MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD để giao dịch chuyên sâu

VNREBATES
26.09.2022, 12:17 13 phút đọc

Chỉ báo MACD là một công cụ giao dịch rất linh hoạt, được sử dụng phổ biến trong giới trading. Đây có thể coi là một trong những chỉ báo quan trọng hàng đầu đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Vậy các bạn đã biết đường MACD là gì, và tại sao nó lại quan trọng như vậy? VnRebates sẽ trả lời những câu hỏi này trong bài viết dưới đây, và tìm hiểu một số phương pháp giao dịch chuyên sâu với chỉ báo này.

Xem thêm:

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

Chỉ báo MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Vậy các bạn có thể hiểu rằng MACD gắn liền với các đường trung bình động.

Cụ thể, đường MACD được tính toán và xây dựng dựa trên các đường trung bình động EMA, thể hiện mối quan hệ giữa các đường trung bình với chu kỳ khác nhau, và nhờ đó thể hiện được động lượng theo xu hướng của thị trường. MACD vừa là một chỉ báo xu hướng, vừa là một chỉ báo động lượng. Sự kết hợp này mang đến rất nhiều lợi ích mà VnRebates sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đầu tư Forex từ A – Z cho người mới bắt đầu

Công thức và thành phần của chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần: 2 đường (line) và 1 biểu đồ (histogram). Các thông số của MACD có thể tùy chỉnh, tuy nhiên để phân tích các thành phần của chỉ báo này, VnRebates sẽ sử dụng các thông số mặc định đó là MACD(12,26,9), cụ thể như sau:

  • Đường MACD / MACD Line: được tính dựa trên hai đường EMA với công thức: MACD = EMA 12 – EMA 26
  • Đường tín hiệu / Signal Line: là đường EMA9
  • Histogram MACD: được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, với thông số được tính theo công thức: Histogram = đường MACD – đường Signal.

Như vậy, cơ sở ban đầu của đường MACD mặc định là ba đường EMA12, EMA26 và EMA9. Từ đó, đường MACD và biểu đồ (histogram) được tính toán theo các đường EMA này.

Các bạn có thể xem biểu đồ ví dụ dưới đây để thấy được các thành phần của MACD trong thực tế:

đường MACD là gì

Cấu trúc của chỉ báo MACD (Biểu đồ: tradingview.com)

Xem thêm: Làm thế nào để đọc tín hiệu chỉ báo thật chính xác?

Ý nghĩa và các loại tín hiệu của đường MACD

Chỉ báo MACD cung cấp 3 loại tín hiệu, bao gồm:

MACD Crossover – Chỉ báo xu hướng MACD

Có nguồn gốc từ các đường MA, MACD đóng vai trò là một chỉ báo xu hướng khá hữu ích. MACD Crossover liên quan đến tín hiệu giao cắt nhau giữa hai đường MACD và đường tín hiệu (đường Signal).

Đường MA có chu kỳ càng nhỏ thì càng “mượt” hơn và di chuyển nhanh hơn. Mặc dù đường MACD không phải là một đường MA có chu kỳ, nhưng nó là kết quả của phép trừ 2 đường MA, và nó mượt hơn, cũng như nhanh hơn đường Signal. Do đó, đường MACD thường xuyên cắt qua đường Signal theo hướng từ trên xuống hoặc từ dưới lên:

  • Bullish MACD Crossover xảy ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên (hướng tăng). Hành động này tạo ra tín hiệu tăng giá trên biểu đồ, ngụ ý rằng xu hướng tăng có thể bắt đầu.
  • Bearish MACD Crossover – ngược lại với Bullish MACD Crossover, xảy ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng trên xuống (hướng giảm). Điều này gợi ý rằng hành động giá có thể đang bước vào một xu hướng giảm giá.
Tín hiệu MACD Crossover

Tín hiệu MACD Crossover (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, khi sử dụng MACD với vai trò là chỉ báo xu hướng, các bạn cũng cần để ý tới đường 0. Mặc dù đường MACD và đường Signal di chuyển lệch nhau một chút, nhưng mối tương quan của chúng với đường 0 luôn tương đồng với nhau.

Khi 2 đường này nằm trên đường 0, xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Ngược lại, khi 2 đường đều nằm dưới đường 0 thì xu hướng giảm đang mạnh hơn.

MACD Divergence MACD phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ của MACD có thể được sử dụng tương tự như những chỉ báo dao động khác. Đây cũng là một trong những ứng dụng quan trọng nhất của chỉ báo MACD.

Cụ thể, khi hành vi của giá và MACD trái ngược nhau, tín hiệu phân kỳ xuất hiện và giá có thể sẽ thay đổi hướng trong tương lai.

  • Khi giá đang tạo ra các đỉnh cao dần, nhưng MACD hình thành các đỉnh thấp dần, một phân kỳ giảm được hình thành (Bearish MACD Divergence), báo hiệu đà tăng có thể kết thúc và giá quay đầu giảm xuống.
  • Ngược lại, khi giá tạo ra các đáy thấp dần, nhưng MACD lại xuất hiện những đỉnh cao dần thì một phân kỳ tăng sắp diễn ra (Bullish MACD Divergence), báo hiệu giá có thể quay đầu tăng mạnh mẽ.

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng TradingView chi tiết

macd phân kỳ

Phân kỳ giảm của MACD (Nguồn: Internet)

MACD Overbought / Oversold – Quá mua / quá bán

Mặc dù MACD không dao động quanh một phạm vi giới hạn như các chỉ báo dao động khác (ví dụ như RSI dao động từ 0 đến 100 quanh trục 50), tuy nhiên các bạn vẫn có thể phát hiện ra tín hiệu quá mua hoặc quá bán của thị trường một cách tương đối chính xác thông qua khoảng cách giữa đường MACD và đường Signal:

  • Overbought MACD – Tín hiệu quá mua – MACD cho thấy tín hiệu mua quá mức khi đường MACD đạt được khoảng cách tương đối lớn về phía TRÊN so với đường tín hiệu. Trong những trường hợp như vậy, các bạn  hy vọng lực tăng giá sẽ cạn kiệt và một động thái giảm giá sẽ xuất hiện.
  • Oversold MACD – Tín hiệu quá bán – ngược lại với tín hiệu quá mua, khi đường MACD đạt được khoảng cách tương đối đáng kể ở phía DƯỚI so với đường tín hiệu. Trong trường hợp này, các bạn  có thể hy vọng lực giảm đã kết thúc, nhường lại thị trường cho phe mua đẩy giá vào xu hướng tăng mới.
MACD nâng cao

Tín hiệu quá mua quá bán tạo bởi MACD (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Indicator là gì? Cách sử dụng indicator hiệu quả nhất

Tín hiệu từ Histogram

Mặc dù đường MACD là thành phần quan trọng nhất của chỉ báo MACD, thế nhưng biểu đồ Histogram cũng có vai trò đáng kể khi các bạn sử dụng chỉ báo này.

Khi đường MACD nằm phía trên đường Signal, tức là giá đang ở trong xu hướng tăng, thì histogram cũng đồng thời nằm phía trên đường 0 và có màu xanh.Ngược lại, khi đường MACD nằm dưới đường Signal, biểu đồ sẽ nằm dưới đường cơ sở và có màu đỏ.

Dựa vào đó, các bạn có thể nhận biết nhanh xu hướng khi nhìn vào trạng thái của biểu đồ thay vì phải quan sát hai đường Signal và MACD có phần “rối mắt” hơn.

Quan trọng hơn, dựa vào độ dài của các thanh biểu đồ, các bạn có thể nhận định được động lượng của thị trường, hay sức mạnh của xu hướng:

  • Khi biểu đồ nằm trên đường 0, nếu các thanh có độ dài càng lớn chứng tỏ lực mua càng mạnh, phe mua đang chiếm hoàn toàn ưu thế. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức mua có thể đã đạt đỉnh và nhanh chóng giảm xuống trong tương lai.
  • Ngược lại, khi biểu đồ nằm dưới đường 0, các thanh càng dài càng thể hiện lực mua mạnh, và thị trường có thể cạn kiệt sức bán rồi dần quay đầu tăng lên.
MACD chuyên sâu

Histogram giúp nhận biết sức mạnh xu hướng (Nguồn: Internet)

Đặc biệt hơn, trong nhiều trường hợp chúng ta cũng có thể xác định sự phân kỳ trên chính histogram.

Các bạn có thể thấy biểu đồ thường tạo ra các đỉnh và đáy tương ứng với các đỉnh và đáy của giá. Dựa vào sự tương quan này, chúng ta cũng có thể phát hiện phân kỳ với cách thức và ý nghĩa tương tự như đối với đường MACD.

Nhược điểm của MACD

Với rất nhiều tín hiệu và ý nghĩa khác nhau, các bạn có thể thấy rằng MACD là một chỉ báo rất mạnh. Tuy nhiên, không có bất cứ chỉ báo nào hoàn hảo, và MACD cũng tồn tại những nhược điểm của nó.

Vấn đề đầu tiên, cũng là vấn đề lớn nhất với MACD, đây là một chỉ báo trễ. Đôi khi các bạn có thể thấy giá đã đảo chiều và bước vào xu hướng mới, nhưng rất lâu sau đường MACD mới cắt đường Signal. Đôi khi xu hướng mới đã kết thúc thì tín hiệu của MACD mới xuất hiện, có nghĩa là các bạn có thể hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội do sự chậm trễ của chỉ báo.

Ngoài ra, phân kỳ của MACD đôi khi có thể là giả, khi nó báo hiệu sự đảo chiều nhưng kết quả không có bất cứ sự đảo chiều nào xảy ra. Đây là vấn đề chung của mọi chỉ báo dao động, tuy nhiên tần suất tạo ra phân kỳ giả trên MACD dường như là khá nhiều, nếu các bạn không đủ tỉnh táo thì rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy này.

Để hạn chế được các nhược điểm của MACD, các bạn cần có những phương án sử dụng hợp lý, cũng như quản lý vốn, giữ kỷ luật giao dịch.

Đọc thêm: Trader là gì? Bí kíp để trở thành trader chuyên nghiệp

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo MACD chuyên sâu

Giao dịch khi đường MACD cắt đường trung tâm

Khi đường MACD nằm trên đường trung tâm là thị trường ở xu hướng tăng, và ngược lại là xu hướng giảm. Và tín hiệu để “đón đầu” xu hướng theo cách này chính là khi đường MACD cắt lên hoặc cắt xuống đường trung tâm:

  • Khi đường MACD từ bên dưới cắt đường 0 và di chuyển lên trên, tín hiệu cho một chu kỳ tăng giá, và các bạn  có thể đặt ngay một lệnh mua tại thời điểm đó.
  • Ngược lại, khi đường MACD đang từ phía trên cắt xuyên qua đường trung tâm xuống phía dưới, các bạn có thể đặt một lệnh bán

hướng dẫn sử dụng MACD

Giao dịch khi đường MACD cắt đường trung tâm (Nguồn: Internet)Ngoài ra, việc MACD cắt đường trung tâm cũng có thể là tín hiệu thoát lệnh đang giữ. Nếu các bạn đang có lệnh mua, hãy chốt lời hoặc cắt lỗ khi đường MACD cắt xuống so với đường 0. Ngược lại, các bạn hãy thoát lệnh bán khi đường MACD cắt đường 0 theo hướng lên trên.

Giao dịch khi đường MACD cắt đường Signal

Với phương pháp này, tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi đường MACD vượt lên trên đường Signal. Trong khi đó tín hiệu bán sẽ xuất hiện khi đường MACD đâm xuống và cắt đường Signal.

hướng dẫn sử dụng MACD

Tín hiệu giao dịch khi đường MACD cắt đường Signal (Nguồn: Internet)

Và tương tự như với đường trung tâm, các bạn cũng có thể sử dụng tín hiệu cắt nhau giữa đường MACD và đường Signal làm tín hiệu thoát lệnh đang nắm giữ để tối ưu lợi nhuận, hạn chế rủi ro.

Giao dịch với tín hiệu phân kỳ giá

Phân kỳ xuất hiện là tín hiệu cho thấy giá có thể sắp đảo chiều. Do đó, các bạn chỉ cần thực hiện ngay một lệnh giao dịch đảo chiều khi nhận thấy sự xuất hiện của phân kỳ để nắm bắt những con sóng lớn.

Tuy nhiên, các bạn cũng lưu ý rằng MACD thường tạo ra khá nhiều tín hiệu phân kỳ giả, vì vậy hãy chú trọng vấn đề quản lý vốn, và rèn luyện bản thân có thật nhiều kinh nghiệm để tự mình phát hiện ra được những tín hiệu giả, từ đó tránh được những rủi ro không đáng có.

Giao dịch khi Histogram chuyển từ âm sang dương và ngược lại

Histogram = Đường MACD – Đường Signal

  • Khi đường Histogram chuyển từ âm sang dương, tức là biểu đồ chuyển từ đỏ sang xanh, thị trường đang trong xu hướng tăng. Lúc này, các bạn nên đặt lệnh mua.
  • Ngược lại, khi Histogram chuyển từ dương sang âm (biểu đồ từ màu xanh chuyển sang màu đỏ), các bạn nên đặt lệnh bán.

Chiến lược giao dịch với chỉ số MACD nâng cao

Sau khi thành thạo các tín hiệu và các chiến lược cơ bản, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chiến lược nâng cao khi kết hợp MACD với những công cụ và chỉ báo khác, từ đó có được những tín hiệu đáng tin cậy hơn, xác suất thắng cao hơn.

Ví dụ, các bạn có thể kết hợp MACD với các tín hiệu Price Action như trong trường hợp dưới đây:

MACD là gì

MACD kết hợp Price Action (Nguồn: Internet)

Trong biểu đồ trên, giá và MACD xuất hiện một phân kỳ giảm, các bạn có thể sẽ băn khoăn không biết giá có quay đầu giảm hay không.

Tuy nhiên, ở cuối phân kỳ giảm các bạn nhận thấy sự xuất hiện của một cây Pinbar giảm, và đó chính là một tín hiệu chắc chắn nhất cho thấy rằng giá có xác suất rất cao sẽ bước vào một đợt giảm mạnh.

Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong việc kết hợp MACD với Price Action. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm hiểu hoặc tự mình phát triển thêm những chiến lược khác với MACD sau khi đã làm chủ được chỉ báo này.

Xem thêm: Chiến lược giao dịch hiệu quả kết hợp MACD với MA

Tổng kết

Qua bài viết, hy vọng các bạn đã hoàn toàn hiểu được MACD là gì. Nếu như mọi người muốn tự xây dựng cho mình một chiến lược mới với MACD, hãy nhớ backtest thật kỹ lưỡng trước khi đưa nó vào sử dụng trong thực tế nhé. Ngoài ra, cũng đừng quên cập nhật đầy đủ những kiến thức liên quan tại vnrebates.net để có thể xây dựng được một chiến lược hiệu quả nhất.

Chúc các bạn giao dịch an toàn và hiệu quả.

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều