lược Phân tích chênh lệch khối lượng (VSA) bởi chiến lược này chỉ thích hợp đối với các thị trường tập trung mà thôi.

Với Forex, điều quan trọng là bạn cần hiểu tick volume chỉ là sự thay thế cho khối lượng thực và bạn không thể tạo được lợi thế cạnh tranh bằng cách dùng các chỉ số thay thế để phân tích momentum thực tế.

Chúng tôi thường sử dụng tick volume trong forex để làm tín hiệu xác nhận thêm cho sức mạnh của thị trường. Chúng có thể cho bạn biết những manh mối quan trọng về hướng di chuyển tổng thể của thị trường.

6. Nguyên tắc cơ bản khi sử dụng tick volume

Thật hợp lý khi giả định rằng nếu giá đang đi theo chiều của xu hướng, các trader sẽ thích thú với việc đặt lệnh theo hướng này. Điều đó sẽ làm gia tăng dòng lệnh cũng như đẩy giá đi nhanh hơn, kết quả là tick volume sẽ cao.

Ngược lại, nếu giá đang di chuyển ngược chiều với xu hướng (chẳng hạn những đợt sóng điều chỉnh trong thị trường tăng mạnh) thì khối lượng sẽ thường thấp, xét cả về dòng lệnh thực, cũng như tick volume (giá di chuyển khá chậm).

Từ những nguyên tắc mà chúng tôi vừa đề cập, bạn đã biết làm thế nào để biết liệu một cú break có là break thật hay chỉ là false break hay không? Nếu bạn đang nghĩ rằng khối lượng càng lớn cho thấy động lượng giá càng mạnh, bạn đã đúng!

Nếu giá có một cú đột phá nhưng khối lượng lại quá nhỏ, bạn có lo lắng đó chỉ là một đột phá giả hay không. Nếu có thì bạn cũng giống chúng tôi rồi đấy!

7. Ví dụ về cách sử dụng tick volume trong forex

Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào để vận dụng những gì bài viết này đã đề cập trong biểu đồ GBP/JPY dưới đây. Trên biểu đồ, hai vùng màu vàng là hai vùng hỗ trợ và kháng cự.

Ví dụ về phân tích khối lượng trong forex

Ví dụ về phân tích khối lượng trong forex

Ví dụ về phân tích khối lượng trong forex

Ví dụ về phân tích khối lượng trong forex

Ví dụ về phân tích khối lượng trong forex

Ví dụ về phân tích khối lượng trong forex

 

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Công Trần
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot